COPULA模型

作品数：251被引量：947H指数：14
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：王沁徐浩军何苏李朝荣李明勇更多>>
相关机构：西南财经大学浙江工商大学西南交通大学湖南大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金国家社会科学基金教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=运筹与管理x
共 条 记 录，以下是1-5
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
基于动态Vine Copula模型的金融市场风险溢出效应研究被引量：3
《运筹与管理》2023年第6期179-185,共7页吴菲 刘蒙蒙 
国家自然科学基金资助项目(71804066,71834003)。
随着金融全球化进程的加速,国际金融市场间的联系日益紧密,深入分析国际金融市场对中国金融市场的风险溢出效应具有重要意义。本文首先基于高维动态Vine Copula模型构建高维金融市场的联合分布函数,然后运用条件在险价值方法测度国际原...
关键词：风险溢出效应 高维动态Vine Copula模型 Stress Testing方法 CoVaR方法 中国金融市场 
时变多元NBSCopula模型与美国股指期货市场可视化相依性分析被引量：1
《运筹与管理》2023年第5期190-196,共7页肖振宇 王杰 李姗姗 石岿然 
国家社科基金项目(22BGL002);江苏省高校人文社会科学研究项目(2021SJA0369);江苏省金融工程重点实验室招标项目(NSK2021-04)。
基于多元NBS(Normal Birnbaum-Saunders)分布构造了一种新的多元偏斜厚尾Copula,即多元NBS Copula,并进一步采用DCC(Dynamic Conditional Correlation)模型构造了时变NBS Copula模型。以美国道琼斯30指数期货、标准普尔500指数期货和纳...
关键词：DCC模型 多元NBS Copula 尾部相依性 非对称相依性 时变相依性 
iVIX指数与上证50 ETF收益率的相关性实证研究被引量：7
《运筹与管理》2018年第10期154-163,共10页胡明柱 王苏生 许桐桐 
深圳市软科学项目"基于高频数据的证券市场动力学及应用研究"(JCYJ20140417173156101)
采用1分钟高频数据,研究i VIX指数与上证50 ETF收益率之间的相关性。运用参数估计和核密度估计描述两者的边缘分布,通过K-S拟合优度检验构建Copula模型。研究表明:Copula模型具有较好的拟合优度,Copula函数相对于Kendall和Spearman分析...
关键词：iVIX指数 上证50 ETF 核密度估计 COPULA模型 相关性 
沪深股市的相关结构分析与投资组合风险度量——基于ARFIMA-GARCH-Copula模型被引量：11
《运筹与管理》2016年第2期220-225,共6页吴玉宝 汪金菊 
国家重大科研装备研制项目(ZDYZ2012-1);安徽省自然科学基金资助项目(1208085MF91);中央高校基本科研业务费专项资金项目(J2014HGXJ0072)
金融资产收益率不仅具有尖峰厚尾性、异方差性,还具有长记忆性。基于此,本文建立ARFIMAGARCH-Copula模型来研究沪深股市的相关结构和等权重投资组合风险值VaR,利用上证指数和深成指数收益率的组合来进行实证研究。首先采用经典R/S分析...
关键词：ARFIMA GARCH COPULA函数 VaR风险值 Kupiec检验 
含状态转换的Copula模型及其应用被引量：3
《运筹与管理》2009年第5期120-125,共6页刘伟 陈功 马利军 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)
Copula在金融资产风险分析中被广泛应用,本文考虑了一种含状态转换的Copula模型。该模型的特点是,Copula函数在一个状态内是固定的,在不同状态之间的转移过程是一个不可观测的马氏链。其不同的状态可以用来描述金融资产相关性的波动。...
关键词：投资组合 状态转换 COPULA 马氏链 股票市场 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部