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金融周期、房价波动与货币政策
《江苏商论》2025年第4期89-98,共10页胡欣 
本文通过TVP-VAR模型,以2000—2022年数据为样本,深入研究中国金融周期、房价波动以及货币政策三者之间的传导机制以及联动效应。在此基础上对比分析新冠疫情背景下中国和美国的金融周期走势以及三个变量的动态时变特征。结果发现,三者...
关键词：金融周期 房价波动 货币政策 TVP-VAR模型 
嵌入ESG资产能否缓释绿色能源股票市场风险?——基于波动溢出视角的实证研究
《湖北工程学院学报》2025年第1期88-101,共14页赵伟 彭媛 雷均皓 
教育部人文社会科学研究规划基金项目(19YJA790124)。
随着全球能源、环境及气候变化等问题日益突出,ESG(环境、社会和治理)投资和绿色能源股票因其与可持续发展理念高度契合而备受投资者关注。本文构建时变参数向量自回归模型(TVP-VAR),从资产间的波动溢出视角,研究我国ESG投资与绿色能源...
关键词：ESG投资 绿色能源股票 投资组合优化 TVP-VAR模型 
环亚太区域货币网络及人民币影响力演变分析
《统计学与应用》2025年第1期88-101,共14页唐毅康 
本文利用弹性网改进的TVP-VAR模型结合DY溢出指数,选取环亚太区域内24个主要经济体1995年2月至2021年3月的货币汇率数据,从系统的角度出发,引入货币权力概念,测度了区域各国货币权力溢出的演变情况,从货币的视角系统性地分析中美两国的...
关键词：环亚太区域 货币网络 人民币 TVP-VAR模型 
新形势下短期跨境资本流动管理问题研究
《青海金融》2025年第1期45-49,共5页李楠 
通过建立TVP-VAR(时变向量自回归)模型,剖析长短期外债、汇率波动及中美利差等因素对我国短期跨境资本流动的影响,并通过实证研究,揭示上述变量随时间变化的相互作用机制,为我国管理和制定短期跨境资本流动政策提供了借鉴和参考。
关键词：短期跨境资本流动 长短期外债 TVP-VAR模型 
投资者情绪测度及其对股票收益的时变影响研究
《数量经济研究》2024年第4期147-167,共21页龙威 佟彤 丁一 
吉林省科技厅创新发展战略研究项目“吉林省农村数字普惠金融支撑乡村振兴战略的路径研究”(20220601111FG)的资助。
投资者决策行为有着复杂的情绪因素影响,投资者情绪通过情绪投资者的非理性交易行为对股票价格及其收益造成系统性影响。本文通过改进的BW指数方法构建剔除宏观经济因素影响的投资者情绪综合指数对投资者情绪进行测度,并运用TVPVAR模型...
关键词：投资者情绪 股票收益 TVP-VAR模型 
国内与国际原料奶价格同频共振的实证检验
《河南农业大学学报》2024年第6期1054-1064,共11页马春晖 马红春 侯倩玉 
国家自然科学基金项目(72373036);教育部人文社科基金规划项目(20YJA790027)。
【目的】通过实证分析验证国际原料奶价格波动对国内原料奶价格的冲击效应,为中国积极应对国际原料奶价格波动风险提供决策参考。【方法】基于2006年6月—2023年6月的国内与国际原料奶价格数据,利用时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,考...
关键词：中国奶业 原料奶价格 进口奶粉 TVP-VAR模型 
货币政策对消费市场的影响研究——基于TVP-SV-VAR模型
《中国商论》2024年第24期126-130,共5页韩琳 
为了促进经济增长,稳定通货膨胀,增加就业以及平衡国际收支,货币政策已被世界上许多国家和地区广泛采用。本文采用理论结合实证分析的方法,对国内外主要理论与实证研究进行了总结,阐述了货币政策对宏观经济产生的相关影响,通过使用银行...
关键词：货币政策 货币供应量增长率 银行间同业拆借利率 消费市场 TVP-VAR模型 
金融安全视角下中国金融高水平开放研究
《国际金融研究》2024年第11期16-27,共12页蔡浩 蓝发钦 
金融开放作为中国式现代化的现实选择,如何在金融开放过程中既能匹配中国经济发展,又能保证金融安全,是学术界和政府部门一直关注的问题。本文首先梳理金融开放影响金融安全的微观机理,结合中国实际发展情况进行理论探讨;其次,科学选取...
关键词：金融开放 金融安全 对外投资 TVP-VAR模型 
经济政策不确定性指数、农产品价格与汇率——基于TVP-VAR模型的实证分析
《时代经贸》2024年第11期15-20,共6页张雪铮 付岱山 
为探索经济政策不确定性指数、农产品价格和汇率的时变冲击效应,本文采用2010年1月至2022年12月中国经济政策不确定性指数、农产品价格指数、人民币有效汇率指数的月度数据,运用TVP-VAR模型进行分析。结果表明,经济政策不确定性指数的...
关键词：经济政策不确定性指数 农产品价格 人民币汇率 TVP-VAR模型 脉冲响应 
能源进口与中国绿色金融发展——基于TVP-VAR模型的分析
《当代金融研究》2024年第10期81-104,共24页郭桂霞 曹青 
教育部人文社会科学研究规划基金项目“美国金融监管周期、银行内生微观激励与我国金融监管的有效性研究”(24YJA790008);对外经济贸易大学中央高校基本科研业务费专项资金“我国商业银行不良资产证券化的风险自留监管有效性研究”(22YB11)。
在当前国际环境不确定性加大的情况下,能源进口波动与国内绿色金融发展的相互影响成为一个应当切实关注的问题。通过建立包含能源进口、能源价格波动、经济政策不确定性和绿色金融发展在内的四变量时变参数向量自回归(TVP-VAR)模型,实...
关键词：能源进口 经济政策不确定性 能源价格 绿色金融发展 TVP-VAR模型 
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