分数跳-扩散

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次分数跳-扩散Vasicek随机利率下的重置期权定价
《常熟理工学院学报》2023年第2期96-101,124,共7页孙明明 
研究了标的资产价格过程满足次分数布朗运动与跳-扩散过程共同驱动的随机微分方程.根据次分数布朗运动随机分析理论,建立利率满足次分数Vasicek模型,利用保险精算法,研究此环境下重置期权定价问题,得到相应的重置期权定价公式.推广了已...
关键词：重置期权 随机利率 次分数布朗运动 保险精算法 
次分数跳-扩散下具有随机波动率的可转换债券定价
《现代营销（下）》2023年第3期36-38,共3页王菩 薛红 张娟 
国家自然科学基金(编号:11601410);陕西省自然科学基础研究计划(编号:2016JM1031);中国博士后科学基金(编号:2017M613169)。
可转换债券同时涉及债券、股票和期权,定价一直备受关注。实际金融资产收益率不具有独立增量性和平稳增量性,波动率具有随机性,考虑突发事件的影响,本研究建立次分数跳-扩散过程下具有Hull-White随机波动率的可转换债券定价模型,采用极...
关键词：次分数布朗运动 跳-扩散过程 随机波动率 蒙特卡洛模拟 可转换债券 
分数维Hull-White利率模型下基于分数跳-扩散过程的欧式期权定价问题被引量：2
《内蒙古师范大学学报（自然科学汉文版）》2020年第2期135-141,共7页刘翩 张金良 朱怡梦 
国家自然科学基金资助项目(51675161)。
利用分数维Ito公式和Δ-对冲技巧,导出了分数维Hull-White利率下原生资产价格服从分数跳-扩散过程的欧式期权定价模型;利用偏微分方程法,求得了该模型的解析解,且导出了上述条件下的欧式看涨期权定价公式、欧式看涨-看跌期权平价公式和...
关键词：分数维Hull-White利率模型 分数跳-扩散 期权定价 偏微分方程方法 
次分数跳-扩散环境下最值期权定价被引量：2
《四川理工学院学报（自然科学版）》2019年第5期80-86,共7页梁喜珠 薛红 王瑞 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031);中国博士后科学基金(2017M613169)
本文考虑次分数跳-扩散环境下最值期权的定价问题.最值期权作为一种重要的新型金融衍生产品,它是讨论两个或多个风险资产的最大值或最小值期权.为了更贴合标的资产价格变化的实际过程,首先建立次分数跳-扩散过程下的金融市场模型,得到...
关键词：随机分析 次分数跳-扩散过程 最值期权 保险精算方法 期权定价 
双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下可转换债券定价被引量：1
《宁波大学学报（理工版）》2018年第5期77-80,共4页贾红霞 薛红 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)
随着金融衍生品的发展,出现了高级金融衍生品,可转换债券就是其中之一.双分数布朗运动是更一般的高斯过程,能描述更多的随机现象;而Ornstein-Uhlenback过程是一类重要的移动平均过程.本文考虑突发事件的影响,假定股票预期收益率和股价...
关键词：双分数布朗运动 可转换债券 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 跳-扩散过程 保险精算 
双分数跳-扩散Ornstein-Uhlenback过程下的后定选择权定价被引量：1
《河南科学》2018年第4期474-481,共8页袁敏 薛红 
国家自然科学基金(11601410);陕西省自然科学基础研究计划(2016JM1031)
为了使股票价格更接近金融市场的实际价格,考虑了股票价格服从双分数布朗运动和泊松过程共同驱动的随机微分方程,股票预期收益率和股价波动率均为常数,根据双分数布朗运动随机分析理论,建立双分数Ornstein-Uhlenback过程下跳-扩散模型...
关键词：后定选择权 双分数布朗运动 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 跳-扩散过程 保险精算 
双分数跳-扩散环境下的可转换债券定价被引量：2
《四川理工学院学报（自然科学版）》2015年第6期92-96,共5页金宇寰 薛红 冯进钤 
陕西省教育厅自然科学专项基金(12JK0862);陕西省自然科学基础研究计划资助项目(2015JM1034)
可转换债券是一种兼具债券和期权特性的混合型高级金融衍生产品,其合理定价对发行人和投资者都具有重要的现实意义。在考虑企业市场价值波动和利率波动的基础上,假定股票价格遵循双分数Brown运动及跳过程驱动的随机微分方程,利率满足Vas...
关键词：双分数跳-扩散过程 可转换债券 保险精算 随机利率 
分数跳-扩散O-U过程下具有违约风险的可转换债券定价被引量：2
《纺织高校基础科学学报》2015年第3期310-315,共6页薛红 符双 
陕西省教育厅自然科学专项基金资助项目(12JK0862)
可转换债券是金融数学核心研究内容之一.针对其定价问题,假定企业发行的股票价格和企业资产价值均服从分数跳-扩散O-U(Ornstein-Uhlenbeck)过程,基于分数布朗运动随机分析理论,利用保险精算学中保单定价的思想方法,得到了具有违约风险...
关键词：分数布朗运动 跳-扩散过程 O-U过程 违约风险 可转换债券 保险精算方法 
分数跳-扩散O-U过程下幂型期权定价被引量：8
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2014年第6期758-762,共5页符双 薛红 
陕西省教育厅自然科学专项基金(12JK0862)
假设股票价格遵循分数跳-扩散O-U过程,且无风险利率和股票波动率均为时间的确定性函数,利用保险精算的方法,建立了分数跳扩散O-U过程下的幂型期权定价模型,获得了幂型期权的看涨和看跌定价公式.
关键词：分数布朗运动 跳-扩散过程 ORNSTEIN-UHLENBACK过程 幂型期权 保险精算方法 
分数跳-扩散环境下脆弱期权定价被引量：4
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2013年第6期725-729,733,共6页许艳红 薛红 王晓东 
陕西省教育厅自然科学专项基金项目(12JK0862)
以信用风险模型为基础,在股票价格服从分数跳-扩散过程,公司价值和公司负债均服从几何分数布朗运动的情况下,建立了分数跳-扩散环境下脆弱期权定价数学模型,利用保险精算方法,推导出了脆弱期权的定价公式.
关键词：分数布朗运动 跳-扩散过程 保险精算方法 脆弱期权 
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