张月秋

作品数：2被引量：23H指数：2
导出分析报告
供职机构：云南大学经济学院更多>>
发文主题：GARCH模型GARCH股指期货跨期套利实证研究更多>>
发文领域：经济管理自动化与计算机技术更多>>
发文期刊：《云南民族大学学报（自然科学版）》《数学的实践与认识》更多>>
所获基金：国家自然科学基金更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

署名顺序

  • 全部
  • 第一作者
结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-2
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
比较BP神经网络和RBF神经网络在基金净值预测中的应用被引量：7
《云南民族大学学报（自然科学版）》2014年第2期124-127,145,共5页何树红 吴迪 张月秋 
教育部人文科学社会研究一般项目(11YJA790040);云南大学中青年骨干教师培养计划;云南大学校内基金(2010YB020)
基金市场的活跃程度直接影响基金净值的变动,市场内部的影响因素具有较强的非线性特征,神经网络模型强大的非线性处理功能能够更为精准地预测基金净值的走势.本文采用BP神经网络和RBF神经网络对华夏成长基金进行实证分析,比较2种方法的...
关键词：基金净值 BP神经网络 RBF神经网络 
基于GARCH模型的股指期货协整跨期套利实证研究被引量：16
《数学的实践与认识》2013年第20期274-279,共6页何树红 张月秋 张文 
国家自然科学基金(61063011);云南大学中青年骨干教师培养计划;云南大学校内基金(2010YB020)
利用沪深300股指期货的5分钟高频收盘数据建立跨期套利模型,在现有的协整理论基础上,应用GARCH模型描述残差的条件异方差性,用历史数据预测未来价格的时变方差,利用置信度确定价差范围。实证结果表明,沪深300股指期货存在日内跨期套利机...
关键词：股指期货 跨期套利 协整 GARCH 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部