变点

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ARCH模型分布变点监测与应用
《数学的实践与认识》2015年第2期211-218,共8页李拂晓 田铮 陈占寿 
国家自然科学基金(11301291)
分布变点监测是时间序列交点分析的一个重要内容.为将分布交点监测从线性时间序列模型拓展到非线性时间序列模型,提出一种经验特征函数型的统计量监测ARCH模型误差项平方的分布变点,给出了监测统计量在原假设下的极限分布,并证明了此方...
关键词：ARCH模型 分布变点检测 经验特征函数 
含趋势项时间序列持久性变点监测被引量：3
《系统工程理论与实践》2014年第4期936-943,共8页陈占寿 田铮 
国家自然科学青年基金(11301291);教育部人文社会科学基金(05JA630005);青海省自然科学青年基金(2012-Z929Q)
针对核加权方差比率统计量不是监测从非平稳向平稳变化持久性变点一致方法的问题,通过引进一个窗宽参数,提出了一种滑动核加权方差比率统计量来监测含趋势项时间序列从非平稳向平稳变化的持久性.在非平稳原假设下给出了监测统计量的极...
关键词：变点监测 持久性变点 趋势项 平均运行长度 窗宽参数 
独立随机序列均值多变点的非参数检测被引量：5
《应用概率统计》2013年第5期449-457,共9页秦瑞兵 田铮 陈占寿 
自然科学基金数学天元青年基金(11226217);自然科学基金青年基金项目(11301291);第51批中国博士后科学基金面上资助(2012M510772);中国博士后科学基金第六批特别资助项目(2013T60266)资助
本文考虑独立随机序列均值多变点的检测与估计问题,提出一种非参数的检验方法,给出其渐近分布,同时亦给出了变点位置的估计,并证明了变点个数估计的一致性.Monte Carlo试验研究了该检验统计量的有限样本性质,结果表明该统计量对于厚尾...
关键词：独立随机序列 多变点 非参数检验 样本中位数 
异方差非参数回归模型均值与方差变点的小波估计与应用被引量：9
《系统工程理论与实践》2013年第4期988-995,共8页齐培艳 田铮 段西发 袁芳 
国家自然科学基金(60972150);国家自然科学基金青年项目(61201323);西北工业大学基础研究基金(JC20110277)
金融市场中,受突发事件的影响反映资产平均收益的均值函数和反映资产收益波动的方差函数都有可能出现变点.本文讨论了均值和方差都存在变点的异方差非参数回归模型的变点估计问题.给出均值函数与方差函数的局部线性估计,利用函数小波系...
关键词：变点 非参数回归模型 小波估计 收敛速度 
基于Bootstrap的厚尾相依序列持久性变点检验被引量：3
《数学的实践与认识》2012年第13期174-179,共6页金浩 张思 乔宝明 田铮 
国家自然科学青年基金(71103143);中国博士后面上基金(20110491672);陕西省自然科学青年基金(2011JQ1016);陕西省教育厅科研计划项目(12JK0858)
基于修正方差比率函数给出一种检验厚尾序列持久性变点的统计量.在无变点的假设下得到了统计量的渐近分布.为避免检验渐近分布中的厚尾指数,构造Bootstrap抽样方法来确定渐近分布的经验临界值.数值模拟研究结果说明修正方差比率统计量及...
关键词：厚尾相依序列 持久性变点 BOOTSTRAP方法 修正方差比率检验 单位根 
噪声为厚尾过程的非参数函数变点的小波估计
《工程数学学报》2010年第6期986-994,共9页李晓燕 田铮 齐培艳 赵文芝 
国家自然科学基金(60972150;10926197)~~
本文给出了随机设计下非参数回归模型中噪声为无穷方差过程的小波检测和估计方法。利用基于经验小波系数的检验统计量,在原假设成立的条件下,推导出任意尺度上检验的临界值,证明了检验的一致性;在备择假设成立的条件下,得到变点个数、...
关键词：随机设计 非参数回归模型 无穷方差过程 变点 小波估计 
误差为单位根过程的非参数回归模型均值变点的检测
《工程数学学报》2010年第4期584-592,共9页齐培艳 田铮 段西发 
国家自然科学基金(60972150;10926197);西北工业大学科技创新基金(2007KJ01033)~~
基于多分辨分析的小波分析通过检测小波系数的绝对值来检测数据中的变点。本文利用小波方法和极限定理对噪声为单位根过程的非参数回归模型均值变点进行检测。在原假设成立的条件下得到任意尺度上检验的临界值,证明检验的一致性,并且给...
关键词：变点 单位根过程 小波变换 收敛速度 
含有变点的厚尾单位根的subsampling检验被引量：1
《工程数学学报》2010年第3期429-440,共12页秦瑞兵 田铮 
国家自然科学基金(60972150;10926197;60375003);西北工业大学科技创新基金(2007KJ01033)~~
本文研究趋势项含有变点且新息为方差无穷厚尾过程的序列单位根检验问题,通过构造DF型检验,得到了其渐近分布。为避免估计统计量渐近分布中的尾指数,构造subsampling抽样方法来确定统计量渐近分布的百分位数,同时论证了subsampling抽样...
关键词：方差无穷过程 变点 单位根检验 subsampling方法 
线性回归模型参数变点的在线监测被引量：14
《系统工程理论与实践》2010年第6期1047-1054,共8页陈占寿 田铮 丁明涛 
国家自然科学基金(60972150;10926197);西北工业大学科技创新基金(2007KJ01033)
在线监测金融时间序列并尽早发现变点,对减小金融风险有重要的意义.通过引进一个窗宽参数,对线性回归模型系数变点提出了一种改进的在线监测方法,并将此方法进一步用于模型方差变点的监测.在无变点的原假设下给出了监测统计量的渐近分...
关键词：线性回归模型 变点监测 窗宽 平均运行长度 
持久性变点的非参数检验
《西北工业大学学报》2010年第2期304-307,共4页秦瑞兵 田铮 金浩 
国家自然科学基金(60972150;10926197;60375003);西北工业大学科技创新项目(2007KJ01033)资助
文章基于符号函数给出一种检验持久性变点的统计量。同时,在原假设下得到了其渐近分布,在备择假设下证明了该检验的容许性。数值模拟表明,文中所给检验在新息厚尾时具有较好的势,且犯第1类错误的概率较小。最后将文中结果应用到美国联...
关键词：平稳过程 单位根过程 持久性 变点 协整系统 
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