AR模型

作品数：1885被引量：7710H指数：32
导出分析报告
相关领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
相关作者：刘金全邓创黄宜坚杨宇程军圣更多>>
相关机构：吉林大学湖南大学武汉大学天津财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 主题=网络x
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于LASSO-QVAR模型的中国金融机构尾部关联网络特征与系统性风险研究
《统计与信息论坛》2025年第3期56-72,共17页许启发 蒋翠侠 汤彬彬 
国家自然科学基金面上项目“基于GaR新框架的系统性风险混频计量与监管研究”(72171070)。
基于LASSO-QVAR模型,筛选金融机构之间有效关联,构建有向加权尾部关联网络,可以从系统视角揭示系统性风险动态特征。一方面,通过尾部关联网络构造系统性风险计分及其贡献,以度量系统性风险水平与识别系统重要性金融机构,进一步从微观层...
关键词：系统性风险 尾部关联网络 风险计分 LASSO-QVAR模型 金融机构 
系统性金融风险溢出网络研究——基于LASSO-CoVaR模型的网络拓扑分析被引量：1
《中国物价》2023年第3期67-71,共5页周悦玥 张旭 
研究阐释党的十九大精神国家社科基金专项基金“新时代基于系统性金融风险的国家金融安全体系研究”(18VSJ035);国家自然科学基金“金融市场异常波动的共振效应及其智能监控研究”(71903097);教育部人文社会科学研究青年基金项目“中国股票市场重大风险的生成机理、甄别与治理研究——基于市场流动性供需失衡视角”(18YJC790226)。
本文采用LASSO-CoVaR模型,对中国38家上市金融机构系统性金融风险展开网络拓扑分析,并从不同角度考察我国系统性风险传染问题,识别风险的中心源头、传递路径等。研究结果表明:银行、证券、保险三大行业存在较为明显的风险溢出关系,其中...
关键词：LASSO 风险溢出网络 跨部门风险传染 CoVaR 
基于行业关联网络的中国系统性风险监控防范研究被引量：15
《国际金融研究》2022年第5期75-86,共12页李政 刘浩杰 袁晨曦 
国家社会科学基金青年项目“基于经济金融关联网络的中国系统性风险监控预警研究”(21CJY046)资助。
本文从行业关联网络视角出发,以中国经济领域中各行业为研究对象,采用基于QVAR模型的溢出指数,捕捉不同冲击规模及方向下的行业间溢出效应,并提出相对溢出指数,考察从正常状态到极端状态下行业间溢出水平及结构变化。研究发现:第一,基于...
关键词：系统性风险 行业关联 基于QVAR模型的溢出指数 极端状态 
嵌入网络舆情指数的中国金融机构系统性风险传染效应研究被引量：15
《中国管理科学》2022年第4期1-12,共12页欧阳资生 杨希特 黄颖 
国家社会科学基金资助重点项目(17ATJ005,21ATJ009);湖南省自然科学基金资助项目(2021JJ30196);宏观经济大数据挖掘与应用湖南省重点实验室资助支持;湖南省研究生科研创新重点项目(CX20190884)。
首先基于文本挖掘技术构建反映投资者情绪的网络舆情指数,然后将所构建的网络舆情指数嵌入到系统性风险传染效应度量模型,得到修正的单指标非对称CoVaR模型,并运用线性分位数LASSO算法与局部多项式估计方法进行参数估计,以此为基础构建...
关键词：单指标非对称CoVaR模型 系统性风险 有向网络 LASSO算法 网络舆情指数 
突发公共卫生事件对系统性金融风险的冲击及传染效应研究被引量：1
《高校应用数学学报（A辑）》2022年第1期35-51,共17页欧阳资生 陈世丽 杨希特 
国家社科基金重点项目(21ATJ009);湖南省自然科学基金(2021JJ30196);湖南省研究生科研创新重点项目(CX20201071)。
首先基于面板向量自回归模型考察了突发公共卫生事件对系统性金融风险的冲击影响,接着综合考虑突发公共卫生事件的影响及其所导致的收益率的非对称性构建单指标非对称CoVaR模型,最后借助LASSO惩罚函数与局部估计法进行求解,以此构建有...
关键词：单指标非对称CoVaR模型 LASSO惩罚函数 有向网络 系统性金融风险 
无标度网络上具有时延的SNAR网游传播模型
《电脑知识与技术》2021年第4期228-229,共2页孔誉 
近年来,沉迷于网游的未成年人越来越多。考虑到网游的吸引性、时间延迟和社会网络的异质性,提出了一种基于无标度网络的SNAR网游传播模型。根据平均场理论,分析了网游传播的动态过程。求出基本再生数R0和两个平衡点。研究表明了网游的...
关键词：无标度网络 SNAR模型 吸引性 时延 
基于深度学习模型DeepAR的时间序列预测及应用实例被引量：5
《电子商务》2020年第7期83-86,共4页朱刚 李文 杜守国 崔久强 
海关总署决策咨询研究课题(HG-YB009);国家社会科学基金项目(17BTJ025);上海市科学技术委员会软科学研究项目(18692116100);上海市领军人才项目的资助。
时间序列是一种广泛存在于现实中的数据,常见的例子有股市的每日波动,每月家庭耗电量的记录等。经典的时间预测方法,往往有很多局限性,如自回归积分滑动平均方法(ARIMA)或指数平滑方法(ETS),将一个模型拟合到各个单独的时间序列,进行单...
关键词：时间序列预测 循环神经网络 DeepAR模型 GluonTS 
BP与AR模型在轴承性能退化评估和预测中的应用被引量：9
《电子测量与仪器学报》2019年第11期79-88,共10页涂文涛 刘韬 刘浩炜 陈庆 
国家自然科学基金(51465022);云南省重点项目(201601PE00008)资助
为解决滚动轴承性能难以评估与预测的问题,提出BP神经网络与AR模型相结合的方法,以评估滚动轴承失效退化程度,并预测从正常运行到最终失效的性能退化趋势。基于正常运行到最终失效的全寿命数据,利用BP评估模型估计轴承的失效退化程度,...
关键词：BP神经网络 AR模型 滚动轴承 性能退化评估 性能退化预测 
商业银行多层网络结构对系统性风险影响研究被引量：9
《东南大学学报（哲学社会科学版）》2019年第4期77-84,147,共9页李守伟 解一苇 杨坤 龚晨 
国家自然科学基金项目(71671037);教育部人文社会科学研究规划基金项目(16YJA630026);国家社会科学基金重大专项(18VSJ035);江苏高校哲学社会科学研究重点项目(2018SJZDI046)阶段性成果
基于16家上市银行相关数据,实证研究了我国银行业多层网络结构对系统性风险溢出的影响。首先,利用时变Copula-CoVaR模型测度各银行的系统性风险溢出效应;其次,基于银行股票收益率间三种相关性,构建了银行多层网络模型;然后,选取多层网...
关键词：多层网络 系统性风险 时变Copula-CoVaR模型 网络中心性 
基于AR模型和卡尔曼滤波的UWSNs节点分层预测定位被引量：3
《天津大学学报（自然科学与工程技术版）》2019年第1期98-104,共7页刘丽萍 操刘生 陈梦 
国家自然科学基金资助项目(61104208)~~
水下无线传感器网络(UWSNs)拓扑变化频繁,通信能力有限,给水下环境监测网络中的节点定位技术带来很大挑战.近海环境监测中,考虑到节点随着洋流移动并呈现出半周期性,利用节点运动模型,设计了基于AR模型和卡尔曼滤波的UWSNs节点分层预测...
关键词：水下传感器网络 AR 模型 卡尔曼滤波 参考节点列表 分层预测定位 
全选清除导出
共7页<1234567>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部