DCC-MGARCH模型

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科创板与纳斯达克羊群行为及联动性实证研究
《科技经济市场》2023年第2期55-58,共4页吴延晖 陈敏 
通过横向对比科创板市场与纳斯达克市场2020年的交易数据,筛选各自的成份股并构建市场组合,运用CKK模型测度出其中的羊群行为程度并进行分析,发现科创板市场组合中存在较为缓和的羊群行为,纳斯达克市场组合中则不存在。对两个市场组合...
关键词：科创板市场 纳斯达克市场 CCK模型 羊群行为 DCC-MGARCH模型 
长三角地区产业结构变迁与经济增长关系的统计检验被引量：12
《统计与决策》2022年第14期95-100,共6页郝园园 曹洪忠 
文章从产业结构合理化与高级化的角度考察1989—2018年长三角地区产业结构变迁的进程,并构建以长三角地区经济增长、能源消耗和CO_(2)排放为基础变量的DCC-MGARCH模型和ARDL模型以及分析产业结构变迁对区域经济增长方式转型的影响。结...
关键词：产业结构 经济增长 能源消耗 CO_(2)排放 DCC-MGARCH模型 
中国与G7国家经济周期协同性及其传导机制被引量：2
《统计与决策》2021年第4期114-117,共4页邹战勇 唐博宇 钟雪芬 李星 
国家社会科学青年基金项目(14CJL016);教育部人文社会科学研究项目青年基金资助项目(15YJC790164);广东省自然科学基金资助项目(2018A030313552)
文章采用DCC-MGARCH模型,选取1993年第1季度至2018年第4季度的GDP数据,测度了中国与G7国家的经济周期协同性。结果发现:中国与G7国家经济协同性普遍偏弱,且波动频繁;其次,中国与G7集团各个国家之间的协同性动态路径大致相似。随后运用...
关键词：G7国家 DCC-MGARCH模型 面板联立方程模型 传导路径 
行政性干预政策对我国住房市场的影响
《中国房地产》2020年第23期28-37,共10页苏志 
国家自然科学基金青年项目(71704114)的资助。
建立政策损失函数,采用DCC-GARCH模型实证分析国务院出台的行政性干预政策对市场价量增速和波动率的影响。研究结果表明,我国住房市场价量波动联动性具有时变性,成交量的波动性大于价格波动性,行政性的干预政策对住房市场价量增速和波...
关键词：住房市场 波动性 DCC-MGARCH模型 行政性干预政策 
人民币与东盟国家货币汇率联动性研究——来自1995—2018年的证据被引量：7
《武汉金融》2020年第1期28-36,共9页李智 彭志浩 王梓谊 
国家社科基金项目“沿边金融综合改革试验区下构建中国-东盟泛人民币区的理论及策略研究”（14CJL022);2019年度广西发展战略研究院青鸟培育项目“我国面向东盟的货币合作模式研究”（GFZY201903）
本文选取19952018年中国与东盟十国的日度汇率数据为研究样本,将同时段内人民币对日元、美元的日度汇率作为对照组,以1997年东南亚金融危机、2005年汇改、2008年国际金融危机、2015年“811汇改”、2016年人民币加入SDR这五个对人民币国...
关键词：人民币国际化 汇率联动 东盟 DCC-MGARCH模型 
中国股票市场的收益率、开放程度与关联风险比较分析被引量：2
《金融理论与实践》2018年第7期6-14,共9页齐莲英 廖鸿燕 
2018年6月1日A股正式纳入新兴市场指数(MSCI),这是中国股票市场国际化的标志性事件。中国股票市场与世界主要股票市场的关系随着中国市场经济体制的逐步发展和改革的深化而变得日趋紧密。选用1996年12月26日至2017年3月1日这一时间区间...
关键词：波动溢出效应 动态相关性 GRANGER检验 DCC-MGARCH模型 
中国碳市场与EU碳市场价格波动溢出效应研究被引量：15
《工业技术经济》2018年第3期97-105,共9页孙春 
国家社会科学基金重大项目(项目编号:13&ZD156)
本文采用2014年7月~2017年4月欧盟排放市场组织(EU)以及中国7个主要碳排放权交易市场碳交易现货价格的对数收益率的月度平均数据,采用DCC-MGARCH(1,1)模型,尝试分析两个市场之间的价格波动溢出效应。结果表明:(1)两个市场均存在集聚效应...
关键词：中国碳市场 EU-ETS 波动溢出 DCC-MGARCH模型 价格波动 政策环境 
连续交易制度与价格发现功能——基于我国黄金期货市场的实证研究被引量：7
《数理统计与管理》2017年第6期1119-1130,共12页傅强 季俊伟 钟浩月 
国家社科基金青年项目(15CJY054);教育部人文社会科学研究规划基金项目(13YJA630018)
连续交易制度是提升我国黄金期货市场国际竞争力的重要举措。采用2011年1月至2014年9月中美黄金期货市场日收盘价数据,利用VEC模型、信息份额模型、VEC-BEKK-MGARCH模型、DCC-MGARCH模型,研究了该制度对上海黄金期货市场价格发现功能的...
关键词：价格发现 格兰杰因果关系检 信息份额 VEC-BEKK-MGARCH模型 DCC-MGARCH模型 
人民币汇率与股价、房价的联动关系与时变动态相关性被引量：9
《浙江社会科学》2017年第10期31-40,共10页郭锐欣 朱怀任 
教育部人文社会科学青年基金项目"信息不对称环境下金融控股公司管控模式研究:作用机制与效果评估"(项目编号:14YJC790041)的阶段性研究成果
本文首先构建了汇率、股价和房地产价格的形成机制模型和联动模型,然后基于VAR-DCC-MGARCH模型建立时间序列方程,实证分析了2007年1月至2016年12月人民币汇率、股价和房价的联动关系与时变动态相关性。通过对人民币汇率、股价和房价三...
关键词：人民币汇率 股价 房价 VAR-DCC-MGARCH模型 
国际原油期货与中国农产品期货的动态联动性研究——基于DCC-MGARCH模型的实证分析被引量：4
《武汉金融》2017年第9期23-28,33,共7页黄海峰 施展 
国家自然科学基金项目"碳排放权市场特性;定价机理与政策模拟设计研究"(71473010)
近年来,随着石油能源不断变得稀缺,以农产品为原料的生物质燃料成为新兴能源产品,从而加大了农产品市场与国际原油市场之间的联系;而随着全球经济一体化程度的加深,实体经济与金融市场的信息传递效果不断提升,导致期货市场之间也形成明...
关键词：国际原油期货 农产品期货 DCC-MGARCH 波动溢出效应 
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