HURST指数

作品数：715被引量：4822H指数：35
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由分数布朗运动驱动的随机泛函微分方程(0<H<1/2)解的存在性和唯一性
《延边大学学报(自然科学版)》2024年第4期1-7,共7页郭兰兰 丁小丽 高宇 
陕西省科技厅自然科学基础研究计划项目(2023-JC-YB-030)。
利用Picard迭代法讨论了由分数布朗运动驱动的随机泛函微分方程:{dX(t)=(AX(t))+f(t,X_(t))dt+g(t)dB^(H)(t),t∈[0,T]X(t)=ζ(t),t∈[-r,0],r≥0,解的存在唯一性,其中Hurst指数为0
关键词：随机泛函微分方程 分数布朗运动 Picard迭代法 HURST指数 矩估计不等式 
基于MFBM模型对亚式期权模拟定价的研究被引量：2
《湖北民族大学学报（自然科学版）》2023年第3期397-404,共8页陈敦勇 孙玉东 
贵州省科学技术基金项目([2015]2076)。
为了对两资产亚式看涨期权模拟定价问题展开研究,提出基于混合分数布朗运动(mixed fractional Brownian motion,MFBM)模型。首先,基于无套利原理,构造出包含2个自变量的偏微分方程;其次,使用变量变换,对微分方程进行证明并给出其解析解...
关键词：标准布朗运动 无套利原理 混合分数布朗运动 HURST指数 数值模拟 
带跳混合高斯模型下交换期权定价的Mellin变换法
《哈尔滨商业大学学报（自然科学版）》2022年第4期450-456,463,共8页杨月 王永茂 
河北省自然科学基金青年基金(F2017203130)。
研究混合高斯模型和跳-扩散环境下交换期权定价,标的资产的变化过程由次分数布朗运动和布朗运动共同刻画.由无套利原理,得到交换期权价值所满足的偏微分方程,进而利用Mellin变换法求得交换期权的解析解.进而得到跳-扩散环境和混合高斯...
关键词：Mellin变换 混合高斯模型 交换期权 跳-扩散过程 跳跃强度 HURST指数 
基于分形插值的多重分形降趋波动分析法及其有效性检验被引量：1
《广州大学学报（自然科学版）》2022年第1期41-46,共6页刘慧 万丽 曾祥健 邓小成 
国家自然科学基金资助项目(41872246);广州大学全日制研究生基础创新资助项目(2020GDJC-M33)。
利用分形插值拟合替代多重分形降趋波动分析法(MFDFA)中的多项式拟合,给出基于分形插值的多重分形降趋波动分析法(FI-MFDFA),并以经典的二项式多重分形序列(BMS)为例,检验该方法的有效性。结果表明,FI-MFDFA方法能有效识别序列多重分布...
关键词：降趋势波动 分形插值拟合 多重分形 HURST指数 
基于Hurst指数的火电机组控制系统性能评价方法被引量：8
《控制工程》2021年第9期1850-1855,共6页蒋雄杰 罗雨颋 王印松 李亚玲 
为了提高火力发电控制系统的控制品质,针对传统性能评估方法对被控对象数学模型的依赖问题,提出了一种基于Hurst指数的控制系统性能评价方法。该方法基于火电机组控制系统的常规运行数据,首先采用Hurst指数分析数据、划分系统性能等级,...
关键词：控制器 性能评价 HURST指数 性能等级 
基于LOWESS的函数系数自回归模型(FAR)优化及应用被引量：7
《重庆理工大学学报（自然科学）》2020年第3期228-239,共12页苏理云 梁昌海 李凤兰 赵胜利 宋江敏 
重庆市科委基础研究与前沿探索项目(cstc2018jcyjAX0464)。
函数系数自回归模型(FAR)在非线性时序数据分析应用中,当样本值两端存在数据偏少或异常值的情况,模型回归系数的估计精度不高和稳定性差,引入局部加权散点平滑(LOWESS)方法,优化FAR模型的估计。首先采用重标极差分析法(R/S)计算Hurst指...
关键词：HURST指数 FAR模型 LOWESS平滑 预测精度 
区间型金融时间序列的长记忆性研究
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2020年第1期104-111,共8页丁勤祥 王哲 王艺宁 李铭源 
安徽大学大学生创新创业训练计划(201710357455;201810357203;201810357206;201810357518;201810357519)
研究金融时序的长记忆性能够帮助人们更加准确地刻画金融市场的特征,而在现有研究中,有关区间型金融时序长记忆性的研究很少。因此,考虑了区间型金融时序蕴含的长记忆性特征及其基于现有实值金融时序长记忆性建模的区间值时序预测模型,...
关键词：区间金融时序 长记忆性 HURST指数 
基于分整视角的COT长记忆性识别
《湖州师范学院学报》2019年第10期1-7,共7页夏芳芳 陈雪东 
国家自然科学基金项目(11171105)
在分形框架下讨论金融时间序列的长记忆性问题,采用经典R/S分析和修正R/S分析计算Hurst值,对美国商品期货交易委员会公布的COT报告中的白银持仓量进行深入研究,并分别建立ARFIMA模型刻画的长记忆过程.研究表明,白银的商业和非商业持仓...
关键词：分整 长记忆性 HURST指数 R/S分析 ARFIMA 
重标极差分析法的研究被引量：4
《数学学习与研究》2019年第4期117-117,共1页于海燕 
■分析法即重标极差分析法,是H.E.Hurst在1951年通过大量实证实验的基础上提出的一种通过时间序列来呈现出的统计检验方法.为了使这个度量能够在时间上标准化,Hurst通过用观测值的极差除以标准差来建立一个无量纲的比率,发现大多数自然...
关键词：R/S分析法 最小二乘法 HURST指数 
次分数布朗运动环境下含违约风险的交换期权定价被引量：4
《西北师范大学学报（自然科学版）》2018年第6期9-16,51,共9页王永茂 常竞文 
廊坊市科技局科学技术研究项目(2016011031)
研究次分数布朗运动环境下带有违约风险的交换期权定价.采用建立在公司价值基础上的违约风险模型,两种标的资产及公司价值的变化过程均由次分数布朗运动刻画,利用二重Mellin变换法得到交换期权定价公式的闭式解.根据理论模型进行数值模...
关键词：次分数布朗运动 违约风险 交换期权 HURST指数 二重Mellin变换 
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