张志强

作品数：4被引量：3H指数：1
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供职机构：华东师范大学金融与统计学院统计与精算学系更多>>
发文主题：MLYAPUNOV指数GARCH模型GARCHARCH更多>>
发文领域：理学更多>>
发文期刊：《应用概率统计》《华东师范大学学报（自然科学版）》更多>>
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关于随机差分方程的一个注记及其在GARCH模型中的应用(英文)被引量：3
《应用概率统计》2004年第3期259-269,共11页张志强 汤家豪 
This projecl was partly supported by the National Social Science Foundation of China(No.03BTJ006).
本文对Kesten(1973)中的关于随机矩阵的更新理论作了一个注记,给出了一个计算尾部指数k1的一个简易方法,并利用此讨论了ARCH(2)和GARCH(2,1)两个时间序列模型的平稳域和分布尾部概率,同时给出了一些直观的数值结果.本文结果可看作是对Em...
关键词：随机差分方程 更新理论 ARCH GARCH 尾部状态 尾部指数 LYAPUNOV指数 
排队论中的鞅方法
《运筹学杂志》1994年第2期9-12,共4页何声武 张志强 
关键词：排队论 鞅方法 随机点过程 
M／M／K排队系统输出过程的极限
《华东师范大学学报（自然科学版）》1994年第4期31-34,共4页陈世杰 张志强 
本文应用随机过程的极限理论，得到了在轻负荷下Ｍ／Ｍ／Ｋ排队系统的输出过程向Ｐｏｉｓｓｏｎ过程收敛，以及高负荷下Ｇ／Ｍ／Ｋ排队系统的输出过程向Ｐｏｉｓｓｏｎ过程收敛的结果。
关键词：排队系统 泊松过程 极限 弱收敛 
M/M/l/k后馈系统中的随机过程
《应用概率统计》1994年第3期307-313,共7页何声武 张志强 
国家自然科学基金资助的项目.
本文对M/M/1/k后馈排队系统中各随机过程的Poisson性进行了讨论,推广了Br(?)ma(?)d([2],[3])的相应结果.所得结论表明M/M/1/k后馈系统与M/M/1后馈系统情况有所不同,即在某些情况下,除了总输出过程外,还有其它的过程也可能是Poisson过程...
关键词：排队 M/M/1/k系统 随机过程 
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