凌铃

作品数：4被引量：5H指数：1
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供职机构：中央财经大学金融学院更多>>
发文主题：脆弱性VAR模型体系脆弱性实证研究中国银行更多>>
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可转债delta套利策略被引量：1
《债券》2015年第6期50-55,共6页袁志辉 凌铃 
可转债兼具股性与债性,且股性部分的期权价值相对标的股票价格呈非线性波动,因此可以利用可转债的这一特性构造套利组合。在海外成熟市场,可转债delta套利策略被广泛运用,且效果较好。本文对delta套利策略原理进行了简要介绍,然后建立...
关键词：可转债 delta套利策略 波动率 夏普比率 
中国权证平价关系实证检验
《东方企业文化》2013年第3S期181-182,共2页周书亚 李小亮 凌铃 
期权平价公式是用来衡量欧式看涨与看跌期权之间的平价关系。在一个完善的市场上,市场价格与平价关系应当成立,如果这种平价关系不相符合,那个市场上就会存在套利空间,投资者就可能获得无风险套利的机会。本文就五粮液这只权证对中国权...
关键词：期权平价检验 BLACK-SCHOLES模型 
基于VAR模型的中国银行体系脆弱性实证研究被引量：4
《金融理论与实践》2012年第5期6-11,共6页康煜 凌铃 罗猛 
银行业比其他行业更容易出"故障",其根源在于其内在的脆弱性。脆弱性一旦累积到一定程度,就会爆发银行以致金融和经济危机。从银行体系脆弱性实证研究着笔,重点分析中国银行业脆弱性程度、原因、影响因素以及舒缓建议,并运用VAR模型就...
关键词：银行体系 脆弱性 VAR模型 
基于调整蛛网模型的房价收敛性检验
《东方企业文化》2011年第6X期228-228,共1页凌铃 吴山峰 
房价由供给和需求共同决定而且处在不断的调整中,本文采用蛛网模型对房价的变动进行了非均衡分析,得到了如下结论:在固定建房成本、预期收益和税费率等变量的前提下,房价具有收敛性,并以武汉为例,实证得到房价会收敛到3570元的水平。
关键词：房价 蛛网模型 收敛性 非均衡分析 
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