DCC模型

作品数：41被引量：265H指数：8
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“深港通”政策下深港股市的动态联动性研究——基于GJR-GARCH-DCC模型的实证分析被引量：2
《区域金融研究》2018年第11期5-14,共10页王涛 董梅生 
国家社科基金项目"国资管理三层架构下的混合所有制企业股权结构选择研究"(16BJL046);安徽工业大学研究生创新研究基金项目(2017104)
本文基于向量自回归模型和DCC方程对"深港通"开通前后两阶段进行脉冲响应和动态相关性分析。结果表明:"深港通"开通后两地市场均对波动冲击的响应具有更强持久性和"杠杆效应",且深市对港市具有单向的风险溢出效应;两地市场的动态相关性...
关键词：“深港通” 股市联动 溢出效应 DCC-GARCH 
基于股市联动性视角下海峡两岸经贸关系研究被引量：3
《台湾研究集刊》2018年第3期65-76,共12页唐礼智 刘堂勇 
国家社会科学基金重大项目"我国不同要素分配关系与分配正义理念创新研究"(17ZDA114)
作为经济的晴雨表,股市能够对经济状况作出最为直接的反映,而股市联动特征的变化可以体现经贸依赖性强度的变化。本文利用1993—2017年的数据,对上海和台湾股市的联动性进行多角度动态分析。结果显示,两岸股市存在一定的联动性,但在不...
关键词：两岸关系 股市联动 DCC模型 动态条件相关 
基于中美股市动态相关关系的金融危机传染效应研究被引量：3
《西南金融》2014年第2期40-42,共3页王捷 李燕君 
2008年的金融危机虽发端于美国,但蔓延至其他国家,并最终引起全球范围内的经济萧条。本文引入DCC模型来研究2008年全球金融危机的传染效应。基于中美股市的动态相关关系的估计,本文发现存在金融危机的传染效应,在金融危机全面爆发后,这...
关键词：金融危机 传染效应 DCC模型 
推广的DCC模型及其在中国股市的应用被引量：2
《工程数学学报》2011年第1期21-27,共7页张青 程希骏 陈功 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)~~
DCC(dynamic conditional correlation)模型能够简洁地刻画投资组合中资产相关性的动态结构.本文通过引入正态Copula函数,使用灵活的边缘分布来取代DCC模型中的正态假设,将DCC模型推广到边缘分布可为任意的一般形式.最后我们利用推广后...
关键词：DCC模型 COPULA VAR 
基于CAViaR的DCC模型及其对中国股市的实证研究被引量：6
《数学的实践与认识》2009年第4期75-81,共7页陈功 程希骏 马利军 
中国科学院知识创新工程重要方向项目(KJCX3-SYW-S02)
VaR是金融风险度量方面研究的热点.CAViaR模型可以用来直接计算单个资产的VaR,DCC模型可以用于刻画资产间的相关性.结合这两个模型,通过分位数估计方差的方法,提出了基于CAViaR的DCC模型来计算投资组合的VaR.对中国股市的实证研究表明...
关键词：CAVIAR DCC 分位数估计方差 
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