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检索条件："关键词=CREDITRISK+模型 "
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信用风险度量模型简介与比较被引量：1
《金融经济（下半月）》2009年第12期81-83,共3页王玲 
上海电机学院青年教师基金资助项目(07C306)
本文主要对现代信用度量的三个模型:KMV模型、CreditMetrics模型和CreditRisk+模型给出介绍,并且分析模型的相同及其不同点。
关键词：信用风险 KMV模型 CREDITMETRICS模型 CREDITRISK+模型 
基于加权风险收益的中小科技企业贷款组合优化决策模型
《数学的实践与认识》2010年第14期33-38,共6页宋元涛 辛欣 黄钧 阮飞 
国家自然科学基金(70671098,90924008);中科院研究生院院长基金(085102QN00)
建立了基于加权风险收益的中小科技企业贷款组合优化决策模型．该模型依据贷款组合单位风险权重收益最大的基本思想、结合科技企业特点、国家对科技企业扶持的政策等，采用CreditRisk＋模型测量风险，有效地控制了对科技企业贷款的风险...
关键词：中小科技企业 加权风险 贷款组合优化 CREDITRISK+模型 
我国银行业信用风险宏观压力测试研究被引量：2
《海南金融》2011年第4期4-9,共6页黄彦琳 邓可欣 彭建刚 
本文通过实证研究提出并论证了一种宏观压力测试方法,该方法可用于银行业监管和系统性风险的防范。首先采用有序多分类Logistic模型测算行业原始违约概率,再运用MFD违约概率模型将宏观冲击因子引入以求得渗入宏观经济因子的违约概率,然...
关键词：宏观压力测试 信用风险 MFD违约概率模型 CREDITRISK+模型 
CreditRisk+模型采用Poisson分布所产生的经济资本计量误差分析被引量：6
《管理评论》2011年第1期33-40,共8页吕志华 彭建刚 
国家自然科学基金项目(70673021);教育部博士点基金项目(20060532011);湖南省研究生科研创新项目(CX2009B062)
本文对CreditRisk+模型采用Poisson分布近似债务人违约事件分布这一关键步骤进行系统研究。首先分析了Poisson分布在CreditRisk+模型中的作用,并从理论上证明了采用Poisson分布作为债务人违约事件分布的近似,会导致CreditRisk+模型计算...
关键词：CREDITRISK+模型 信用风险 POISSON分布 经济资本 违约概率 
CreditRisk+模型与中国商业银行信用风险管理被引量：2
《吉首大学学报（自然科学版）》2007年第3期119-122,共4页张海燕 
信用风险是导致银行资产质量下降的主要原因,也是中国商业银行面临的严重挑战之一.在学习和借鉴国外的先进信用风险管理经验的基础上,结合目前中国商业银行的实际,全面评介了CreditRisk+模型,并与目前中国商业银行的风险度管理模型进行...
关键词：CREDITRISK+模型 信用风险管理 商业银行贷款 
现代信用风险度量模型的对比分析被引量：9
《山西财经大学学报》2002年第6期107-108,共2页张亚涛 
近年来 ,信用风险度量的方法和模型不断推陈出新 ,其中CreditMetrics模型、CreditRisk +模型、KMV模型和Credit PortfolioView模型是四个最具影响力的模型 ,这四个新型信用风险度量模型的框架和思路 ,对我国金融机构和金融监管部门的信...
关键词：信用风险 度量模型 信用转移矩阵 违约概率 CREDITMETRICS模型 CREDITRISK+模型 KMV模型 CreditPortfolioview模型 
违约损失率为正态分布时CreditRisk+模型的信用风险VaR被引量：3
《西部金融》2009年第5期77-78,57,共3页董英杰 
鞍点逼近方法解决了CreditRisk+模型中广泛采用的Panjer算法存在的一系列的数学上的问题。该方法最大的优点在于对于分布的尾部的逼近效果极佳,有效的解决了违约损失分布尾部风险的厚尾性问题。然而鞍点算法假定违约时损失率是固定值,...
关键词：CREDITRISK+模型 鞍点逼近 违约损失 
信用风险度量KMV模型与CreditRisk^+模型比较研究
《科技经济市场》2007年第4期2-,共1页姚传娟 李源 夏苏林 
信用风险是商业银行面临的一种传统的风险类型,本文主要结合中国商业银行目前信用风险管理的实际情况,比较分析KMV模型和CreditRisk+模型的基本原理和参数选择的共性及差异,对两模型各自特点做出客观评价,结果发现运用CreditRisk+模型...
关键词：信用风险 KMV模型 CREDITRISK+模型 
基于博弈论和Creditrisk+模型的知识产权质押评估新模式研究被引量：4
《河北北方学院学报（自然科学版）》2013年第4期49-58,共10页苏任刚 王炜 贾超群 
安徽省高校省级自然科学研究项目:"基于博弈论与Creditrisk+模型的知识产权质押融资评估模型研究"阶段成果(KJ2012B068)
目前单笔知识产权质押价值评估研究较多,但风险测控缺位,且评估视角选择不符合质押贷款实际情况。选择质押融资主导方银行视角,提出应在一定时间范围内,集中多笔知识产权质押贷款形成组合,进行统一评估、风险测控和批复。可以大大节约...
关键词：知识产权评估 博弈论 集值统计 CREDITRISK+模型 
商业银行授信资产组合管理研究被引量：3
《国际金融研究》2007年第6期23-31,共9页黄丰俊 刘江涛 
本文在介绍资产组合管理理论、工具和模型的基础上,针对目前中国银行业风险管理的现状,选取了样本银行的历史数据作为检验样本,采用CreditRisk+模型和RAPM模型分别对银行零售信贷资产和公司信贷资产进行实证分析。主要结论为:(1)CreditR...
关键词：资产组合管理 CREDITRISK+模型 RJkPM模型 经济资本 
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