安徽省高校省级自然科学研究项目(kj2010a037)

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汇率波动下门限自回归模型的适应性研究
《安徽工程大学学报》2012年第3期91-94,共4页张亮 孙宏义 费为银 
国家自然基金资助项目(71171003);安徽省高校自然科学基金资助项目(kj2010a037);安徽省教育厅高校青年教师基金资助项目(2006jql150)
针对汇率变化的非线性特征,采用非线性门限自回归模型对汇改后人民币/美元汇率的变化趋势进行分析,并与传统的线性时间序列模型结果进行比较,结果表明,非线性门限自回归模型精度较高.
关键词：门限自回归模型 汇率 时间序列 非线性 
中小板与创业板首次公开募股首日溢价的比较分析被引量：1
《安徽工程大学学报》2012年第1期82-85,共4页李亚 费为银 
国家自然科学基金资助项目(10826098);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(kj2010a037)
对中小板与创业板IPO首日溢价进行了比较,对影响溢价的因素分别进行检验,得出共同因素为换手率,表明二级市场上投机气氛依然较浓.中签率、发行成本、股权集中度和国有股背景对中小板新股溢价的影响较为显著,而创业板则为发行价格和市场...
关键词：IPO溢价 中小板 创业板 国有股背景 回归分析 
在机制转换金融市场中红利对最优消费投资影响分析
《安徽工程大学学报》2011年第3期62-67,共6页牛艳 费为银 李淑娟 陈超 
国家自然科学基金资助项目(10826098);安徽省自然科学基金资助项目(090416225);安徽省高校自然科学基金资助项目(kj2010a037)项目资助;安徽省高校重点教学研究基金资助项目(2008jyxm070)
考虑了在不同机制下的金融市场中带有红利支付的消费投资问题,在连续的时间里,投资者选择的消费投资策略使期望效用最大化.市场系数和投资者的消费效用是依赖于金融市场机制的.利用马尔可夫过程和随机控制理论,就几个特殊的HARA效用函...
关键词：机制转换 最优消费投资 马尔可夫链 红利率 HJB方程 
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