波动率模型

作品数：155被引量：432H指数：11
导出分析报告
相关领域：经济管理更多>>
相关作者：吴鑫育马超群汪寿阳刘利敏常浩更多>>
相关机构：广西师范大学吉林大学华南理工大学西南财经大学更多>>
相关期刊：更多>>
相关基金：国家自然科学基金教育部人文社会科学研究基金国家社会科学基金国家杰出青年科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
选择条件：
  • 期刊=经济数学x
共 条 记 录，以下是1-4
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
厚尾随机波动率模型的贝叶斯参数估计及实证研究
《经济数学》2017年第1期1-5,共5页黄文礼 张睿轩 
国家社科青年基金(12CJY022)资助;浙江省自然科学基金(LY14G030013)资助
针对现有时间序列模型难以刻画参数渐变性的问题,对厚尾随机波动(SV)模型的参数估计方法进行了推广,采用基于贝叶斯的MCMC方法,选取2013年5月~2016年6月这一经历多轮震荡的上证指数作为实证分析对象,构造了基于Gibbs抽样的MCMC过程进行...
关键词：SV模型 贝叶斯估计 MCMC方法 
Heston随机波动率模型下的资产负债管理问题
《经济数学》2016年第3期11-19,共9页樊顺厚 马娟 常浩 
中国博士后科学基金资助项目(批准号:2014M560185;2016T90203);天津市自然科学基金青年项目(批准号:15JCQNJC04000);教育部人文社会科学研究规划基金项目(批准号:16YJA790004)
应用随机最优控制方法研究Heston随机波动率模型下带有负债过程的动态投资组合问题,其中假设股票价格服从Heston随机波动率模型,负债过程由带漂移的布朗运动所驱动.金融市场由一种无风险资产和一种风险资产组成.应用随机动态规划原理和...
关键词：金融学 最优投资策略 动态规划原理 资产负债管理 
Heston随机波动率模型下的动态投资组合被引量：3
《经济数学》2013年第2期48-54,共7页常浩 
教育部人文社会科学研究青年基金(11YJC790006);天津市高等学校科技发展基金(20100821)
应用随机最优控制方法对Heston随机波动率模型下的动态投资组合问题进行了研究,得到了幂效用和指数效用下最优投资策略的显示解,并给出一些数值计算结果分析了市场参数对最优投资策略的影响.
关键词：随机波动率 动态投资组合 动态规划 幂效用 指数效用 最优投资策略 
Ornstein-Uhlenbeck随机波动率模型的参数估计
《经济数学》2007年第3期248-253,共6页刘广应 陈萍 杨洋 
江苏省高校自然科学基金(06KJ110087)资助
本文研究了波动率过程为Ornstein-Uhlenbeck过程,且波动率过程与股票价格过程的相关系数ρ可为[0,1]中的任一数的随机波动率模型参数估计.给出了OU过程的统计性质,并利用鞅极限理论给出模型中参数的估计式,证明估计量是具有渐进正态性...
关键词：随机波动率 OU模型 鞅估计 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部