张文

作品数：4被引量：23H指数：2
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供职机构：云南大学数学与统计学院更多>>
发文主题：股指期货BP神经网络价格预测GARCH模型GARCH更多>>
发文领域：经济管理更多>>
发文期刊：《数学的实践与认识》《中国市场》《商场现代化》《现代商业》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
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基于BP神经网络的沪深300股指期货价格预测被引量：6
《中国市场》2013年第30期121-122,共2页梅端 张文 
本文在BP神经网络的基础上,利用沪深300股指期货的每日收盘价,对其价格进行实际模拟和预测。模拟结果与实际相比,有较高的精度和较为稳定的预测效果,说明BP神经网络对沪深300股指期货市场的预测是可行的。
关键词：股指期货 BP神经网络 价格预测 
基于GARCH模型的股指期货协整跨期套利实证研究被引量：16
《数学的实践与认识》2013年第20期274-279,共6页何树红 张月秋 张文 
国家自然科学基金(61063011);云南大学中青年骨干教师培养计划;云南大学校内基金(2010YB020)
利用沪深300股指期货的5分钟高频收盘数据建立跨期套利模型,在现有的协整理论基础上,应用GARCH模型描述残差的条件异方差性,用历史数据预测未来价格的时变方差,利用置信度确定价差范围。实证结果表明,沪深300股指期货存在日内跨期套利机...
关键词：股指期货 跨期套利 协整 GARCH 
云南省贷款与经济增长的实证分析
《商场现代化》2013年第16期175-175,共1页张文 梅端 
本文在基于协整理论和误差修正模型的基础上,实证分析了云南省贷款和GDP两者之间的关系。实证分析结果表明,贷款与GDP存在长期均衡关系。
关键词：经济增长 贷款 协整检验 误差修正模型 
基于BP神经网络的黄金期货价格预测被引量：1
《现代商业》2013年第20期49-50,共2页张文 梅端 
本文在BP神经网络的基础上,利用2012年7月26日至2013年5月29日期间黄金期货的每日平均价与每日收盘价,对二者价格进行实际模拟和预测。模拟结果与实际相比,有较高的精度和较为稳定的预测效果,说明BP神经网络对黄金期货市场的预测是可行的。
关键词：黄金期货 价格预测 BP神经网络 平均价 收盘价 
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