已实现波动

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我国绿色债券避险能力研究
《现代商业》2022年第28期116-119,共4页刘敏 任钟媛 张江柳 彭宇星 
江西省高校人文社科研究项目“‘碳中和’目标下江西省金融机构气候环境风险评估与管理研究”(项目编号:GL21228);国家社会科学基金项目“混频大数据下金融市场波动率预测及金融压力指数构建研究”(项目编号:21BTJ028)。
本文首先利用多元变量(DCC-GARCH)模型实证分析了传统金融市场及能源市场与我国绿色债券市场的收益相关性。随后,基于混频模型(GARCH-MIDAS)实证检验了风险溢出随宏观经济运行的长期演变。最后,通过构建周度异质自回归模型(Weekly-HAR)...
关键词：绿色债券 风险溢出 DCC-GARCH 已实现波动率 
基于高频交易数据的波动率及量化交易研究被引量：1
《现代商业》2019年第9期85-88,共4页王颜溶 董莹莹 冯小珊 
量化交易是现代投资领域的重要发展方向,现如今,如何构建合适的模型以及采用恰当的方法对风险进行测量是金融研究领域最前沿的热点问题之一,在此市场背景下,本文着重于研究风险控制与收益率之间的关系。在传统GARCH模型的基础上,将条件...
关键词：已实现波动率 Realized-GARCH模型 VAR 
基于HAR-RV模型对我国沪深300指数的波动率研究被引量：1
《现代商业》2018年第36期98-100,共3页戴中川 
金融资产收益的波动率是金融风险管理和测量的关键,同时也与衍生产品套期保值、资产组合的最优选择以及资产定价密切相关。因为计算机技术的发展,研究者可以轻松地获得大量高频的数据,因此GARCH族模型适用于低频数据,已经不能满足对高...
关键词：已实现波动率 异质市场 HAR-RV模型 
基于Realized GARCH模型的期权定价研究——以上证50ETF期权为例被引量：1
《现代商业》2016年第9期114-115,共2页郑惠民 
运用Realized GARCH模型用于期权定价,并考虑隔夜效应的影响及运用Hansen and Lunde(2005a)方法对隔夜效应进行调整,最后将其定价结果与Black-Scholes期权定价结果、GARCH期权定价结果及实际值进行比较。实证结果表明,基于Realized GARC...
关键词：期权定价 已实现波动率 Realized GARCH模型 
基于“已实现”波动率的GARCH和ARFIMA模型预测能力比较研究
《现代商业》2007年第17期39-39,共1页刘洋 王欣欣 
通过基于“已实现”波动率,对上证综合指数收益波动基本统计特性进行分析。结果表明基于“已实现”波动率的ARFIMA组模型的预测能力要明显优于GARCH模型,对数“已实现”波动率的ARFIMA模型预测能力最好。
关键词：“已实现”波动率 GARCH模型 ARFIMA模型 
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