国家教育部博士点基金(20124407110001)

作品数：6被引量：3H指数：1
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相关机构：顺德职业技术学院华南师范大学佛山科学技术学院广东财经大学更多>>
相关期刊：《华东师范大学学报（自然科学版）》《南京师大学报（自然科学版）》《华南师范大学学报（自然科学版）》《汕头大学学报（自然科学版）》更多>>
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最优投资模型分析
《华南师范大学学报（自然科学版）》2016年第3期37-43,共7页韩晓茹 易法槐 
国家自然科学基金项目(11271143;11371155;11471276;11326123);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20124407110001);广东省青年创新人才项目(2014KQNCX181);佛山科学技术学院优秀青年教师培养计划项目(fsyq201503)
为研究到期日是有限时间的带维修费的最优投资问题,分析了公司的期望收益与时间、公司的股本之间的关系:利用动态规划原理和随机分析的知识建立了公司收益函数所满足的数学模型,此数学模型是1个带梯度约束的抛物变分不等式;利用偏微分...
关键词：维修 投资 有限时间 变分不等式 梯度约束 
适于风险厌恶型投资的美式看涨期权定价分析被引量：1
《南京师大学报（自然科学版）》2015年第4期71-75,112,共6页岑苑君 易法槐 
国家自然科学基金(11271143;11371155);顺德职业技术学院校级科研项目(2015-KJZX017);高等学校博士学科点专项科研基金(20124407110001)
介绍了为风险厌恶型投资者所设计的新型美式看涨期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.与标准美式看涨期权不同,这种新型期权在股票分红时有两条光滑单调的自由边界,而当股...
关键词：美式看涨期权 期权定价 最佳实施边界 
永久美式交叉期权(英文)
《华东师范大学学报（自然科学版）》2014年第3期8-13,共6页岑苑君 易法槐 
国家自然科学基金(11271143,11371155);高等学校博士学科点专项科研基金(20124407110001)
本文主要利用变分不等式的比较原理,研究永久美式交叉期权的最佳实施边界.研究发现,这是一个自由边界问题.与标准永久美式期权不同,这种期权在股票分红时有两个自由边界点,而当股票不分红时仅有一个自由边界点.这些自由边界点确定了相...
关键词：交叉期权 最佳实施边界 变分不等式 
美式领子期权定价分析被引量：2
《华东师范大学学报（自然科学版）》2013年第6期40-45,56,共7页岑苑君 
国家自然科学基金(11271143);高等学校博士学科点专项科研基金(20124407110001)
领子期权为持有人设置了保底收益,也为期权发行方设定了止损上限,是一种低风险的金融产品.本文介绍了美式领子期权的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个障碍非凸的自由边界问题.通过引入惩罚方法,运用偏微分...
关键词：美式领子期权 期权定价 最佳实施边界 
美式垄断期权定价的数学分析
《华中师范大学学报（自然科学版）》2013年第6期754-758,共5页岑苑君 易法槐 
国家自然科学基金项目(11271143;11371155);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20124407110001)
介绍了美式垄断期权这一金融产品的数学模型.它的定价问题是一个退化的抛物型变分不等式,也是一个自由边界(即最佳实施边界)问题.该文主要运用微分方程方法分析讨论,并与美式标准期权及美式交叉期权进行对比,得到以下应用结果:美式垄断...
关键词：美式期权 垄断期权 期权定价 自由边界 
一类变分不等式组迭代解的收敛性
《汕头大学学报（自然科学版）》2013年第4期15-18,共4页严慧文 
国家自然科学基金资助项目(11271143;11371155);高校博士点基金资助项目(20124407110001)
本文研究了一类变分不等式组逼近解的收敛性问题.利用预解算子的技术注明,在一定的松弛强度,连续条件下,逼近解是收敛的.该结果大大减弱了文献(Applied Mathematics and Computation 214(2009)26-30)中的条件,而且明显地改进了该文中的...
关键词：预解算子 变分不等式组 预解方法的收敛性 
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