李贤平

作品数：5被引量：12H指数：2
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发文主题：国债市场国债价格有效性复利计息债券市场更多>>
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发文期刊：《财经研究》《应用数学》《统计研究》更多>>
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一类组合受约束的最优化问题及其最优解(英文)
《应用数学》2003年第2期118-123,共6页廖长高 李贤平 徐萍 
这篇文章中 ,我们建立了资产组合在受到约束时的期望效用优化问题 ,在我们特殊的指数效用函数下 ,我们发现最终的决策不依赖于具体的贴现函数 .在文章的结尾部分 。
关键词：资产组合 随机动态规划 风险资产 对偶问题 辅助市场 可容许策略 约束 指数效用函数 期望效用优化 
关于CIR模型中即期利率的条件密度及贴现债券定价(英文)被引量：1
《应用数学》2002年第S1期81-84,共2页廖长高 李贤平 徐萍 
本文对CIR模型运用Kolgomorov向后方程给出即期利率的条件密度所满足的偏微分方程 ,并用谱方法将该密度表达成一个Laguerre型的正交级数之和 ,借助一个经验级数和公式 ,我们得出了该和式的第一类修正贝塞尔函数表达式 .同时 ,我们猜测...
关键词：条件密度函数 CIR模型 即期利率 柯尔摩哥洛夫向后方程 仿射期限结构 
国债市场有效性的初步探讨被引量：8
《统计研究》2000年第7期32-38,共7页李贤平 江明波 刘七生 
Aiming at the feature of state treasury bonds price that it mainly depends on its interest rate and maturity date,this article studies the efficiency of bonds market from the reaction of its price to the cut\|down of ...
关键词：市场有效性 国债市场 国债价格 变化趋势 中国 
我国债券市场国际化的两个问题被引量：2
《财经研究》2000年第3期3-9,14,共8页李贤平 史向明 盛军 
本文以国债市场为例 ,就我国债券市场操作方式中的单利计息与全价报价两个问题进行探讨分析。得出结论 :欲全面推进我国债券市场的国际化进程 ,必须尽快改单利计息为复利计息 ( Compound interestrate)、全价报价为净价报价 ( Flat pric...
关键词：单利计息 复利计息 全价报价 债券市场 国际化 
一个动态的汇率模型被引量：1
《统计研究》1999年第12期28-30,共3页张良森 李贤平 
国家教委博士点基金
Aiming at the feature of state treasury bonds price that it mainly depends on its interest rate and maturity date,this article sutdies the efficiency of bonds market from the reaction of its price to the cut down of i...
关键词：汇率 动态结构模型 鞅模型 汇率模型 
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