AR模型

作品数：1885被引量：7710H指数：32
导出分析报告
相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
相关作者：刘金全邓创黄宜坚杨宇程军圣更多>>
相关机构：吉林大学湖南大学武汉大学天津财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=数学的实践与认识x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于模糊时间序列模型的CPI预测方法研究被引量：3
《数学的实践与认识》2023年第1期76-82,共7页袁兰兰 张爱武 
国家社会科学基金项目(17BTJ026)。
构建模糊AR(p)时间序列模型,对CPI进行了预测,通过实际数据模拟发现,与传统的ARIMA模型相比,模糊AR(p)时间序列模型预测的效果更好.
关键词：模糊时间序列 模糊AR模型 居民消费价格指数 
债股市场极端风险溢出及影响模型研究被引量：2
《数学的实践与认识》2021年第24期41-52,共12页文艺 郑蕾 蔡银琼 桂预风 
针对金融市场数据"厚尾""波动性聚集"和"杠杆效应"等特征,提出TGARCH和Copula模型组合,并使用VaR,CoVaR和ΔCoVaR方法定量测度了新冠疫情前后,股市和债市间的极端风险溢出效应和由此产生的不对称性,最后运用改进的向量自回归VAR研究新...
关键词：新冠肺炎 极端风险 非对称性 Copula-CoVaR模型 改进VAR模型 
中美棉花期货市场动态风险溢出效应测度--基于DCC-GARCH-ΔCoVaR模型被引量：6
《数学的实践与认识》2021年第20期282-292,共11页陈挺 喻晓玲 
塔里木大学中美棉花产业合作研究中心。
通过观测2006年至2020年中美两国棉花期货价格日收益率数据,运用DCC-GARCH模型刻画了中美两国棉花期货价格收益率的波动以及时变的非线性相关性.同时利用模型中得到的参数,运用△CoVaR模型测算出中美两国棉花期货市场相互之间的风险溢...
关键词：中美棉花期货 动态相关 风险溢出程度 多元GARCH模型 
中国物流产业与经济增长的协同性——基于Markov区制转移模型被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第18期67-74,共8页尚华 杨文光 韩元良 
国家自然科学基金(11801173);中央高校基本科研业务费(3142020023);华北科技学院概率论与数理统计校级重点学科资助项目(06DV09)。
利用1991-2019年中国物流产业和国内生产总值的年度数据,基于"二区制"马尔科夫区制转移模型,研究了物流产业和经济增长的动态转变过程,识别和划分了中国物流产业和经济增长的阶段,并分析了两者在不同阶段的协同性.结果表明,物流产业和...
关键词：物流产业 经济增长 协同性 MS-AR模型 
一类带有线性GARCH类误差的滑动平均模型被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第18期118-131,共14页陈小玲 张兴发 李元 宋泽芳 
国家自然科学基金(11731015,11701116);广东省普通高校创新团队项目(2020WCXTD018);广州大学科研基金(YG2020029,220030401)。
提出了一类带有线性GARCH类误差项的滑动平均模型,记作MA-LGARCH模型.该模型可以看成是p阶线性双自回归,即LDAR(p)模型,在p=∞情形下的一类推广.因而MA-LGARCH模型可以引入更多的数据信息,有助于数据分析结果的改进.文章运用拟极大似然...
关键词：滑动平均模型 LDAR模型 线性GARCH模型 
基于GMVAR模型的货币供应量的预测分析被引量：1
《数学的实践与认识》2021年第2期171-178,共8页李纯净 李可可 田闯 屈红雁 
国家自然科学基金青年基金(11901053)。
为分析和预测货币供应量的变化趋势,建立了M0供应量的同比增长率RMO与M2供应量的同比增长率RM2的GMVAR(2,2)模型和VAR(2,2)模型.通过对比AIC和BIC发现GMVAR(2,2)模型明显优于一般VAR(2,2)模型.对未知参数进行最大似然估计,发现GMVAR(2,2...
关键词：货币供应量 VAR(2 2)模型 GMVAR(2 2)模型 
稳健AR模型的构建及比较研究被引量：2
《数学的实践与认识》2019年第13期156-166,共11页王志坚 王斌会 
国家社科基金一般项目:稳健统计过程控制的大数据分析方法研究(16BTJ035);广东省自然科学基金项目:稳健过程控制图的构建及评价方法研究(2016A030313108);中国博士后科学基金第62批面上资助项目《时序数据的稳健统计过程控制方法研究及其应用》(2017M622718)
时间序列自回归AR模型在建模过程中易受离群值的影响,导致计算结果与实际不相符.针对这一现象,将Hampel权函数运用于自相关函数中,从而构建出自回归AR模型的稳健估计算法,以克服离群值的影响.并对此方法进行了模拟和实证分析,模拟和实...
关键词：AR模型 稳健统计量 稳健估计 离群值 
基于SEIAR模型的流感的最优预防和治疗策略研究被引量：1
《数学的实践与认识》2018年第19期113-124,共12页张晴霞 
四川省教育厅自然科学基金(17ZB0464)
基于流感传播的SEIAR动力学模型研究了流感爆发的最优控制策略．考虑的控制措施包括利用抗病毒药物进行预防和治疗．证明了最优解存在，利用Pontryagin极大值原理给出了动态的最优预防和治疗的设计方法，并利用四阶Runge-kutta迭代算法...
关键词：SEIAR模型 Pontryagin极大值原理 最优控制 流感 抗病毒药物预防和治疗 
基于小波变换的组合预测模型在南京市GDP预测中的应用被引量：3
《数学的实践与认识》2018年第7期111-118,共8页张敏 党耀国 
江苏高校哲学社会科学研究项目(2016SJD790058);江苏省社会科学基金重点项目(15GLA001)
随着南京经济的快速发展，产业结构逐步优化，南京市三次产业未来发展趋势如何？对南京市2000-2015年的GDP数值进行小波变换，对变换后的高频信息用AR模型进行预测，对低频信息用新陈代谢GM（1，1）模型进行预测，两种预测结果组合后可...
关键词：小波变换 AR模型 新陈代谢GM(1 1)模型 GDP预测 
基于协整-SETAR模型的白银期货套利研究
《数学的实践与认识》2017年第22期68-75,共8页罗耀宁 唐国强 缪巧芬 
国家自然科学基金(41661031);国家社会科学基金(13CJY075);广西财经学院数量经济学重点实验室项目(2014)
在协整理论和均值回归理论基础上,对白银期货价差序列建立SETAR模型进行套利研究.研究结果表明,白银期货合约之间存在着长期均衡关系.经过误差修正后,价差建立的SETAR模型套利机会比均衡误差项建立的SETAR模型的套利机会更多.
关键词：长期均衡 误差修正 均值回归 SETAR模型 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部