MARKOWITZ投资组合模型

作品数：17被引量：38H指数：3
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相关机构：东北电力大学哈尔滨工程大学内蒙古工业大学中国海洋大学更多>>
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求解一类投资组合模型的混合算法
《韶关学院学报》2022年第3期30-34,共5页郭文秀 张崇涛 
广东省大学生创新创业训练计划项目(S202110576048)。
Markowitz投资组合模型在实际中有广泛的应用,可通过模系变换转化为绝对值方程,对绝对值方程的解的分量符号进行分析,得到了相应的线性系统.进一步运用K-means聚类以及矩阵分裂迭代构建了混合算法.数值试验结果表明,本文构建的算法具有...
关键词：MARKOWITZ投资组合模型 线性系统 矩阵分裂 K-MEANS聚类 
基于Markowitz投资组合模型的资金分配额研究——一个多样本的上市公司实证分析
《全国流通经济》2020年第24期167-169,共3页刘知奕 
本文以提升中国上市公司最优投资策略为目的,将中国1316家上市公司作为研究对象,选取9项公司经济指标,由主成分分析法的综合得分定义了上市公司的投资回报率,根据投资回报率的结果最终确定了10家最优投资的上市公司,进一步通过Markowit...
关键词：投资回报率 MARKOWITZ投资组合模型 利益最大化 
财政缺口下养老保险基金最优风险投资组合策略研究被引量：13
《华中科技大学学报（社会科学版）》2018年第1期15-21,共7页王增文 
教育部人文社会科学重点研究基地重大项目(16JJD840008)
在经济新常态下,人口老龄化程度的日益严重,致使养老保险基金面临越来越大的支付风险。面对养老金未来供需结构性矛盾,养老保险基金保值增值和基金缺口填补成为社会保障基金管理的两大核心问题。合理选择基金的最优投资组合策略成为最...
关键词：养老保险 MARKOWITZ投资组合模型 最优投资组合策略 
保险资金投资组合研究与MATLAB实现被引量：1
《时代金融》2017年第32期283-284,共2页张云闲 
保险资金运用的一个主要渠道就是风险投资,近年来,我国保险资金的投资比例不断上升,已超过90%。合理的投资不但能弥补承保亏损,还是保险公司主要的利润来源,促进保险行业的稳定发展。在保险资金投资实行大类监管的背景下,投资限制减少,...
关键词：保险资金 MARKOWITZ投资组合模型 MATLAB实现 
中国养老保险基金最优投资组合策略研究——基于财政养老保险基金缺口的视角被引量：5
《西部经济管理论坛》2017年第3期83-89,共7页何冬梅 
江苏高校品牌专业建设工程资助项目(PPZY2015B195);江苏开放大学"十二五"规划2015年度青年专项课题(15SEW-Q-048)
"总量少、增长慢、开支大"是影响中国养老保险基金承受能力的关键要素,因而养老保险基金缺口和保值增值成了两大核心问题。本文首先构建养老保险基金供需模型,采用预测数据分低、中、高三种养老金替代率方案,纵向具体预测出未来15年养...
关键词：中国养老保险基金 养老保险基金缺口 MARKOWITZ投资组合模型 最优投资组合策略 
Markowitz投资组合模型改进的三帧差分法运动目标检测被引量：3
《中国惯性技术学报》2014年第2期200-204,共5页夏琳琳 潘旭影 杨雪东 初妍 
吉林省科技厅青年科研基金项目(20130522171JH)
移动机器人的目标检测要求其对特定的静止或运动物体进行运动分析及检测。以Voyager-III移动机器人系统为研究对象,实现非理想光照下,对橘红色目标足球的运动检测。提出在传统三帧差分法基础上,先利用Markowitz投资组合模型进行足球目...
关键词：三帧差分法 MARKOWITZ投资组合模型 运动目标检测 移动机器人 像素值 
基于Markowitz投资组合模型的移动机器人目标提取与识别被引量：1
《中国惯性技术学报》2012年第6期700-704,共5页夏琳琳 张健沛 田海军 初妍 杨雪东 
国家自然科学基金(61073041);黑龙江省教育厅科学技术研究项目(11553046);黑龙江省自然科学基金资助项目(F200917)
移动机器人足球比赛中,准确识别足球并确定其位置是比赛胜负的关键。在理想情况下,比赛场地颜色信息固定,可以通过彩色分割来识别,但是若存在环境光照较弱或不均的影响时,很难明确划分不同颜色区域之间的界限,使得对目标的准确识别受到...
关键词：移动机器人 机器人视觉 MARKOWITZ投资组合模型 目标提取 彩色图像分割 
Markowitz投资组合模型最优权重的稳定性检验被引量：2
《会计之友》2012年第9期66-69,共4页张永正 李长青 孙振 
内蒙古自然科学基金重点项目(No.2009ZD13);内蒙古自治区科技领军人才基金(ZD20090401);科技部创新方法工作专项项目(2010IM040300);内蒙古自治区应用技术研究与开发资金计划资助项目(20100818)
鉴于Markowitz投资组合模型与线性回归模型之间的联系,可以在线性回归框架下解决投资组合问题,并作相关的统计与计量经济学检验。Markowitz投资组合权重是最优的,但并不保证该证券在分散组合的非系统性风险方面显著有效,线性回归模型的...
关键词：投资组合模型 线性回归模型 非系统风险 稳定性检验 
基于Markowitz投资组合模型的基金绩效评价方法的研究——基于随机前沿生产函数模型被引量：1
《云南财经大学学报》2012年第2期126-135,共10页尹向飞 
基于Markowitz投资组合模型提出M效率,并用于评价2007～2009年中国所有开放式基金绩效,得出如下结论:中国2007～2009年开放式基金的基金绩效还有很大的提高空间,系统风险的Treynor和Jens-en等指数给出的基金绩效排序不具有一致性,这主...
关键词：有效前沿 绩效 随机前沿分析 
Markowitz投资组合模型下最优组合权重的显著性检验
《财会月刊（中）》2011年第10期67-70,共4页张永正 长青 孙振 
教育部新世纪优秀人才支持计划项目"企业投资项目绩效评价研究"(项目编号:NCET-08-0869);内蒙古工业大学校基金"基于VaR的证券投资组合的选择与有效前沿研究"(项目编号:X200429)的阶段性研究成果
鉴于Markowitz投资组合模型与线性回归模型之间的联系,我们可以通过线性回归方法估计最优组合权重,并且检验最优组合权重的显著性。Markowitz投资组合权重是最优的,但并不保证该证券能够有效分散组合的非系统性风险。线性回归模型的显...
关键词：投资组合模型 线性回归模型 显著性检验 非系统性风险 
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