CDAR

作品数：9被引量：19H指数：3
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相关领域：经济管理医药卫生更多>>
相关作者：颜立军唐邵玲林建忠耿志祥王传玉更多>>
相关机构：湖南师范大学浙江大学西南财经大学东北师范大学更多>>
相关期刊：《安徽师范大学学报（自然科学版）》《统计与决策》《中华微生物学和免疫学杂志》《智富时代》更多>>
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CdaR-DAC信号系统调控钩端螺旋体合成第二信使分子c-di-AMP被引量：2
《中华微生物学和免疫学杂志》2018年第12期881-885,共5页方葆 李阳 严杰 胡玮琳 
国家自然科学基金(81501713);浙江省自然科学基金(LY18H190001).
目的确定致病性问号钩端螺旋体(简称钩体)LA3304基因产物DAC合成c-di-AMP的活性,LA3303基因产物CdaR增强DAC酶活。方法采用PCR扩增问号钩体黄疸出血群赖型赖株LA3304基因,并构建其原核表达系统。Ni-NTA亲和层析法提纯表达的目的重组蛋白...
关键词：钩端螺旋体 c—di—AMP DAC CDAR 
行为经济环境下CDaR理论支撑的社保基金投资风险管理模型分析
《智富时代》2016年第S2期130-130,132,共2页王笑雨 
在现代社会,社保基金占有很重要的地位,它既是国家的战略储备金,更是老百姓的'养老金'。但是,目前国内的社保基金投资风险策略的主要模型是CVa R和Va R两种模型,而根据我国的实际状况,这两种测量模型都存在的一些缺陷,并不完全适应我国...
关键词：行为经济环境 CDA R理论 社保基金投资 风险管理模型 
金融资产厚尾分布及常用的风险度量——α-stable分布下的MDD、DaR和CDaR被引量：8
《数量经济技术经济研究》2013年第2期49-64,共16页耿志祥 王传玉 林建忠 
国家自然科学基金项目(71171003;71210107027)的资助
本文首先运用正态分布、带有位置-尺度参数的t分布、Logistic分布、极值分布、α-stable分布和核密度估计对上证综指收益率分布进行拟合,结果表明核密度估计优于其他分布。其次,在进行尾部风险拟合和度量风险方面,通过设定相关指标,在...
关键词：α-stable分布 厚尾MDD DaR和CDaR 蒙特卡洛模拟 
基于CDaR的保险资金运用风险管理模型被引量：1
《金融理论与实践》2010年第12期91-95,共5页陈群民 王宇熹 
教育部人文社会科学研究项目资助(08JC790068;08JC790049);上海市教委科研创新重点项目资助(09ZS194)
基于对国内保险资金投资风险测量的主流方法VaR和CVaR模型的缺陷进行分析后,本文提出将新的风险度量方法CDaR模型引入到国内保险资金的投资风险管理实践,结合我国保险资金投资管理条例中的相关投资风险约束条件和国内金融市场的实际情况...
关键词：保险市场 CDAR VaR CVAR 保险资金 风险管理 
基于最大熵方法的DaR风险度量模型被引量：2
《安徽师范大学学报（自然科学版）》2007年第1期21-24,共4页徐文莉 
上海电力学院青年科学基金(K2003-11)
提出了一种改进的DaR、CDaR风险度量模型.该估计直接从样本信息出发,不需要对损失函数的概率密度函数作任何假定,从而克服了现有风险度量方法的不足,并通过实例进行分析,表明这一模型和方法是有效的.
关键词：风险度量 DaR CDAR 最大熵 
投资组合风险管理中CDaR模型研究被引量：3
《统计与决策》2006年第17期29-30,共2页秦璇 
关键词：组合风险管理 投资者 模型研究 风险管理系统 市场投资组合 风险管理模型 风险管理体系 金融市场 
带交易价格限制的CDaR风险测量方法被引量：1
《技术经济与管理研究》2005年第3期29-31,共3页蒋望东 李胜宏 
本文运用风险度量指标CDaR(ConditionalDrawdown -at-risk)研究最优投资组合问题。首先介绍了CDaR方法的概念及性质,并给出了带交易价格情况下的投资模型及算法,利用我国的证券市场进行实证分析,验证了新模型的有效性。
关键词：测量方法 价格限制 风险度量指标 组合问题 最优投资 投资模型 交易价格 实证分析 证券市场 R方法 
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