CAPM

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《中国资产评估》2023年第7期1-1,共1页
评估方法研究P04基于CAPM的企业特定风险量化研究——以房地产行业为例企业特定风险作为企业预期收益折现率的重要组成部分,其量化和确定是收益法估值的工作重点,房地产作为典型的“高风险,高收益”周期性行业,股权投资风险识别与量化...
关键词：房地产行业 周期性行业 房地产企业 CAPM BP神经网络 逐步回归 非线性关系 收益法 
基于CAPM的企业特定风险量化研究——以房地产行业为例
《中国资产评估》2023年第7期4-16,共13页胡晓明 周锴 
江苏省资产评估行业研究课题“基于CAPM模型的企业特定风险量化与应用研究”(苏评协(2023)74号);江苏省研究生实践创新计划项目(编号:SJCX22_0614)。
收益法下,折现率的微小变化都将对企业估值结果产生较大的影响,企业特定风险作为企业预期收益折现率的重要组成部分,其量化和确定是收益法估值的工作重点之一。而房地产作为典型的“高风险,高收益”的周期性行业之一,股权投资风险的识...
关键词：特定风险 CAPM 房地产行业 GA-BP神经网络 
基于开放式基金对CAPM模型的检验分析
《中文科技期刊数据库（全文版）经济管理》2023年第6期1-4,共4页张娅喆 
CAPM模型的适用性最终到底能涉及到哪个领域我们不得而知,我们对于CAPM模型的研究也从未停止,现投资市场开放式基金正热,希望利用开放式基金的数据来对CAPM模型进行验证。本文利用时间为2019年9月到2022年6月的开放式、半开放式基金数据...
关键词：开放式基金 回归分析 CAPM 
CAPM模型在加密货币市场的适用性检验
《佳木斯大学学报（自然科学版）》2021年第4期122-125,共4页陈媛 闫海波 
2017国家社会科学基金项目(17BJY235);2017年新疆维吾尔自治区高校科研计划项目(XJEDU2017M028)。
为解决DCEP(央行数字货币)发行后可能遇到的风险,加密货币市场的系统风险和超额收益之间的关系,利用资产定价模型(CAPM)对加密货币市场的适用性进行检验,采用定义式和回归方程两种方法估计加密货币i的beta系数,对beta系数进行时间序列回...
关键词：CAPM 加密货币 回归分析 横截面分析 
CAPM及其拓展模型在科创板市场中的适用性实证研究
《质量与市场》2021年第4期138-140,共3页殷光伟 黄蕊 
科创板市场及试点注册制的推出,是我国进行资本市场深化改革的创新举措。我国的这一举措完善了多层次的资本体系,并对技术创新型企业的成长具有重要作用。因此,科创板市场在我国具有举足轻重的地位。但目前,在科创板市场中对CAPM及其拓...
关键词：科创板市场 CAPM模型 F-F三因子模型 BAPM模型 
基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型的实证研究被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2020年第6期224-231,共8页段静静 王沁 欧攀 
国家自然科学基金项目(71371157)。
为了反映资产组合风险在不同状态下对收益率的影响,从动态的角度提出基于马尔科夫状态转换下的高阶矩CAPM-GARCH模型,即高阶矩CAPM-MSGARCH模型。以上证180指数样本股的10支不同行业的股票为研究对象,实证分析结果表明:高阶矩系统风险...
关键词：高阶矩CAPM模型 高阶矩CAPM-GARCH模型 马尔科夫状态转换 
Fama-French多因子模型与CAPM模型的比较——来自中国市场的证据被引量：3
《中小企业管理与科技》2020年第17期86-87,共2页杨麒麟 杨婧 吕龙超 
Fama-French 2015年时利用RMW和CMA这两个代表公司盈利能力和投资水平的因子扩建了其经典三因子模型,以试图解释动量效应等金融异象,并在欧美市场上发现HML成为冗余变量。我国有不少学者认为三因子模型适合我国国情。在此基础上,论文运...
关键词：价值策略 因子模型 资本资产定价 中国市场 
基于CAMP上市公司管理会计案例研究
《山西财税》2020年第6期53-58,共6页程晓刚 
一、引言西方金融学者于20世纪60年代首次提出资本资产定价模型(简称CAMP)奠定现代金融资产定价的重要理论基石。由于市场存在诸多无法解释的超额收益"异象"(Anomaly),Fama与French于1992年、2015年陆续提出CAPM三因子理论和五因子理论...
关键词：资本资产定价模型 投资增长率 系统性风险 超额收益率 市场因子 CAPM 账面价值 所有者权益 
中国煤炭采选业投资组合收益率预测研究——基于CAPM与Fama-French三因素模型被引量：1
《荆楚理工学院学报》2019年第5期41-47,共7页朱孟婷 
根据我国煤炭采选企业2016~2018年的股票市场数据,将CAPM与Fama-French三因素模型进行对比,研究其在基准收益率预测方面的适用情况。结果发现:在“十三五”规划中进行的煤炭行业大规模去杠杆之后,煤炭产量下降,经济环境发生巨大变化。...
关键词：煤炭采选业 CAPM模型 FAMA-FRENCH三因素模型 
比较CAPM与LDAM在投资组合管理的应用
《江苏商论》2019年第6期90-93,共4页侯为波 李帅鹏 
安徽省高校自然科学基金项目(KJ2018A0384)资助
当今全球经济中一个最引人注目的问题就是投资组合管理问题。资本资产定价模型(CAPM)是在金融行业中使用广泛的模型,我们采用线性对角近似模型(LDAM)与其形成对比,分别应用于相同样本的投资组合管理中,得到线性对角近似模型更适合投资...
关键词：资本资产定价模型 线性对角近似模型 投资组合管理 
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