米力阳

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供职机构：宁夏大学数学计算机学院更多>>
发文主题：HJB方程比例再保险破产概率随机控制POISSON过程更多>>
发文领域：理学经济管理更多>>
发文期刊：《兰州文理学院学报（自然科学版）》《河南师范大学学报（自然科学版）》《数学杂志》更多>>
所获基金：国家自然科学基金宁夏回族自治区研究生教育创新计划项目更多>>
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与资本市场收益变动相关的最优再保险策略
《数学杂志》2014年第5期995-1004,共10页米力阳 胡华 
国家自然科学基金资助项目(11361044)
本文在假定资本市场变动与保险公司资本收益变动存在相关性的情况下,研究了保险公司最优再保险策略问题.利用HJB-变分不等方程,获得了最优再保险策略和最小破产概率的显示表达式,推广了文献[3]的结果.
关键词：随机控制 HJB方程 比例再保险 最优控制策略 
一般损失分布下多阶段指数追踪优化模型
《兰州文理学院学报（自然科学版）》2013年第6期1-5,共5页庞胜军 胡华 米力阳 卫婷婷 
国家自然科学基金项目(61063020);国家自然科学基金(11361044);宁夏研究生教育创新计划项目(2010);北方民族大学自主科研基金项目(研究生)(2012XYC030)
在追踪误差风险研究的基础上,考虑实际投资环境中存在的各种约束要求,提出了一个新的指数追踪优化模型,在估计模型参数时,放松了风险资产收益率服从某些已知分布的假设,使用计量经济模型方法对风险资产收益率进行预测,并使用滤波历史模...
关键词：指数追踪 追踪误差 CVaR风险 时间序列分析 智能优化算法 
考虑再保险的最优股东回报控制策略
《河南师范大学学报（自然科学版）》2013年第6期1-4,共4页米力阳 胡华 
国家自然科学基金(11361044)
在假定保险公司与再保险公司有相同风险溢价率的情况下,以最大股东回报为目标,通过选择幂函数作为效用函数,运用HJB-变分不等方程,分别求解出最优控制策略的显示表达式以及最优回报函数的显示或半显示解,并给出了最优分红水平.
关键词：随机控制 HJB方程 比例再保险 最优控制策略 
带干扰的变破产下限单险种风险模型
《宁夏师范学院学报》2012年第6期87-89,93,共4页米力阳 庞胜军 胡华 
宁夏研究生教育创新计划项目(2010)
对于受布朗运动干扰的变破产下限单险种风险模型,用鞅方法得到了估计其破产概率上界的不等式,并给出了在特殊情况下转化为带干扰的复合Poisson风险模型最终破产概率的具体表达式和Lundberg不等式.
关键词：风险模型 POISSON过程 鞅 破产概率 
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