CAPM

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系统性尾部贝塔与市场崩盘风险的对冲:基于崩盘风险的“安全第一准则”投资组合均衡模型
《运筹学学报》2022年第4期43-63,共21页凌爱凡 朱佳磊 唐乐 蒋崇辉 
国家自然科学基金(Nos.71771107,72071098);国家社会科学基金重大项目(No.21ZDA045);江西省双千计划(No.2019201130)。
近年来随着市场震荡多变,我国A股市场频繁出现千股跌停的现象。如何在市场发生崩盘风险的情形下,预测风险资产的尾部风险,并有效对冲市场崩盘风险等问题引起了广泛的关注。为了回答这些问题,论文在传统“安全第一准则”投资组合模型中...
关键词：市场崩盘风险 系统性尾部贝塔 崩盘-CAPM 安全第一准则 詹森-α 
CAPM模型在加密货币市场的适用性检验
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2021年第4期122-125,共4页陈媛 闫海波 
2017国家社会科学基金项目(17BJY235);2017年新疆维吾尔自治区高校科研计划项目(XJEDU2017M028)。
为解决DCEP(央行数字货币)发行后可能遇到的风险,加密货币市场的系统风险和超额收益之间的关系,利用资产定价模型(CAPM)对加密货币市场的适用性进行检验,采用定义式和回归方程两种方法估计加密货币i的beta系数,对beta系数进行时间序列回...
关键词：CAPM 加密货币 回归分析 横截面分析 
高风险低收益?基于机器学习的动态CAPM模型解释被引量：27
《管理科学学报》2021年第1期109-126,共18页姜富伟 马甜 张宏伟 
国家自然科学基金资助项目(72072193,71872195);国家社科基金资助重大项目(19ZDA098).
我国股票市场存在高风险股票反而伴随较低收益的低风险定价异象,这有悖于传统资产定价理论.本文使用宏观经济和微观企业特征构建了六百多个变量的宏微观混合大数据集,并结合多种经典机器学习算法开发了基于大数据和机器学习的智能动态C...
关键词：系统性风险 动态CAPM 机器学习 金融大数据 
跨市场风险偏好指数体系构建及其系统性风险预警应用被引量：1
《金融理论与实践》2019年第1期68-76,共9页胡开南 李滨 王雯 
2018年度国家社科基金重大项目"中国地区金融风险指数构建与应用"
风险偏好是投资者在进行投资选择过程中所表现出来的对待风险的心理反应、态度趋向和投资意愿,其变化往往能够起到决定市场趋势的作用。结合系统性风险跨市场传导规律,借助波动率在市场风险偏好计量方面的优势,构建基于证券市场波动率...
关键词：证券市场 金融风险 风险偏好指数 波动率 系统性风险 GARCH CAPM 
基于APT的周期性公司估值折现率测算被引量：2
《财会月刊（中）》2017年第4期60-64,共5页陈蕾 马轶芳 
国家社会科学基金项目"混合所有制改革中周期性公司估值模型的理论修正与实践调整研究"(项目编号:15CGL013);中国博士后科学基金特别资助项目"周期性公司DCF估值模型的框架重建及实证研究"(项目编号:2014T70206)
为合理考量宏观经济因素对周期性公司估值折现率的影响,本文以2006~2015年为样本周期,以我国沪深A股市场中典型周期性行业为研究对象,选择经济增长、通货膨胀和短期利率作为套利定价模型(APT)的影响因素,检验在不同回归期限和收益率度...
关键词：周期性公司 公司估值 折现率 APT CAPM 
非均衡资产定价模型在我国证券市场的实证研究
《金融理论与实践》2016年第1期78-82,共5页徐鲲 
国家社会科学基金项目<基于第三方风险动态监控平台的知识产权质押融资模式研究>(项目编号14BGL034);北京社科基金课题<电商双边市场供应链融资与北京小微企业融资体系优化研究>(14JGC097)
自均值方差的投资组合理论问世后,资产定价理论被广泛地应用,但是资产定价的市场均衡前提假设却一直没有得到充分的检验,因此资产模型中并未考虑市场非均衡调节因素。构建适合中国股市的非均衡资产定价模型并进行实证检验,创新性地引入...
关键词：证券市场 非均衡资产定价模型 短边效应 动态CAPM 
CAPM资产定价机制及中国适用性研究被引量：8
《东南学术》2015年第6期12-18,274,共7页赵清 乌东峰 
国家社科基金重大项目"建设社会主义文化强国研究"(项目编号:12&ZD003)
资本资产定价模型(CAPM)是以马科威茨模型为基础对金融资产组合选择、价格决定以及微观主体福利进行分析的模型。本文研究了其定价机制及考量因素,在此基础上,随机选取借鉴了国际股价指数编制经验的上海证券交易所的100只股票,对CAPM模...
关键词：CAPM模型 资产定价机制 金融市场 适用性 
均值方程中被解释变量滞后项在GARCH模型中的应用——基于创业板股票市场的研究被引量：1
《中国物价》2015年第6期44-46,54,共4页周爱民 郭小稚 张若雪 
国家社会科学基金项目"经济序列季节调整的理论与应用研究"(项目号:10BTJ010)
本文以GARCH模型为基础,在条件方差方程中增加了均值方程中被解释变量的滞后项来解释股票价格的波动率,并用AEPD分布来捕捉残差的偏度和左尾与后尾的分布情况。本文在两个方面做了研究:第一,用分类CAPM-revised-GARCH-AEPD模型对创业板...
关键词：Revised-GARCH CAPM-revised-GARCH-AEPD AEPD 
CAPM的缘起、现状与展望被引量：1
《中国物价》2015年第6期51-54,共4页郭静 李经路 
云南省社科规划基金"云南省生态文明指数研究"(201305);云南省教育厅基金"智力资本对云南企业贡献的测度研究"(2014Y025);"云南大学第四批中年骨干教师资助基金"(XT412003);云南大学人文社科青年项目"基于补贴和税收优惠的企业研发投入效应研究"(13YNUHSS006);国家社会科学基金"新时期我国沿边开放的理论;实践与战略调整研究"(14BJL05)
Sharpe等人提出的CAPM是资本资产定价的主要模型,但存在定价偏差问题。本文在梳理文献的基础上,认为应跨学派研究、融入智力资本因素修正CAPM,并对CAPM今后的研究方向进行了展望。
关键词：定价模型 定价偏移 综合视角 智力资本 
CAPM的适用性及其修正:一个文献综述被引量：4
《金融理论与实践》2015年第2期93-98,共6页郭静 李经路 
云南省社科规划基金:云南省生态文明指数研究(201305);云南省教育厅基金:智力资本对云南企业贡献的测度研究(2014Y025);云南大学第四批中年骨干教师资助基金(XT412003);云南大学人文社科青年项目:基于补贴和税收优惠的企业研发投入效应研究(13YNUHSS006);国家社会科学基金"新时期我国沿边开放的理论;实践与战略调整研究"(14BJL05)
鉴于Sharp(1964)资本资产定价模型(CAPM)在资产定价上有失准确性的缺陷,后来的研究试图从不同层面做出不懈的探索。首先以有效市场假说为基础论证了CAPM模型的不适用性,其次基于投资者同质预期与否的假设,对CAPM的修正模型分别进行了评...
关键词：资产定价 定价模型 定价偏移 综合视角 
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