布莱克-斯科尔斯模型

作品数：21被引量：49H指数：2
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相关作者：郭树华张鸣孙浩中冯英俊周飚更多>>
相关机构：云南大学首都经济贸易大学上海财经大学复旦大学更多>>
相关期刊：《内蒙古民族大学学报（哲学社会科学版）》《世界科学》《中国经贸》《贵阳学院学报（自然科学版）》更多>>
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基于布莱克-斯科尔斯模型的可转换债券的价值估计——以某上市公司可转债为例
《商业观察》2024年第21期45-48,共4页程国忠 
可转换债券作为一种融合债券和股权双重特性,具备筹资和降低风险功能的多用途金融工具,它的价格确定一直受到广泛关注。文章通过分析可转换债券理论价值的构成得出可转换债券理论价值由一般债券部分价值和期权部分价值组成,并以银行股...
关键词：可转换债券 定价 布莱克—斯科尔斯模型 银行股份有限公司可转债 
二叉树与布莱克-斯科尔斯模型对欧式期权定价的比较分析被引量：2
《内蒙古民族大学学报（社会科学版）》2021年第5期88-94,共7页何一若 
以美股AAPL为标的资产,首先比较布莱克-斯科尔斯和二叉树模型对标的欧式期权估值的有效性,发现在不同执行价格下,二叉树模型对欧式看涨期权和看跌期权的估值表现与布莱克-斯科尔斯模型的相一致,当模拟步数达到2000时,二叉树模型能够对...
关键词：布莱克-斯科尔斯模型 二叉树模型 欧式期权 估值效果 
基于布莱克-斯科尔斯模型的扩张期权案例分析
《价值工程》2012年第18期141-142,共2页王莉华 王彦明 
本文首先介绍实物期权理论兴起的背景,在此基础上对实物期权进行分类。主要阐述了布莱克-斯科尔斯期权定价模型(简称B-S模型)。通过实例对比说明使用B-S模型对投资的扩张期权进行估价比传统的折现现金流量法更合理。
关键词：实物期权 布莱克-斯科尔斯期权定价模型 扩张期权 
建材交易的期权管理模式探究
《科学决策》2010年第9期73-79,共7页李长磊 张建高 曾益明 
涉及大宗建材交易,交易双方往往都要承担很大的价格风险,不同时点风险又过于集中到交易一方,基于期权理论提出建材交易的期权管理模式作为解决该问题的新思路。首先论证解决建材价格波动问题的必要性,接着介绍建材交易期权管理模式的框...
关键词：建材交易 期权管理模式 二叉树定价模型 布莱克-斯科尔斯模型 
基于B—S模型上市公司可转债定价实证
《中国经贸》2010年第18期101-101,共1页李征 
可转换债券是一种混合金融衍生工具，它把相应的股票看涨期权内嵌在传统的公司债券之中，具有债券和股票的双重性质，风险小收益高。中行、铜陵、工行、中石化可转债的发行，市场存量将超过900亿元。了解可转债的定价原理以及影响其价...
关键词：可转换债券 布莱克-斯科尔斯模型 转换价值 
可转换债券定价方法理论与实证探究
《金融经济（下半月）》2010年第6期104-107,共4页陈帅 李喆 
可转换债券是一种比较复杂的金融工具,如何准确对其进行定价的问题始终没有得到根本解决。当前中国学界普遍采用的方法是使用布莱克-斯科尔斯模型对可转债进行估值,在本文中,笔者以Cox,Ross,Rubinstein(CRR)提出的二项树模型为基础,经...
关键词：可转债定价 布莱克-斯科尔斯模型 二项树模型 估值效果分析 
布莱克—斯科尔斯期权定价模型的研究被引量：3
《贵阳学院学报（自然科学版）》2010年第2期13-18,共6页胡春生 
期权的价格变化是一个随机过程,B—S模型的创立开创了以无套利原理为基础的现代金融理论的大规模发展,使金融实践产生了革命性的变化。B—S模型的开创性表现在三个方面——使用瞬间无风险的自我融资交易技术;用无套利方法,获得具有普遍...
关键词：布莱克-斯科尔斯模型 期权定价 鞅 伊藤定理 欧式看涨期权 标准维纳过程 
实物期权在企业项目价值评估中的应用
《科学与管理》2009年第6期47-48,共2页王海燕 
企业的实际经营环境往往含有不确定性，由于传统的项目价值评估方法——折现现金流量法不能有效评价在不确定性环境下各种投资机会给企业带来的新增价值，实物期权在企业项目价值评估中的作用越来越重要。本文从金融期权与实物期权的概...
关键词：实物期权 项目价值评估 二叉树模型 布莱克-斯科尔斯模型 
有界在险资本约束下带有红利的最优投资组合模型研究
《安徽工程科技学院学报（自然科学版）》2009年第1期45-48,共4页赵培峰 费为银 王芳 
国家重大基础研究计划(973)资助项目(2007cb814901);安徽省高校自然科学基金资助项目(kj2008B143);安徽省自然科学基金资助项目
对有界在险资本约束下的最优投资组合模型进行了推广.在布莱克-斯科尔斯模型框架下建立了带有红利情形的随机股票市场模型,给出了在有界在险资本约束下的最优化投资组合策略和对应的最大化平均终端财富.
关键词：随机微分方程 分位数 布莱克-斯科尔斯模型 在险资本 红利 
浅析实物期权在发电投资决策中的应用
《中国电力教育》2008年第S3期162-164,共3页刘建文 马昕 
在竞争的电力市场中评价一个发电投资项目,传统的净现值法(NPV)能够很好地求出项目未来现金流的现值,但是它却不能评估由市场不确定性和经营不可靠性产生的价值。与NPY法相比,实物期权法(ROA)却能够很好地处理在评估过程中的不确定性与...
关键词：净现值 实物期权 布莱克-斯科尔斯模型 
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