高阶矩

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基于插值修正的上证50ETF期权隐含高阶矩研究
《中国证券期货》2024年第6期21-31,48,共12页王欣 王俊 叶五一 
国家自然科学基金面上项目(72371230);安徽省杰出青年基金项目(2208085J41)。
期权隐含高阶矩是衡量金融资产波动性和非对称性的关键指标。然而,真实市场中期权的执行价格具有离散性和有界性,直接应用理论方法基于市场离散期权数据计算的隐含高阶矩存在近似误差,影响指标可靠性。本文利用上证50ETF期权数据,采用...
关键词：期权隐含高阶矩 上证50ETF 已实现高阶矩 风险溢价 
时变风险厌恶与人民币汇率波动率--基于GARCH-MIDAS-SK模型的实证研究被引量：1
《数理统计与管理》2024年第4期721-736,共16页吴鑫育 梅学婷 周海林 尹学宝 
国家自然科学基金项目(71971001);安徽省高校自然科学研究重点项目(KJ2019A0659);安徽财经大学研究生科研创新基金项目(ACYC2020185);安徽省自然科学基金项目(2208085Y21);安徽省高校杰出青年科研项目(2022AH020047);安徽省高校学科(专业)拔尖人才学术资助项目(gxbjZD2022019)。
经验研究表明汇率收益率分布呈现出时变高阶矩(偏度和峰度)特征,其对于汇率波动率建模和预测具有重要作用。同时众多研究表明,时变风险厌恶(RA)包含了金融波动率预测的相关信息。鉴于此,本文构建带时变高阶矩的GARCH-MIDAS-SK模型框架,...
关键词：时变风险厌恶 时变高阶矩 人民币汇率波动率 GARCH-MIDAS-SK模型 MCS检验 
两平方和整数列上尖形式傅里叶系数的高阶矩被引量：1
《数学进展》2024年第1期115-124,共10页华国栋 
Supported in part by the National Key Research and Development Program of China(No.2021YFA1000700);Natural Science Basic Research Program of Shaanxi(Nos.2023-JC-QN-0024,2023-JC-YB-077);Foundation of Shaanxi Educational Committee(No.2023-JC-YB-013);Shaanxi Fundamental Science Research Project for Mathematics and Physics(No.22JSQ010)。
取f,g与h为在全模群Γ=SL(2,Z)上偶数权分别为k_(1),k_(2)与k_(3)的三个不同的本原全纯模形式.记λ_(f)(n),λ_(g)(n)与λ_(h)(n)分别为f,g与h的n阶正规化傅里叶系数.本文考察两平方和整数列上涉及算术函数λ_(f)(n),λ_(g)(n)与λ_(h)...
关键词：Hecke特征型 傅里叶系数 自守L-函数 
金融时变高阶矩建模及其风险测度研究:基于收益率分解的方法
《数理统计与管理》2024年第1期177-190,共14页柯睿 郝斌 谭常春 
教育部人文社会科学研究青年基金项目(19YJC790052);中央高校基本科研业务费专项资金项目(JZ2021HGTA0137)。
本文基于收益率分解方法,将收益率表示成符号部分和绝对值部分的乘积形式,通过对符号部分、绝对值部分以及这两部分间的相关性分别进行时变性设定,构建了动态收益率分解(DRD)模型来刻画收益率的高阶矩动态特征。该模型能灵活地设置条件...
关键词：时变高阶矩 收益率分解 COPULA 风险测度 
基于变系数多因子半参数分布的高维动态高阶矩投资组合研究
《中国管理科学》2023年第12期272-280,共9页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602)。
高维动态高阶矩投资组合的应用目前面临着“维数灾难”与“模型误设”两大难题。本文结合变系数多因子模型与时变半参数分布提出了一种基于半参数因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和模型检验方法。通过多因子...
关键词：多因子模型 半参数结构 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
求解稀疏高阶矩投资组合问题的混合启发式算法
《纯粹数学与应用数学》2023年第3期437-454,共18页张鑫熔 彭深 
国家自然科学基金(12271419);陕西省自然科学基金青年项目(2023-JC-QN-0081);中央高校自由探索青年项目(XJS220706)。
本文旨在针对带有基数约束的高阶矩投资组合优化模型,设计一种高效的混合启发式求解算法.具体地,首先构建一个带有l_(2)正则化的均值-方差-偏度模型,并且提出了一个具有全局收敛性的Cubic-Newton算法.然后,进一步考虑基数约束下的模型求...
关键词：投资组合选择 高阶矩优化 基数约束 牛顿算法 样本外分析 
不确定和随机环境下绿色投资组合问题的稀疏高次模型求解
《纯粹数学与应用数学》2023年第3期455-472,共18页卢佳怡 赵志华 
国家自然科学基金(12271419);陕西省自然科学基金青年项目(2023-JC-QN-0081);中央高校自由探索青年项目(XJS220706)。
本文在不确定随机的混合市场环境中,针对绿色投资组合优化问题,建立了具有高阶矩的多目标稀疏模型,提出了一种绿色和非绿色资产混合配置的投资策略.具体地,本文把最近上市且缺乏足够样本信息的绿色资产作为不确定变量,而其他具有足够历...
关键词：绿色投资组合 多目标优化 基数约束 高阶矩优化 样本外分析 
高维时变协高阶矩建模及其投资组合应用——基于半参数分布因子模型被引量：1
《管理科学学报》2023年第9期125-140,共16页黄光麟 鲁万波 
国家自然科学基金资助项目(71771187,72011530149,72163029);中央高校基本科研基金资助项目(JBK190602).
本研究提出了一种基于半参数分布时变因子模型的动态协高阶矩建模方法,给出了模型设定、模型估计和时变高阶矩的检验.通过因子模型有效缓解了动态协高阶矩估计存在的“维数灾难”问题,同时通过引入半参数分布增加了模型的稳健性.实证研...
关键词：因子模型 半参数分布 时变协高阶矩建模 动态投资组合 
基于四阶矩法的CRDM承压壳体共因失效可靠性分析被引量：4
《压力容器》2022年第7期43-49,86,共8页陈鹏 朱翊洲 谢永诚 
国家科技重大专项(2017ZX06002006);上海市科技人才计划项目(18YF1410300)。
针对考虑共因失效的多失效模式可靠性问题,基于分析法设计的失效准则和响应面法建立非连续的功能函数,采用点估计法计算功能函数的前四阶中心矩,并根据高阶矩标准化技术在标准正态空间中计算可靠度。通过对控制棒驱动机构(CRDM)承压壳...
关键词：承压壳体 控制棒驱动机构 高阶矩标准化技术 四阶矩方法 共因失效 
基于高阶矩最大熵方法的结构混合可靠性分析被引量：3
《机械工程学报》2021年第14期282-290,303,共10页郑宏伟 孟广伟 李锋 郭亚明 宣默涵 赵卫东 王宇 
国防基础科研计划资助项目(JCKY2016208B003)。
针对随机-区间变量混合模型可靠性分析问题,提出一种基于高阶矩最大熵法的结构混合可靠性分析方法。对于区间变量采用区间Taylor展开方法得到功能函数的下界表达式,对于随机变量首先采用最大熵方法确定功能函数概率密度表达式,然后利用T...
关键词：随机-区间变量混合模型 可靠性分析 泰勒展开 高阶矩 最大熵法 
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