李启才

作品数：9被引量：32H指数：3
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供职机构：南京师范大学数学科学学院更多>>
发文主题：再保险随机控制效用函数比例再保险保险业务更多>>
发文领域：经济管理理学更多>>
发文期刊：《现代管理科学》《应用数学》《价格理论与实践》《南京师大学报（自然科学版）》更多>>
所获基金：国家自然科学基金江苏省高校自然科学研究项目更多>>
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带交互作用的双因素方差分析的线性回归建模被引量：15
《统计与决策》2021年第1期10-15,共6页黄伯强 李启才 
国家自然科学基金资助项目(11701288);南京师范大学青蓝工程项目(2016);南京师范大学中北学院优秀教学团队建设项目(2018jxtd007)
文章引入虚拟变量,将带交互作用的双因素方差分析进行了线性回归模型重构,给出了模型的参数估计,证明了回归分析的误差分解与方差分析的离差分解是一致的,得出方差分析的因素显著性F检验与回归模型的显著性检验的等价性。同时对方差分...
关键词：方差分析 多元线性回归 虚拟变量 多重比较 
保险公司最优比例再保险和配对交易策略被引量：1
《南京师大学报（自然科学版）》2019年第4期39-43,共5页黄伯强 李启才 
国家自然科学基金(11701288);南京师范大学青蓝工程项目(2016)
考虑保险公司通过比例再保险转移索赔风险和配对交易策略管理财富的优化问题.利用经典的复合泊松索赔过程描述保险公司的盈余,同时保险公司投资包含一份股票多头和若干份股票空头的配对资产组合,该资产价差服从均值-回复过程.在终端财...
关键词：比例再保险 配对交易 价差 最优策略 随机控制 
指数均值回复金融市场下的最优投资和最优再保险策略被引量：4
《管理工程学报》2016年第4期79-84,共6页李启才 顾孟迪 
国家自然科学基金资助项目(61304065;11471165);南京师范大学青蓝工程项目
近来,随机控制理论广泛应用于精算数学领域。这是因为保险公司的资产管理越来越技术化。保险公司可以通过购买再保险来控制和转移它们的风险,通过投资金融市场来管理它们的利润。为了更好的利用这些机会,它们需要随机控制的技巧。本文...
关键词：随机控制 再保险 指数均值回复 效用函数 
两类保险业务时保险公司的调节系数和再保险策略被引量：1
《南京师大学报（自然科学版）》2015年第4期42-46,共5页李启才 
江苏省高校自然科学研究项目(13KJD110006);国家自然科学基金(61304065)
考虑保险公司面临两类保险业务下的最优再保险问题.一类保险业务的索赔量分布波动较大,采用方差保费原理.而另一类索赔业务的索赔量分布比较集中,采用期望值保费原理.在破产概率最小化准则下,得到保险公司相应的最优比例和超额损失再保...
关键词：保费原理 再保险 调节系数 破产概率 
净利润条件约束下拥有两类保险业务时保险公司最优再保险策略被引量：2
《数学的实践与认识》2015年第15期196-202,共7页李启才 顾孟迪 
江苏省高校自然科学研究项目(K13JD11006);国家自然科学基金资助项目(6130406;11471165)
考虑保险公司面临两类保险业务下的最优再保险问题.一类保险业务的索赔量分布波动较大,采用方差保费原理.而另一类索赔业务的索赔量分布比较集中,采用期望值保费原理.在净利润条件限制下,得到保险公司相应的最优比例和超额损失再保险策略.
关键词：保费原理 净利润条件 再保险 随机动态规划 效用函数 
经典风险模型下CEV股票市场中最优再保险和投资策略(英文)被引量：2
《应用数学》2015年第2期247-255,共9页李启才 顾孟迪 
Supported by the Program of Natural Science Research of Jiangsu Higher Education Institutions of China(13KJD110006,2KJB110011);the National Natural Science Foundation of China(61304065)
本文在复合泊松跳索赔模型下,考虑保险公司投资于常弹性方差(CEV)金融市场和购买比例-超额损失组合再保险的最优策略.在期望效用最大化准则下,利用随机控制技巧,证明了,事实上,保险公司的最优再保险策略等同于要么购买一个纯超额损失再...
关键词：随机控制 比例再保险 超额损失 CEV模型 指数效用 
我国科技保险的定价方法和策略分析被引量：2
《现代管理科学》2015年第3期94-96,共3页李启才 顾孟迪 
江苏省高校自然科学研究项目(项目号:K13JD11006);国家自然科学基金资助项目(项目号:6130406)
科技保险作为一种新兴的金融创新产品,近年来在我国获得长足的发展,促进了科技企业的自主研发和创新。但与成熟保险市场产品的定价不同,由于信息不对称、数据缺乏等原因导致定价困难。文章系统地分析了科技保险定价存在困难的原因,基于...
关键词：科技保险 定价 精算 数据 
基于金融创新的中小型科技企业融资对策研究被引量：6
《现代管理科学》2014年第9期33-35,共3页李启才 顾孟迪 
江苏省高校自然科学研究项目(项目号:K13JD11006);国家自然科学基金资助项目(项目号:6130406)
由于中小型科技企业自身具有的高风险性,社会信用体系的不健全性,资本市场的不完善性,目前我国中小型科技企业普遍存在融资难的问题。文章通过分析科技型中小企业融资存在的问题,根据这类企业的特性,从金融创新角度探求冲破科技型中小...
关键词：科技型中小企业 融资 金融创新 
我国寿险股票收益率的利率敏感性分析——基于GARCH模型的研究
《价格理论与实践》2013年第6期81-82,共2页王蕾 顾孟迪 李启才 
上海交通大学文理交叉项目"基于风险和收益双重视角的再保险与投资决策"(10JCY11)
随着我国利率市场化改革的推进,利率波动对寿险业的影响越来越明显。本文运用GARCH模型研究了利率波动与我国寿险企业股票收益率之间的关系。结果显示,寿险股票收益率对长期利率变化存在正向的"放大效应",股票收益率对利率变化的敏感性...
关键词：寿险 股票收益率利 率敏感性 
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