林建忠

作品数：11被引量：25H指数：2
导出分析报告
供职机构：上海交通大学理学院数学系更多>>
发文主题：欧式未定权益随机微分方程滤波股价MDD更多>>
发文领域：经济管理理学自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《应用概率统计》《经济研究导刊》《上海交通大学学报》《统计学与应用》更多>>
所获基金：国家自然科学基金基础研究重大项目前期研究专项更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-10
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
东莞市电子信息技术人才需求现状调研
《软件工程》2016年第1期7-10,共4页胡选子 曹文梁 邹琳 林建忠 
东莞职业技术学院2013年立项重大课题"计算机应用技术专业校企合作共同开发课程的研究与实践"(编号:JGZBXM2013003)
采用问卷、访谈调查和文献调查相结合的方法,对东莞市电子信息技术人才需求进行了详细的调查,运用聚类分析等方法对调查的原始数据进行了分析,得出了近三年来东莞市电子信息行业人才岗位需求和供给的现状与趋势、各专业具体人才需求供...
关键词：东莞 电子信息人才 调研 
上市公司股票成交量与收益率板块效应的面板数据模型分析被引量：2
《经济研究导刊》2013年第36期129-133,共5页杨赟劼 尚建辉 林建忠 
上海交通大学"学生科技创新工作室"项目资助
选择中国股票市场几个有代表性板块的股票,并收集了它们诸如股价、成交量、成交金额、收益率等指标数据,以及中国国内生产总值(GDP)等一些经济指标。利用这些数据建立面板数据模型,通过Eviews统计软件分析中国股票市场作为经济发展"晴雨...
关键词：面板数据模型 股票 板块效应 成交量 收益率 
基于BP神经网络和RBF神经网络的期权定价被引量：1
《统计学与应用》2013年第4期119-126,共8页张轶 林建忠 尚建辉 
上海交通大学“学生科技创新工作室”项目资助。
建立BP神经网络模型和两种径向基函数(RBF)神经网络模型,对以花旗集团为标的股票的看涨和看跌期权进行了模拟定价,并利用四项误差指标比较三种模型和B-S公式的定价预测能力。结果表明,在四种模型中,神经网络模型对期权的定价结果优于B-...
关键词：期权定价 B-S模型 BP神经网络 径向基函数神经网络 
金融资产厚尾分布及常用的风险度量——α-stable分布下的MDD、DaR和CDaR被引量：8
《数量经济技术经济研究》2013年第2期49-64,共16页耿志祥 王传玉 林建忠 
国家自然科学基金项目(71171003;71210107027)的资助
本文首先运用正态分布、带有位置-尺度参数的t分布、Logistic分布、极值分布、α-stable分布和核密度估计对上证综指收益率分布进行拟合,结果表明核密度估计优于其他分布。其次,在进行尾部风险拟合和度量风险方面,通过设定相关指标,在...
关键词：α-stable分布 厚尾MDD DaR和CDaR 蒙特卡洛模拟 
跳跃扩散模型下一篮子期货期权定价被引量：1
《华东师范大学学报（自然科学版）》2010年第6期169-177,共9页蒋英 林建忠 
国家973基础研究重大项目(2007CB814903)
在多维跳跃扩散期货市场模型下,应用远期鞅测度方法获得了欧式一篮子期货期权的Black-Scholes定价公式.
关键词：跳跃扩散模型 一篮子期货期权 等价鞅测度 
一类跳跃扩散型股价过程组欧式未定权益定价被引量：9
《应用概率统计》2002年第2期167-172,共6页林建忠 叶中行 
国家自然科学基金重大项目"金融数学;金融工程;金融管理"(79790130)资助.
本文仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同．文章给出了这一模型下相应的跳跃扩散型倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性定理及联系...
关键词：跳跃扩散型随机微分方程 跳跃扩散型倒向随机微分方程 欧式未定权益 证券市场模型 
亚洲期权定价的一个逼近解被引量：1
《上海交通大学学报》2001年第12期1899-1902,共4页林建忠 
国家自然科学基金"九五"重大项目 ( 79790 130 )
基于完全市场下欧洲未定权益定价解的概率表达式 ,在假设证券市场仅含无风险债券和股票两种证券条件下 ,利用证券市场的离散化方法 ,导出了以连续样本的算术平均作为终期清帐的亚洲期权定价的逼近解表达式 .
关键词：随机微分方程 欧式未定权益 亚洲期权 逼近解 亚洲期权定价 
连续时间Modigliani-Miller定理
《东华大学学报（自然科学版）》2001年第4期17-21,共5页林建忠 扬利平 叶中行 
国家自然科学基金重大项目"金融数学;金融工程;金融管理"(79790 1 30 )资助
首先对文献 [1]介绍的连续时间公司资本结构的Modigliani Miller第一定理的具体推导过程进行了一些补充 ;其次 ,建立了连续时间的Modigliani Miller第二定理 ;最后 ,给出了资本结构的均衡模型 ,即Modigliani Miller第三定理。
关键词：连续时间公司资本结构 债务/股权比 Modigliani-Miller定理 随机微分方程 资本市场 股票 企业价值 
非线性跳跃扩散型多证券价格过程欧式未定权益定价的Black-Scholes方程
《东华大学学报（自然科学版）》2001年第3期32-37,共6页林建忠 叶中行 
国家自然科学基金重大项目"金融数学;金融工程;金融管理"(79790130)资助
仅讨论一种类型的证券市场模型,其d种股票的价格过程满足一特殊的跳跃扩散型随机微分方程组,即市场风险源的个数与市场风险证券的个数相同。这里首先证明了这一模型下联系于财富过程的跳跃扩散型正倒向随机微分方程组适应解的存在唯一性...
关键词：跳跃扩散型随机微分方程 证券市场模型 股票价格 欧式未定权益 BLACK-SCHOLES方程 
推广线性二阶抛物型方程Cauchy问题解的Feynman-Kac定理被引量：3
《上海交通大学学报》2000年第4期582-588,共7页林建忠 叶中行 
国家自然科学基金重大项目"金融数学;金融工程;金融管理"!( 79790 13 0 )
在金融数学中 ,用跳跃 -扩散型随机微分方程模型描述证券价格过程更为符合实际 ,讨论了由高维 Poisson过程和 Brown运动共同驱动的随机微分方程的 Feynman- Kac定理 .首先建立了高维 Poisson过程的两个基本性质 ,在此基础上 ,导出了推...
关键词：随机微分方程 抛物型方程 柯西问题 F-K定理 
全选清除导出
共2页<12>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部