教育部人文社会科学研究基金(03JB790011)

作品数：9被引量：32H指数：4
导出分析报告
相关作者：靳庭良彭作祥庞皓黎实喻东更多>>
相关机构：西南财经大学河南财经学院西南师范大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《数量经济技术经济研究》《财经科学》《河北师范大学学报（自然科学版）》更多>>
相关主题：可靠性单位根单位根检验金融时序单位根过程更多>>
相关领域：经济管理更多>>
-
在结果中检索

检索结果分析

结果分析中...
共 条 记 录，以下是1-9
全选清除导出
参考文献引证文献引用追踪
视图：
排序：
我国GDP序列的单整性再检验被引量：3
《统计与决策》2009年第9期8-10,共3页靳庭良 
国家自然科学基金资助项目(70371061);教育部人文社会科学研究博士点基金资助项目(03JB790011)
传统的单位根检验程序通常存在较严重的检验水平扭曲,会给研究人员带来误导。为此文章采用一种可靠性较高的单位根检验程序再次对我国GDP(1952～2004)序列的单整性进行检验。结果表明,改革开放的国策引起了我国以当年价格表示的GDP序列...
关键词：单位根检验 单整 可靠性 GDP 
ADF检验与PP检验的可靠性比较被引量：5
《统计与决策》2007年第14期8-10,共3页靳庭良 
国家自然科学基金资助项目(70371061);教育部人文社会科学研究(博士点基金)项目(03JB790011)
本文指出了传统ADF检验与PP检验可靠性比较中存在的缺陷和不确定性,以及这些检验本身存在的问题;以统计量的实际分位数为临界值,在选择滞后截断参数使单位根检验具有最高势的前提下,通过比较检验的势给出了ADF检验和PP检验可靠性的比较...
关键词：单位根 可靠性 势 
泛函中心极限定理渐进性与具有GARCH误差项的金融时序单位根检验
《数量经济技术经济研究》2006年第10期79-90,共12页黎实 彭作祥 
国家自然科学基金项目(批准号:70371061);教育部人文社会科学博士点基金项目(批准号:03JB790011);西南财经大学"十五""211工程"项目资助。
本文基于分析泛函中心极限定理在高频金融数据单位根检验中的特征与性质,从随机模拟的角度,探讨了有限样本情况下具有GARCH-GED误差项金融时序的ADF单位根检验统计量Zt、Zρ的统计性质,着重研究了不同水平下的分位数、模型滞后阶的设定...
关键词：单位根过程 GARCH-GED误差 分位数 
误差项的EGARCH效应对DF单位根检验可靠性的影响被引量：2
《河北师范大学学报（自然科学版）》2006年第4期391-395,共5页靳庭良 
国家自然科学基金资助项目(70371061);教育部人文社会科学研究博士点基金资助项目(03JB790011)
通过Monte Carlo模拟试验研究了具有EGARCH(1,1)-normal-errors的单位根过程DF检验的稳健性和可靠性.
关键词：单位根 EGARCH-normal-error 稳健性 可靠性 
具有GARCH(1,1)-Normalerrors的单位根过程DF检验的可靠性研究被引量：8
《数量经济技术经济研究》2005年第9期119-128,共10页靳庭良 
国家自然科学基金资助项目(批准号:70371061);教育部人文社会科学研究(博士点基金)项目(批准号:03JB790011);西南财经大学"创新人才培养基金"的资助。
本文指出了Kim和Schmidt(1993)等在研究GARCHerrors对DF单位根检验有限样本性质影响时存在的方法上的缺陷。通过理论分析和MonteCarlo随机模拟,发现对于具有GARCH(1,1)Normalerrors的单位根过程采用DF统计量进行检验应遵循以下规律:(1)...
关键词：单位根 GARCH-error 弱平稳 可靠性 
金融时序数据建模的模型设定问题分析被引量：2
《数量经济技术经济研究》2005年第8期102-113,共12页黎实 彭作祥 庞皓 
国家自然科学基金项目资助(批准号:70371061);教育部人文社会科学博士点基金项目资助(批准号:03JB790011);西南财经大学"十五""211工程"项目资助。
W.J.Granger与D.F.Hendry(2004)关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARMA族模型...
关键词：模型设定 金融时序数据 ARCH/GARCH族模型 事前检验 事后检验 
DF单位根检验的势及检验式的选择被引量：13
《统计与决策》2005年第05X期13-17,共5页靳庭良 
国家自然科学基金资助项目(70371061);教育部人文社会科学研究(博士点基金)项目(03JB790011)
Dejong et al(1992a)研究了有限样本DF单位根检验的势函数。其研究与DF单位根检验的初衷不符。本文探讨了生成平稳备择假设样本序列的一般方法,进而较系统地研究了DF检验的势,并在此基础上讨论了检验式的选择问题。
关键词：单位根检验 一般方法 选择问题 势函数 F检验 样本 
涨跌停板制度对沪深股市不同期限股指收益率波动性的影响被引量：7
《统计与决策》2005年第04X期76-79,共4页靳庭良 喻东 
国家自然科学基金资助项目(70371061);教育部人文社会科学研究(博士点基金)项目(03JB790011);西南财经大学"创新人才培养基金"
本文利用A RCH/GA RCH模型研究了涨跌停板制度对沪深股市日、周、月收益率波动性的影响。实证结果表明涨跌停板制度改变了两市周收益率和沪市月收益率的波动特征和日收益率的波动结构,并且对收益率波动性较高的上海市场的影响大于对深...
关键词：涨跌停板制度 深圳市 上海 股票市场 股指收益率 GARCH模型 收益率波动模型 股票期限 
金融时序数据建模中的模型设定问题
《财经科学》2005年第3期61-68,共8页黎实 彭作祥 庞皓 
教育部人文社会科学博士点基金项目资助 (批准号 :0 3JB790 0 11) ;国家自然科学基金项目资助(批准号 :70 3710 6 1) ;西南财经大学"十五""2 11工程"项目资助。
W .J.Granger与D .F .Hendry (2 0 0 4 )关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARM...
关键词：计量经济学 模型设定 金融时序数据 ARMA族模型 ARCH族模型 GARCH族模型 
全选清除导出
共1页<1>
检索报告 对象比较 聚类工具 使用帮助 返回顶部