COPULA函数

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基于投资者情绪的动态Copula-小波SVR模型构建与应用
《统计与决策》2024年第16期140-145,共6页师应来 訾轩 
广东省重点建设学科科研能力提升项目(2022ZDJS127)。
文章结合小波理论与支持向量回归(SVR)模型的优势,构建了一种研究股价变动的基于投资者情绪的动态Copula-小波SVR模型,并以浦发银行为例进行实证分析,验证了模型的可行性。首先运用动态SJC Copula函数衡量不同股票之间的相关关系,进而...
关键词：动态Copula函数 投资者情绪 Morlet小波核函数 SVR 
内生性线性回归模型估计方法的改进被引量：2
《统计与决策》2022年第14期15-20,共6页杨潇坤 遆俐君 
线性回归模型的内生性问题导致参数估计量有偏且不一致。工具变量法作为解决内生性问题的经典方法,在实践中却经常因为难以找到理想的工具变量而无法实现。Gaussian Copula方法通过Copula函数度量内生解释变量与随机误差项的相关性,无...
关键词：内生性 线性回归模型 COPULA函数 最大后验估计 工具变量 
产业结构转型与经济高质量发展的关联度测算被引量：23
《统计与决策》2021年第23期86-90,共5页刘绮莉 赵晋平 金子祺 
国家自然科学基金青年项目(71904139);苏州大学人文社会科学校级科研项目(后期资助项目培育)(21HQ0003)。
文章基于Copula函数,使用非参数法和参数法对我国产业结构转型升级与经济高质量发展之间的关联度进行了测算。非参数法和参数法的测算结果均表明,我国产业结构转型升级与经济高质量发展之间存在显著的正向关系;与产业结构合理化相比,产...
关键词：COPULA函数 产业结构合理化 产业结构高度化 经济高质量发展 
基于新陈代谢GM(1,1)-Copula-BP神经网络的STI预测被引量：6
《统计与决策》2021年第18期158-161,共4页李筱艺 王传美 
海上丝路贸易指数(STI)能很好地反映我国航运体系和航贸市场的运转经营情况。文章以输入特征与被预测目标间的非线性相关性为切入点,利用Copula函数计算相关性,并结合灰色模型与BP神经网络,构建新陈代谢GM(1,1)-Copula-BP神经网络预测模...
关键词：BP神经网络 新陈代谢灰色模型 COPULA函数 海上丝路贸易指数 主成分分析 
基于D藤结构Copula函数的风险资产投资决策模型与运用被引量：1
《统计与决策》2021年第5期174-178,共5页谢铖 
国家自然科学基金面上项目(71673225)
文章基于D藤结构Copula函数构建风险收益调整法组合投资决策模型。选取我国证监会行业板块中诸板块中相应风险资产,在反映单一资产间相关关系及其与上证综指收益率间"厚尾"结构基础上,实施风险资产组合投资决策。研究显示:(1)从金融风...
关键词：金融风险联动 D藤结构Copula函数 风险厌恶系数 风险资产投资 高维变量非线性结构 
加速寿命试验下相依竞争失效模型的统计分析被引量：4
《统计与决策》2020年第16期184-188,共5页王燕 师义民 
国家自然科学基金资助项目(71571144,71401134)。
针对寿命试验中存在试验时间长、竞争失效机理独立的问题,在逐步Ⅰ型区间截尾加速寿命试验下,文章利用copula函数建立了指数分布的相依竞争失效模型,探究了模型参数的统计推断问题。在此基础上,利用极大似然理论,计算了参数的极大似然...
关键词：加速寿命试验 逐步Ⅰ型区间截尾 相依竞争失效模型 COPULA函数 
基于固定效应面板数据的Copula分位数回归及模拟被引量：3
《统计与决策》2019年第19期82-86,共5页王娜 任燕燕 
文章将Copula分位数回归应用于面板数据,提出了一类面板数据非线性分位数回归模型,非线性分位数函数的具体形式由Copula函数类型所决定,借助最优化算法迭代求解可得到模型中未知参数的估计值。以Frank Copula分位数回归曲线为例,使用不...
关键词：面板数据 COPULA函数 非线性 分位数回归 
基于非对称Copula函数的系统流动性风险研究被引量：2
《统计与决策》2019年第3期162-166,共5页陈金鑫 朱元倩 
国家自然科学基金青年项目(71403251)
金融危机后,系统性风险的度量与规避成为国内外学者研究的重点。文章从流动性传导视角,构建了包括银行间市场、证券市场以及房地产市场在内的三市场流动性间相互作用及影响的系统流动性风险度量框架,分析三市场间系统流动性风险的传播...
关键词：系统流动性风险 证券市场 房地产市场 商业银行 动态相关 
银行同业业务与货币政策传导机制的关系研究被引量：1
《统计与决策》2018年第10期153-156,共4页李婷婷 
国家自然科学基金资助项目(71503072);河南省软科学研究课题会计专题
由于金融系统与货币政策制定的天然属性关系,文章利用Copula函数模型考察同业业务与货币政策传导机制的相关关系。结果显示,同业业务对货币政策工具运用产生一定干扰,对货币政策的中介目标和最终目标具有积极和消极影响,其中对经济增长...
关键词：同业业务 货币政策 COPULA函数 
基于Copula函数的CPI与GDP相关性研究被引量：5
《统计与决策》2017年第17期16-19,共4页王童 雷怀英 
国家社会科学基金资助项目(11BTJ018)
GDP与CPI分别作为衡量经济发展与通货膨胀的重要指标,其相关性分析直接影响宏观经济政策的制定。文章利用阿基米德Copula函数对1992—2015年CPI与GDP的季度同比增长率进行研究,分析了CPI与GDP之间的相关性与尾部特征。研究表明,CPI与GD...
关键词：CPI GDP COPULA函数 相关性 
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