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金融周期、房价波动与货币政策
《江苏商论》2025年第4期89-98,共10页胡欣 
本文通过TVP-VAR模型,以2000—2022年数据为样本,深入研究中国金融周期、房价波动以及货币政策三者之间的传导机制以及联动效应。在此基础上对比分析新冠疫情背景下中国和美国的金融周期走势以及三个变量的动态时变特征。结果发现,三者...
关键词：金融周期 房价波动 货币政策 TVP-VAR模型 
货币政策对消费市场的影响研究——基于TVP-SV-VAR模型
《中国商论》2024年第24期126-130,共5页韩琳 
为了促进经济增长,稳定通货膨胀,增加就业以及平衡国际收支,货币政策已被世界上许多国家和地区广泛采用。本文采用理论结合实证分析的方法,对国内外主要理论与实证研究进行了总结,阐述了货币政策对宏观经济产生的相关影响,通过使用银行...
关键词：货币政策 货币供应量增长率 银行间同业拆借利率 消费市场 TVP-VAR模型 
人口老龄化对货币政策有效性的影响
《甘肃金融》2024年第9期40-47,共8页蒋抒航 
我国人口老龄化的程度不断加深,老年人口比重上升带来的有效劳动力供给减少和储蓄率降低,极易造成经济增长停滞,对货币政策有效性造成显著影响。本文选取1996年第二季度至2022年第四季度的宏微观数据,使用TVP-VAR模型分析人口老龄化对...
关键词：人口老龄化 货币政策有效性 TVP-VAR模型 利率渠道 
货币政策降低系统性金融风险的有效性
《长春工程学院学报（社会科学版）》2024年第3期28-35,50,共9页陈娜 吴美玲 
国家社会科学基金一般项目“共同富裕进程中资本规范健康发展研究”(项目编号:22BKS178)。
当前,我国正面临经济转型和金融体系全面改革的双重挑战。为了确保经济的稳定增长,研究货币政策对系统性金融风险的影响具有实际的指导意义。从四个维度14个指标构建我国系统性金融风险指数,研究发现,从2011年到2023年,我国的系统性金...
关键词：货币政策 系统性金融风险 SV-TVP-VAR模型 
人民币对三种货币汇率波动特征与区域影响分析——基于MSAR模型及Bai-Perron检验
《中国商论》2024年第15期31-36,共6页朱迪飞 
由于汇率时间序列经常呈现出波动的频繁性、非线性与易受国内外因素影响的特点,因此本文利用MSAR模型及Bai-Perron检验分析了人民币对美元、欧元、卢布的汇率波动所处的不同状态及结构性断点来捕捉汇率波动的结构性显著变化。党的二十...
关键词：汇率波动 结构突变点 平滑概率 MSAR模型 人民币区域化 
人口老龄化对货币政策调控房地产价格效果的影响研究
《经济论坛》2024年第8期25-35,共11页叶学平 赵博云 
文章基于1999—2022年中国宏观经济数据,通过构建时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)分析货币政策对于房地产价格的调控效果。实证结果表明数量型货币政策与价格型货币政策在中长期对房地产价格调节均明显衰减,同时价格型货币政策的调节...
关键词：人口老龄化 货币政策 房地产价格 TVP-VAR模型 系统GMM模型 
美国货币政策不确定性对中国CPI影响效应研究
《重庆社会科学》2024年第7期21-36,共16页谢非 董宸硕 
国家社会科学基金重点项目“新能源人民币”形成机理及实现路径研究(23AJY023)。
为应对2018年开始的美国国内经济下行和高通胀,美联储实施了由宽松到紧缩的货币政策。由于美元在国际清算系统(SWIFT)中具有主导地位并在SDR货币篮子中具有绝对份额,因此,美国货币政策“松与紧”调整的不确定性或将给世界及中国经济带...
关键词：美国货币政策 中国CPI TVP-VAR模型 异质性分析 
国债利率期限结构与货币政策传导机制研究——基于利率市场化与货币政策转型的双重视角被引量：1
《当代金融研究》2024年第6期47-64,共18页李程 韩明月 
教育部哲学社会科学研究后期资助项目“资产负债表关联与风险溢出双重视角下的政府杠杆率结构性优化研究”(21JHQ068)。
构建Nelson-Siegel模型拟合国债利率期限结构曲线的水平因子、斜率因子和曲率因子,在此基础上构建TVP-VAR模型,探究数量型和价格型货币政策框架下基于国债利率期限结构曲线的货币政策传导机制,并研究利率市场化对传导有效性的作用。实...
关键词：国债利率期限结构 货币政策传导机制 利率市场化 TVP-VAR模型 
跨周期调节视域下货币政策对市场信心的影响研究——基于TVP-VAR模型的动态分析
《科学决策》2024年第6期128-143,共16页宋杨 李濮辰 
安徽省哲学社会科学规划项目(项目编号:AHSKQ2020D73)。
搞好跨周期政策设计,提高逆周期调节能力,需要做好“稳预期”工作,本文对代表预期核心指标的信心展开研究。首先通过动态因子模型构建了包含各类经济主体心理预期指标的信心周期综合指数,接着在新凯恩斯模型的框架下理论分析信心在宏观...
关键词：跨周期调节 信心 稳预期 货币政策 TVP-VAR模型 
美国货币政策对中国的溢出效应——基于TVP-VAR模型的实证分析被引量：1
《商展经济》2024年第8期90-93,共4页林未鼎 
随着我国经济的高速发展和对外开放程度的不断提高,美国货币政策的变化对我国产生的影响日益显著。因此,我国亟需正视这种溢出效应,并及时制定有效政策来减缓和降低其带来的冲击,这就要求深入了解美国货币政策变动对我国经济、金融等方...
关键词：TVP-VAR模型 美元加息 利率 通货膨胀 溢出效应 货币政策 人民币汇率 
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