簇模型

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我国钼精矿价格波动特性研究:基于GARCH簇模型的实证分析
《中国矿业》2020年第12期61-67,共7页卢才武 黄玉森 徐家越 阮顺领 
国家社会科学基金西部项目资助(编号:18XGL010);陕西省社科基金项目资助(编号:2018S12);西安市社科规划基金资助(编号:19J15)。
针对我国优势矿产钼资源存在着"优势不优"的行业现象,以国内钼精矿2003年1月—2019年5月历史月度价格为数据样本,运用GARCH簇模型探讨波动特征背后的动因。研究结果表明:国内钼精矿市场存在着高风险高收益的行业特征,在价格波动上具有...
关键词：钼精矿 价格 波动特性 GARCH簇模型 
股市风险的VaR与CVaR度量模型比较研究被引量：4
《西南石油大学学报（社会科学版）》2019年第3期20-28,共9页卢金荣 
2018福建省中青年教师教育科研项目"互联网知识生态系统模型构建及知识创新机制研究"(JAS180227)
金融风险测量模型研究的核心在于如何准确度量金融收益序列的波动大小。VaR模型和CVaR模型是金融风险评估的重要工具,但较少应用于股市风险方面的研究。VaR模型采用数理统计的方法来度量风险,具有适应领域广的优点,但计算方法存在不足;...
关键词：VaR模型 CVAR模型 股市风险 沪深300指数 GARCH簇模型 
我国生猪饲料市场价格波动特征分析——基于产业链视角被引量：18
《华中农业大学学报（社会科学版）》2017年第1期55-63,共9页曹先磊 张颖 
国家社会科学基金重点项目"我国西部林业生态建设政策评价与体系完善研究"(11&ZD042);内蒙古扎兰屯市项目"森林资源综合效益评估及环境资产负债表编制研究"(2014HXZXJGXY025)
为系统揭示我国生猪饲料市场价格风险与特征,在可储存商品市场理性预期的假设下,基于产业链视角建立扩展的GARCH簇实证模型,运用2000-2015年月度价格统计数据,分析了我国生猪饲料市场价格波动的主要特征。结果显示:我国生猪饲料市场价...
关键词：生猪饲料 价格风险 GARCH簇模型 产业链 玉米 
国际金融新旧秩序下股市波动溢出效应的比较被引量：1
《统计与决策》2016年第24期155-158,共4页苗晴 石盈芳 孔玉生 
国家自然科学基金面上项目(71371087);中国博士后基金面上项目(2013M541603);江苏大学高级人才专项资助项目(11JDG173)
文章利用GARCH(1,1)模型和Granger因果检验,比较分析了国际金融新旧秩序下美国、英国、日本、中国香港和中国内地股票市场指数收益序列的波动溢出效应及其传导路径。研究表明:在国际金融旧秩序下,英国股市向其他股市有不同程度的波动溢...
关键词：国际金融新旧秩序 股市 波动溢出效应 GARCH簇模型 GRANGER因果检验 
基于GARCH簇-VaR模型的碳交易市场收益率波动性研究
《改革与开放》2016年第21期11-13,共3页王景 陈帅 
教育部留学回国人员科研启动基金(第48批);上海市哲学社会科学规划课题青年课题(课题编号:2014EZZ001);上海市教委重点学科建设项目"经济系统运行与调控"(项目编号:J50504)
碳交易市场的碳价格波动性是碳资产风险管理面临的主要问题。本文以上海环交所核证自愿减排(CCER)为对象,考察五种GARCH簇模型在四种分布假设下的波动率模型。研究表明,CCER收益率序列呈尖峰厚尾和波动集聚性,存在显著不对称效应和长期...
关键词：碳交易市场 收益率波动 GARCH簇模型 VAR 
基于GARCH簇模型的碳期货波动率预测研究被引量：2
《中国物价》2015年第11期60-63,共4页李刚 
中国人民大学科学研究基金(中央高校基本科研业务费专项资金)资助项目成果(项目批准号:14XNI005)
对金融资产收益波动率的研究是金融学理论的核心内容之一。本文研究了线性、非线性和长期记忆性等多种GARCH模型在不同分布设定下对碳期货波动率的预测效果,样本内的研究发现GARCH类模型能有效刻画碳期货收益率的条件异方差性,且t分布...
关键词：碳期货 波动率预测 GARCH 
基于GARCH簇模型的欧盟排放权配额价格波动特征分析被引量：2
《经济研究参考》2012年第63期69-72,共4页吴振信 万埠磊 
通过依次构建ARIMA、GARCH和TARCH模型,本文实证研究了欧盟排放权配额(EUA)日交易结算价格的收益率波动特征,结果表明:EUA价格波动具有尖峰厚尾、异方差、长记忆性和不对称效应等特性,其中不对称冲击体现在利空消息对市场带来的负面影...
关键词：欧盟排放权配额 GARCH TARCH 不对称性冲击 
法定存款准备金率的调整对我国股票市场影响效应的实证研究被引量：4
《上海金融学院学报》2012年第6期5-18,共14页刘莉亚 
作为货币政策的三大基本工具之一,法定存款准备金率一向被认为对于货币供给量有着强烈的收缩能力,在国外通常不会轻易使用。但我国进入2006年以来,中国人民银行频繁动作,短短几年间调整达24次之多。为何我国会如此频繁使用这一工具?这...
关键词：存款准备金率 事件研究法 干预分析模型 GARCH簇模型 
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