AR(1)模型

作品数：54被引量：118H指数：5
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相关作者：吕敏红罗乔林郭鹏江关清元郭生练更多>>
相关机构：吉林大学浙江大学武汉大学东北师范大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《水科学与工程技术》《牡丹江大学学报》《西北师范大学学报（自然科学版）》更多>>
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AR(1)模型中参数估计的偏差分析被引量：2
《统计与决策》2016年第6期26-28,共3页章敏 李再兴 
中央高校基本科研业务费资助项目(2009QS02);北京高等学校青年英才计划项目(YEPT0945)
文章分析了AR(1)模型中模型参数(序列方差、模型回归系数、序列的自协方差函数、自相关系数以及误差方差)估计(矩估计和最小二乘估计)的无偏性。对于非独立随机向量二次型的商的估计(如自相关系数估计等),给出了其偏差表达式并提供了相...
关键词：自回归模型 参数估计 随机向量二次型的比 偏差 积分表示 
基于AR(1)模型的VSI EWMA残差控制图被引量：1
《统计与决策》2015年第17期34-37,共4页尚云艳 郭鹏江 夏志明 
国家自然科学基金资助项目(11201372);陕西省青年基金项目(10YJC910007)
为了提高对自相关过程均值发生中小漂移的检测效率,文章提出基于AR(1)模型的动态EWMA残差控制图,通过Monte-Carlo模拟,与传统残差控制图和自相关残差控制图相比较,显示动态EWMA残差控制图提高了对中小漂移的检测效率。
关键词：自相关过程 残差 EWMA控制图 动态控制图 
基于软件Eviews和WinBUGS计量模型的比较被引量：2
《统计与决策》2013年第6期12-16,共5页孙维伟 张连增 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(NKZXTD1101)
在计量经济学设计模型、收集资料、估计模型、检验模型、应用模型(结构分析、经济预测、政策评价)过程中,Eviews软件是必不可少的工具,而WinBUGS软件是贝叶斯计量经济学计算的常用软件。文章以时间序列AR(1)模型为例,运用Gibbs抽样的MCM...
关键词：AR(1)模型 贝叶斯分析 EVIEWS软件 WinBUGS软件 
二重AR(1)模型的参数估计
《统计与决策》2007年第18期30-33,共4页熊炳忠 李卫国 
二重AR(1)模型是普通AR(1)模型的非线性化,也可看作是RCAR(1)模型的进一步推广。由于二重AR(1)模型比较复杂,传统参数估计方法难以估计其参数,本文提出采用MCMC方法来估计其参数。
关键词：二重AR(1)模型 马尔科夫链蒙特卡罗方法 贝叶斯估计 GIBBS抽样 Metropolis—Hasting算法 
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