中国博士后科学基金(20060400192)

作品数：11被引量：39H指数：3
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基于多目标优化和效用理论的高阶矩动态组合投资被引量：15
《统计研究》2009年第10期73-80,共8页蒋翠侠 许启发 张世英 
国家自然科学基金项目(70471050;70671074);教育部人文社会科学研究青年基金项目(08JC790062);中国博士后科学基金项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07)的资助
存在高阶矩风险偏好条件下,组合投资选择必须考虑最大化收益、偏度和最小化方差、峰度四个相互冲突的目标。同时,考虑到高阶矩风险的时变特征,应建立高阶矩动态组合投资模型。基于多目标优化技术和效用理论,讨论了高阶矩动态组合投资模...
关键词：动态组合投资 高阶矩 多目标优化 效用函数 
组合投资决策的收益—风险分析框架被引量：1
《山东工商学院学报》2009年第3期55-62,共8页许启发 蒋翠侠 王永喜 
国家自然科学基金(70671074);教育部人文社会科学研究青年基金(08JC790062);中国博士后科学基金(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07)
运用均值-方差、均值-VaR与均值-CVaR模型对上证综指、香港恒生指数、台湾加权指数、标准普尔指数和日经指数的收益-风险进行了实证分析。结果表明,在收益服从正态分布下,均值-方差、均值-VaR以及均值-CVaR模型能用一个模型统一表示,三...
关键词：组合投资 风险度量 方差 VAR CVAR 
金融高阶矩风险溢出效应研究被引量：13
《中国管理科学》2009年第1期17-28,共12页蒋翠侠 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050);中国博士后科学基金资助项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(08JC790062;07JC790046)
开展金融风险溢出效应的研究,对于避免金融风险从一个国家、地区或市场迅速地传播到其它的国家、地区或市场具有重要的意义。早期的金融风险溢出研究只考虑前二阶矩,即均值的溢出效应和方差的溢出效应。在一元GARCD-JSU模型的基础上,构...
关键词：GARCD-JSU模型 因子模型 JSU分布 风险溢出 高阶矩 
多元广义自回归条件密度建模及应用被引量：1
《管理科学学报》2009年第1期82-92,共11页蒋翠侠 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70471050);教育部人文社会科学研究青年基金资助项目(08JC790062);中国博士后科学基金资助项目(20060400192);全国统计科研计划资助重点项目(2006B07)
广义自回归条件密度(GARCD)建模为描述金融资产收益的概率密度函数提供了一种工具,这对于全面、准确把握金融资产收益的动态行为具有重要的意义.在一元GARCD-JSU模型的基础上,提出了多元GARCD-JSU模型并给出其向量表示;利用动态条件相...
关键词：GARCD模型 JSU分布 极大似然估计 
基于JSU分布的广义自回归条件密度建模及应用被引量：5
《数量经济技术经济研究》2008年第8期137-150,共14页蒋翠侠 
国家自然科学基金项目(70471050);中国博士后科学基金项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07)的资助
金融时间序列的分布对于全面、准确把握金融资产收益的动态行为具有重要的意义,而广义自回归条件密度(GARCD)建模为描述金融资产收益的概率密度函数提供了一种工具。本文在JSU分布的基础上,建立了GARCD-JSU模型,给出了模型的参数估计方...
关键词：广义自回归条件密度模型 JSU分布 极大似然估计 建模 
高阶矩组合投资的M-V-S-K分析与效用函数分析的比较
《统计与决策》2008年第15期12-15,共4页蒋翠侠 张世英 
国家自然科学基金资助项目(70671074);中国博士后科学基金资助项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07)
为分散高阶矩风险的影响,文章讨论高阶矩组合投资选择模型的构建。首先,给出高阶矩风险的简化计算;其次,基于M-V-S-K分析和效用函数分析分别建立了带有非负权重约束的高阶矩组合投资模型;最后,对两类模型从理论和实证两个层面上进行了...
关键词：高阶矩 组合投资 M—V—S—K 效用函数 
基于“已实现”高阶矩的动态组合投资分析
《山西财经大学学报》2008年第6期96-103,共8页蒋翠侠 张世英 许启发 
国家自然科学基金资助项目(70471050);中国博士后科学基金项目(20060400192);全国统计科研计划项目(2006B07)
为度量高阶矩风险的时变特征,将高频"已实现"二阶矩扩展到"已实现"高阶矩,给出一元及多元"已实现"高阶矩的计算方法;基于效用函数的Taylor展开解决了动态资产配置问题;将"已实现"高阶矩风险测度应用于动态组合投资分析中,推导出带有高...
关键词：动态组合投资 “已实现”高阶矩 高频金融时间序列 
投资组合动态VaR风险度量被引量：4
《统计与信息论坛》2008年第6期40-45,50,共7页许启发 
国家自然科学基金项目《动态Copula模型的构建及其在金融领域的应用研究》(70671074);中国博士后科学基金项目《高阶矩风险条件下动态组合投资理论、方法与应用》(20060400192);全国统计科研计划重点项目《动态高阶矩风险对金融投资决策的影响》(2006B07);教育部人文社会科学青年基金项目《金融市场微观结构噪声研究》(07JC790046)、《我国统计管理体制与企业统计改革的研究》(06JD910006)
投资组合的VaR风险度量依赖于投资组合中金融资产间联合分布函数的确定,随着投资组合规模的扩大,其VaR的计算难度也不断加大。利用ICA可以将多元联合概率分布函数转化为一元概率分布函数乘积实现简化计算的特点,基于ICA的投资组合动态Va...
关键词：VAR 独立成分分析 动态 投资组合 
基于条件Copula的高阶矩波动性建模及应用被引量：1
《山东工商学院学报》2008年第3期53-60,共8页蒋翠侠 张世英 
国家自然科学基金项目(70471050);中国博士后科学基金项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07);教育部人文社会科学青年基金项目(07JC790046)
随着金融理论与实践的深入,仅从时间序列的前二阶矩出发研究金融资产的风险变化存在一定的局限性。作为GARCH模型在高阶矩领域的延伸,GARCHSK模型为描述金融资产的高阶矩风险提供一种有效的工具。利用Copula函数可以连接边缘分布的特点...
关键词：GARCHSK模型 条件Copula函数 高阶矩 
动态风险度量与组合投资选择被引量：2
《山西财经大学学报》2008年第5期94-99,共6页许启发 蒋翠侠 
国家自然科学基金项目(70671074);中国博士后科学基金项目(20060400192);全国统计科研计划重点项目(2006B07);教育部人文社会科学青年基金项目(07JC790046)
在金融风险管理理论与实践中,VaR和CVaR已成为主流方法之一。为分散金融风险的动态影响,一方面,通过时变波动模型将静态VaR和CVaR扩展到动态情形,进一步基于多元GARCH模型给出动态VaR和CVaR的计算方法;另一方面,在动态风险度量的基础上...
关键词：动态风险 VAR CVAR 多元GARCH模型 组合投资 
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