李璁

作品数：3被引量：11H指数：2
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供职机构：浙江财经学院金融学院更多>>
发文主题：实证研究股指期货价差跨期套利COPULA函数更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《枣庄学院学报》《西部经济管理论坛》更多>>
所获基金：浙江省大学生科技创新活动计划(新苗人才计划)项目国家自然科学基金更多>>
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基于Copula-SV-t模型的沪深300期现相关性分析被引量：4
《数学的实践与认识》2011年第16期10-16,共7页李璁 陈荣达 
浙江省大学生科技创新活动计划;国家自然科学基金(70771099)
结合SV-t模型和Copula模型,建立两变量金融时间序列的Copula-SV-t模型,并以刚刚上市交易的我国沪深300期货市场和其现货指数为例利用建立的模型进行相关程度和相关模式的分析,根据采用不同的Archimedean Copula函数,通过平方欧式距离评...
关键词：COPULA函数 SV-t模型 K—S检验 沪深300 
股指期货的跨期套利实证研究被引量：5
《西部经济管理论坛》2011年第3期61-65,共5页李璁 
2011年浙江省大学生科技创新(新苗)计划
股指期货具有价格发现功能,而大量套利者的存在,是价格发现功能能够实现的基础。本文对股指期货的跨期套利进行分析,利用期货市场的数据进行实证,通过寻找股指两个合约的均衡价差,再利用同一标的指数的不同交割月股指期货合约的平价模...
关键词：股指期货 跨期套利 价差 
资本资产定价模型在上证市场的实证研究被引量：2
《枣庄学院学报》2010年第3期112-114,共3页李璁 陈荣达 
选用2003.1-2009.12期间上证市场交易所选取的20支股票的月收益率数据,通过bjs检验验证capm模型在上证市场的有效性。现实结果与capm模型严重不符,这不仅体现上证市场的不成熟,也体现capm模型的假设条件与现实差距太大,因此capm模型在...
关键词：资本资产定价模型(capm) 实证检验 有效性 
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