COPULA

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互联网金融与传统金融之间的广义动态风险溢出——基于Copula-ARMA-GARCH-CoVaR的实证研究被引量：12
《系统工程》2021年第4期126-138,共13页李竹薇 刘森楠 李小凤 王宝璐 
国家自然科学基金重点项目(71731003);国家自然科学基金资助项目(71703013);国家社会科学基金重大项目(18ZDA095);国家社会科学基金资助项目(17CJY060)。
选取互联网金融和三大传统金融(银行业、证券业、保险业)的行业指数为代表,构建Copula-ARMR-GARCH-CoVaR模型,从波动性信息提取、联合分布尾部相依结构估计、条件在险价值计算等方面,系统研究新旧四个金融行业之间的广义动态风险溢出效...
关键词：互联网金融 传统金融 广义动态风险溢出 COPULA ARMA-GARCH CoVaR 
国际主要股票市场联动性——基于藤Copula-HAR-RV模型被引量：7
《系统工程》2018年第9期16-29,共14页朱鹏飞 唐勇 张仁坤 
国家自然科学基金资助项目(71171056;71573042;71473039);福建省社科规划重大项目(FJ2017Z006);福建省自然科学基金资助项目(2017J01518);金融数学福建省高校重点实验室(莆田学院)开放课题(JR201804)
随着经济一体化和金融全球化进程的不断加快,世界各国股市间的联动效应越发显著。针对已有研究的不足,利用HAR-RV模型将高频信息和不同频率已实现波动纳入到边缘分布建模过程,基于藤Copula刻画五个国际主要股市间的相依结构,构建了描述...
关键词：股市联动 藤Copula HAR-RV 投资组合 
基于尖峰厚尾、有偏GARCH-copula模型的风险测度被引量：4
《系统工程》2018年第1期31-38,共8页宫晓莉 庄新田 刘喜华 
国家自然科学基金资助项目(71671030;71571038;71771042)
考虑到证券投资组合中资产收益分布的尖峰厚尾属性和波动率集聚效应以及金融资产变量间的非线性相依结构,假设资产收益率分布服从广义误差分布(GED),以尖峰厚尾、有偏的GJR-GARCH-GED模型刻画资产收益率的边际分布,以copula函数描述变...
关键词：尖峰厚尾 copula相依性 GJR-GARCH-GED模型 风险测度 
基于藤copula-贝叶斯网络的中美股票、债券市场非线性相依关系分析被引量：8
《系统工程》2016年第7期35-40,共6页张国富 杜子平 
国家自然科学基金资助项目(71071111);天津市哲学社会科学规划课题(TJYY13-047)
把藤copula与IC算法结合,构建了非Gaussian框架下的贝叶斯网络模型,并利用模型分析了中美股票、债券市场的非线性相依结构。结果表明,美国股票、债券市场对中国股票、债券市场的引导作用很弱,美国股票市场对债券市场的引导作用大于中国...
关键词：股票 债券 藤copula 贝叶斯网络 非线性相依 
基于Copula-ASV-GPD的我国多元外汇储币组合的风险度量被引量：5
《系统工程》2012年第11期1-8,共8页周孝华 李强 张保帅 
国家自然科学基金资助项目(70473107);中央高校基本科研业务费项目(CDJXS11021112)
运用Copula-ASV-GPD模型对我国多元外汇储币组合进行风险研究。首先针对外汇收益的尖峰厚尾、波动的异方差性等典型事实特征,采用ASV模型与极值理论结合刻画单个外汇收益的波动性及尾部分布,然后运用更为灵活的t Copula函数进行拟合多...
关键词：COPULA ASV—GPD模型 MONTE CARLO模拟 外汇储备 回测检验 
多风险控制目标下的资产配置模型被引量：1
《系统工程》2012年第3期31-36,共6页邵雪焱 祁明亮 徐飞 
相比于VaR风险测度,CVaR风险测度因满足次可加性能够更好地描述金融资产组合风险,而广义极值分布和Copula函数较好地拟合了金融资产收益率的厚尾特征和相依性。本文尝试使用CVaR风险测度和Copula-GEV分布描述金融资产组合的极端值风险,...
关键词：资产配置 多风险控制 Copula-GEV PSO MC3 
基于Copula-TARCH的开放式基金投资组合风险的实证分析被引量：4
《系统工程》2011年第6期65-70,共6页杨湘豫 周再立 
教育部人文社会科学研究项目(1189);湖南省自科基金资助项目(09JJ5004)
以华夏基金的前10支股票为例,建立了AR(1)-TARCH-t(1,1)模型。分别采用正态Copula函数、t-Copula函数完成单个资产收益的边缘分布到资产组合联合分布的过渡。并结合Monte-Carlo模拟技术计算基金组合的VaR。比较实证结果得出Copula函数...
关键词：开放式基金 COPULA函数 MONTE-CARLO模拟 VaR 
基于Copula-Monte Carlo的我国商业银行整合风险度量被引量：3
《系统工程》2010年第9期7-14,共8页马丽 权聪娜 李博 
风险相关性要求商业银行必须对其面临的各类风险进行整合度量。基于Copula-Monte Carlo构建我国商业银行整合风险度量模型,并进行了实证研究。实证结果表明:(1)与Copula-VaR相比,完全相关假设通常会高估风险,导致商业银行过度规避风险,...
关键词：商业银行 整合风险度量 COPULA MONTE Carlo 
基于Copula函数模型的股市交易量与股价相依关系被引量：17
《系统工程》2010年第10期36-41,共6页易文德 
教育部人文社会科学研究项目(08JA790142)
股市交易量与股价变化的相依关系一直是学术界和投资分析人士所研究的热点问题。研究交易量与股价的相依关系不仅要研究它们之间的相依程度而且还要研究它们之间的相依结构。应用ARMA(2,1)模型对交易量变量的序列相关性进行修正,基于Cop...
关键词：COPULA函数 相依结构 交易量 指数收益率 
相依违约的违约风险度量研究及其在上市公司中的应用
《系统工程》2008年第5期61-67,共7页张根明 陈晓红 
公司间各种纽带关系形成的相依违约会影响相关公司的违约风险。本文选择适合中国股市的copula函数,构建基于copula的相依违约混合违约风险度量模型。将其应用于交叉持股上市公司,进行考虑相依违约的违约风险度量。并比较未考虑和考虑相...
关键词：相依违约 违约风险 COPULA 交叉持股 
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