波动率模型

作品数：155被引量：432H指数：11
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中国波指隐含的波动率风险溢价研究:基于带跳随机波动率模型的实证分析
《系统工程学报》2023年第6期765-777,共13页叶五一 陆欣 陈鹏展 
国家自然科学基金资助项目(71671171,71973133).
基于中国波动率指数(iVIX)和隐波动率的显式转换关系,利用上证50ETF价格和iVIX指数的联合数据,对带跳随机波动率模型(SVJ)进行了极大似然估计.此外,还研究了波动风险溢价(VRP)的经验特征以及VRP对市场收益的可预测性,研究表明,相比于经...
关键词：随机波动率模型 iVIX指数 极大似然估计 波动率风险溢价 
基于随机波动率模型的路径依赖期权定价被引量：7
《系统工程学报》2017年第2期241-251,共11页李蓬实 杨建辉 
教育部人文社会科学规划基金资助项目(15YJA630083);广东省级科技计划资助项目(2014B080807027)
在随机波动率框架下,对两种典型路径依赖期权进行定价.在期权标的资产价格的波动率是一个快速均值回归随机过程的假设下,研究了几何亚式看涨期权和浮动行权价回望看跌期权这两类路径依赖期权的定价问题.通过奇异摄动分析方法,对均值回...
关键词：随机波动率模型 路径依赖期权:奇异摄动 
Heston随机波动率模型下一类多资产期权的定价被引量：8
《系统工程学报》2012年第3期320-326,共7页李静 周峤 
中国科学院知识创新工程重要方向资助项目(KJCX3-SYW-S02)
研究了一类多资产期权的定价,包括差价期权、交换期权、乘数期权和商数期权.为了改进传统Black-Scholes模型下波动率为常数的不合理假设,引进了Heston随机波动率模型,研究表明基础资产和波动率的演化过程作适当的变换后是一个3维仿射过...
关键词：多资产期权 Heston随机波动率 仿射过程 RICCATI微分方程 
随机波动率模型的效用无差别定价和套期保值策略被引量：12
《系统工程学报》2007年第4期379-385,共7页闫海峰 刘利敏 杨建奇 
国家自然科学基金资助项目(70471071);江苏省教育厅高校哲学社会科学基金资助项目(05SJD790056)
研究了随机波动率模型的指数效用无差别定价和套期保值策略选择问题.首先考虑了随机波动率模型的反应扩散系统,并利用鞅方法构造了含有未定权益的最优投资问题的最优策略和最优鞅测度.然后利用最优投资和无差别定价的关系,得到了效用无...
关键词：反应扩散系统 效用无差别定价 效用无差别套期保值策略 
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