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Fama-French三因子模型对我国创业板市场的有效性分析被引量：3
《时代金融》2022年第1期70-72,共3页江金霞 
本文选取2017年1月至2019年6月我国创业板上市公司月度数据,通过对比CAPM和FF三因子模型的回归结果进行实证分析。结果表明,FF三因子模型规模效应、账面市值比效应几乎不显著。在创业板市场上,投资者更倾向于选择小市值规模企业,具有“...
关键词：CAPM模型 创业板上市公司 三因子模型 创业板市场 规模效应 回归结果 有效性分析 解释力度 
CAPM是否渐进有效?——基于上证A股的实证研究被引量：1
《中国证券期货》2013年第2X期38-40,共3页王杨 张玉 
本文采用多元GARCH模型估计上证A股的时变β值,并用截面回归模型检验β对超额收益率的解释能力,通过月度时间窗口移动来观察CAPM有效性的演进过程。研究结论为,1997年后截面检验方程的常数项、β系数和系数都由原来的剧烈波动变为平稳,...
关键词：CAPM模型 渐进有效 多元GARCH模型 
对《会计盈余的规模、账面/市值因素实证研究》一文的评论
《中国会计评论》2006年第1期143-148,共6页王艳艳 陈汉文 
一、研究背景 《会计盈余的规模、账面／市场因素实证研究》一文（下简称“会”一文）的研究，缘起于关于CAPM模型中股票回报率截面可预测性解释的争论。CAPM模型在现代会计、财务、金融领域中占有重要的地位。在给定一些简化的假设下...
关键词：会计盈余 实证研究 市值 CAPM模型 股票回报率 20世纪70年代 期望回报率 证券组合 
CAPM模型在降雨量预测中的应用被引量：2
《中国农学通报》2011年第20期274-277,共4页杨丽娟 
吉林农业科技学院青年科研基金项目
降雨是影响农业生产的一个重要因素,如何预测降雨量以及所得结果对农业生产具有重要的指导意义。基于降雨量变化与资产价格变化的相似性,将资本资产定价模型(CAPM)的建模思想应用到降雨量的预测中,建立了降雨量的CAPM模型。用该模型预...
关键词：降雨量 CAPM模型 预测 瞬时变化率 平均降雨量 
上市公司增长型期权、贝塔值与资金成本相关性探讨被引量：1
《财会通讯（中）》2009年第1期29-30,共2页代军 
现代财务理论的核心思想是引入货币时间价值，可以说几乎所有涉及企业长期资金流动的财务决策，例如投资、融资决策都要考虑资金的真实成本。目前，企业确定资金成本的主要方法有三种：单期CAPM模型Fama和Frech（1992）通过实证研究发...
关键词：资金成本 上市公司 增长型 CAPM模型 期权 货币时间价值 现代财务理论 三因素模型 
基金业绩评价研究
《时代金融》2011年第3Z期20-22,共3页王曈 
本文首先介绍了证券投资基金的概念和研究基金业绩评估的意义;其次介绍了与基金业绩评估有关的经典理论和传统评估方法;最后分别从基金经理、基金公司对基金业绩评价进行综合研究。
关键词：证券投资基金 业绩评价 CAPM模型 双β模型 
基于Panel Data模型的中国上市保险公司行业β系数实证分析被引量：1
《经济研究导刊》2016年第33期81-85,共5页高卉 丁庆洋 
β值是CAPM模型(资本资产定价模型)中测量股票系统性风险的主要指标之一,直观地反映系统性风险的大小。选取2012年2月至2015年1月间中国上市保险公司的β值进行回归求解,其中通过F检验发现,采用不变参数模型可以对面板数据进行更好的拟...
关键词：CAPM模型 Β系数 保险公司 PANEL DATA 
基于中国A股市场数据的资本资产定价模型应用研究被引量：2
《经济视角》2019年第5期99-108,共10页胡学洁 谢明旸 
由于我国经济水平的持续提高和房地产业的快速推动,中国的建筑装饰业也迅速发展,人们对装饰的安全舒适要求逐渐提高,在未来几年家装、公装这一板块也将会有进一步的发展。资本资产定价模型(CAPM)从产生开始就有大量的学者对其进行实证分...
关键词：CAPM模型 Β系数 A股市场 
基于CAPM模型对大连房地产价格受泡沫影响的研判
《中国城市经济》2012年第2期100-101,共2页张淏铭 
泡沫是价格问题,价格又决定于供给和需求。房地产行业的泡沫本质上是一种供求失衡现象,是价格狂热的向上偏移。但到现在为止,一个地区的房地产行业是否存在泡沫只能从简单的指标来判断,并借鉴证券市场的资本资产定价(CAPM)模型,并综合...
关键词：房地产泡沫 CAPM模型 价格预测 
基于CAPM模型的医药行业基金β系数实证研究——以易方达沪深300医药ETF基金为例被引量：1
《现代营销（下）》2024年第5期44-47,共4页刘家瑞 张玲 
2020年度广东省哲学社会科学“十三五”规划项目:产品质量升级的经济效应研究--基于政府质量奖、驰名商标和质量认证的微观证据(编号:GD20XYJ08);2023年度广东开放大学(广东理工职业学院)教学建设与改革项目(编号:2023FJG12);2024年广东理工职业学院技术技能创新服务平台项目:数智理财技术创新基地(编号:JSCXPT202417)。
医药行业因市场需求稳定、行业进入壁垒高以及市场潜力大而广受投资者青睐。然而,医疗行业在经历了10多年较强的“赚钱”效应后,迎来了深度调整,从而引发投资者对该行业投资风险的关注。本文以易方达沪深300医药ETF基金(512010)为例,运...
关键词：CAPM模型 Β系数 医药类基金 ETF基金 实证研究 
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