ORNSTEIN-UHLENBECK

作品数：57被引量：113H指数：6
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随机利率下分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型被引量：2
《经济数学》2011年第2期75-80,共6页严惠云 曹译尹 
国家自然科学基金项目(10802061)
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,短期利率服从Hull-White模型,建立了随机利率情形下的分数跳扩散Ornstein-Uhlenbeck期权定价模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到了欧式看涨期权定价的...
关键词：分数跳-扩散 ORNSTEIN-UHLENBECK 随机利率 
分数跳-扩散环境下欧式期权定价的Ornstein-Uhlenbeck模型被引量：7
《经济数学》2009年第3期23-28,共6页孙玉东 薛红 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(09JK464)
假设股票价格遵循分数布朗运动和复合泊松过程驱动的随机微分方程,建立分数跳-扩散Ornstein-Uhlenbeck模型,利用价格过程的实际概率测度和公平保费原理,得到欧式看涨期权定价的解析表达式,推广了关于欧式期权定价的结论.
关键词：分数布朗运动 跳-扩散模型 公平保费 
Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型的参数估计
《经济数学》2007年第3期248-253,共6页刘广应 陈萍 杨洋 
江苏省高校自然科学基金(06KJ110087)资助
本文研究了波动率过程为Ornstein-Uhlenbeck过程,且波动率过程与股票价格过程的相关系数ρ可为[0,1]中的任一数的随机波动率模型参数估计.给出了OU过程的统计性质,并利用鞅极限理论给出模型中参数的估计式,证明估计量是具有渐进正态性...
关键词：随机波动率 OU模型 鞅估计 
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