COPULA

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“双循环”背景下基于ESG的产业相依关系研究
《统计与决策》2023年第12期155-160,共6页杜子平 王倩文 马思宇 孙瑞泽 
国家自然科学基金资助项目(11201335;71771171);天津市哲学社会科学规划项目(TJYJ21-009)。
可持续发展是优化产业结构,达成经济“双循环”目标的现实路径,明确可持续行业的行业关联是促进经济绿色演化的重要前提,但鲜有文献将可持续发展与行业关联起来进行研究。文章从金融市场的视角出发,构造可持续行业指数(ESG行业指数),首...
关键词：ESG行业 相依结构 行业关联网络 R藤Copula Copula贝叶斯网络 
基于新陈代谢GM(1,1)-Copula-BP神经网络的STI预测被引量：6
《统计与决策》2021年第18期158-161,共4页李筱艺 王传美 
海上丝路贸易指数(STI)能很好地反映我国航运体系和航贸市场的运转经营情况。文章以输入特征与被预测目标间的非线性相关性为切入点,利用Copula函数计算相关性,并结合灰色模型与BP神经网络,构建新陈代谢GM(1,1)-Copula-BP神经网络预测模...
关键词：BP神经网络 新陈代谢灰色模型 COPULA函数 海上丝路贸易指数 主成分分析 
基于Copula边际转换方法的组合套期保值模型被引量：3
《统计与决策》2020年第13期138-142,共5页周奇 韩景倜 
国家自然科学基金资助项目(71271126;61374177)。
针对资产价格相互关联且其对资产组合套期保值效率影响极大的现实,文章构建了反映组合中资产之间相关关系的套期保值模型。采用Kendallτ秩相关系数表征组合中资产之间的非线性相关关系,并用边际转换方法,依据各资产的现实收益率分布及...
关键词：资产组合 套期保值 因子GARCH模型 COPULA 
互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应测度被引量：13
《统计与决策》2019年第22期159-163,共5页翁志超 颜美玲 
国家自然科学基金资助项目(11501113);福建省教育厅科技项目(JA15045)
文章采用2013-2017年商业银行指数和互联网金融指数的日度收盘价数据,结合GARCH-Copula-CoVaR模型来度量互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应。结果表明:互联网金融对商业银行的系统性风险溢出效应为正且明显,而且其对不同类型商...
关键词：互联网金融 风险溢出效应 系统性风险 GARCH-Copula-CoVaR模型 
基于固定效应面板数据的Copula分位数回归及模拟被引量：3
《统计与决策》2019年第19期82-86,共5页王娜 任燕燕 
文章将Copula分位数回归应用于面板数据,提出了一类面板数据非线性分位数回归模型,非线性分位数函数的具体形式由Copula函数类型所决定,借助最优化算法迭代求解可得到模型中未知参数的估计值。以Frank Copula分位数回归曲线为例,使用不...
关键词：面板数据 COPULA函数 非线性 分位数回归 
基于尾部相依视角的证券业系统性风险度量被引量：3
《统计与决策》2019年第17期162-165,共4页佘笑荷 艾蔚 袁芳英 徐吟川 
国家社会科学基金资助项目(14CGL008)
文章以中信证券、太平洋证券、国海证券等10家上市证券公司为研究对象,借助多种类型的Vine Copula模型,结合极值理论,基于尾部相依视角对证券业系统性风险进行了度量。结果表明,各证券公司收益率序列有明显的尾部相依性和不对称性,Kenda...
关键词：系统性风险 尾部相依 VINE COPULA 极值理论 风险度量 
基于贝叶斯估计的空间Pair-copula预测模型及应用
《统计与决策》2019年第10期67-71,共5页杨炜明 郭益敏 
国家社会科学基金资助项目(13CTJ016);重庆市基础科学与前沿技术研究项目(cstc2017jcyjAX0067);重庆市教委科学技术研究项目(KJ1600610)。
为了描述空间相关关系的复杂性,文章结合Pair-copula函数将空间相关结构分解成双变量之间的条件相关。对Pair-copula空间分析模型提出了边缘分布参数及相关结构参数的贝叶斯估计,结合实际数据探讨了高斯随机场下的先验分布选择问题,给...
关键词：C-vine COPULA 贝叶斯估计 空间相关结构 空间预测 
相关性失效下二终端网络系统可靠性评估模型
《统计与决策》2019年第1期5-9,共5页邓川 唐家银 谭启涛 
中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2682017ZDPY13);中国铁路总公司科技研究开发计划项目(2017J003-H);四川省统计科学研究计划项目(2016SC50);西南交通大学本科教育教学研究与改革项目(1804139;1801013)
文章引入余因子算法和改进的二元决策图(BDD, Binary Decision Diaram)算法,求得不交化的弧序列。系统的可靠度就是每个弧序列的可靠度之和。考虑弧序列之间相关性干涉影响,借助Copula函数和差分运算,进行相关干涉下二终端网络系统问题...
关键词：COPULA 相关性失效 二终端 网络系统 可靠性 
考虑失效相关性的n部件多型贮备系统可靠性评估优化计算模型被引量：2
《统计与决策》2018年第23期38-43,共6页谭启涛 唐家银 邓川 
中国铁路总公司科技研究开发计划项目(2017J003-H);中央高校基本科研业务费专项资金资助项目(2682017ZD-PY13);四川省统计科学研究计划项目(2016sc50);西南交通大学本科教育教学研究与改革项目(1804139;1801013)
文章结合条件密度、组合归类的思想,引入Copula的相关性理论,考虑零部件失效之间的相关性,针对转换开关分布服从0-1分布和连续型分布的情况,建立了多类型n部件的冷贮备系统与温贮备系统可靠性评估优化计算模型;并给出了相关性拟合的Cop...
关键词：COPULA 失效相关 转换开关 贮备系统 可靠性 
Copula相依序列与Copula自回归模型探讨被引量：2
《统计与决策》2018年第11期23-27,共5页李述山 
国家自然科学基金资助项目(11271007)
文章提出了Copula相依序列的概念,讨论了Copula相依序列的性质及与严平稳序列之间的关系。建立了一个时间序列的非线性模型——Copula自回归模型,给出了相应的参数估计方法、相依阶数的确定方法。并基于Copula自回归模型给出了一种点预...
关键词：Copula相依序列 Copula自回归模型 点预测 区间预测 时变VaR 
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