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使用双币种期权的风险管理
《经济数学》2010年第4期81-85,共5页周媛 李亚琼 
湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110);湖南省自然科学基金项目(10JJ3071);湖南省应用基础研究计划重点项目(2008FJ2008);国家自然科学基金(11071060;60835004)
以VaR作为风险度量的工具,研究固定汇率制度下使用双币种期权对冲进行的风险管理.研究表明,可以通过确定最优敲定价格减小VaR,并对获得的结论做了比较静态分析.
关键词：双币种期权 固定汇率 对冲 VAR 风险管理 
固定汇率制度下的双币种交换期权被引量：2
《经济数学》2010年第1期21-25,共5页郭建果 
湖南省科技厅计划项目(2009ZK3110)
在固定汇率制度模型的基础上,利用计价单位变化以及风险中性概率测度,得到固定汇率制度下的双币种交换期权价格的闭式解.
关键词：固定汇率制度 ITO公式 计价单位 交换期权 
两种汇率制度的双币种期权定价模型及其解被引量：7
《经济数学》2009年第4期13-19,共7页李亚琼 黄立宏 
湖南省科技厅计划资助项目(2009ZK3110)
采用人民币对美元的汇率数据、利用计量经济学方法得到:固定汇率并不意味着完全没有变化,它是时间的函数.在实证研究的基础上,提出了固定汇率制度和浮动汇率制度下的双币种期权定价模型,并得到该问题的闭式解.
关键词：固定汇率制度 浮动汇率制度:双币种期权 无套利原理 
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