国家自然科学基金(11271007)

作品数：18被引量：34H指数：3
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相关作者：王向荣马慧子黄虹高德智李丹阳更多>>
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相关期刊：《高等数学研究》《企业科技与发展》《数学的实践与认识》《统计与决策》更多>>
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互联网金融风险测度与数值分析——基于g-VaR模型被引量：2
《山东科技大学学报（自然科学版）》2022年第2期80-88,共9页马慧子 刘翠翠 林琳 王向荣 
国家自然科学基金项目(11271007);山东省自然科学基金项目(ZR2018BG002);山东省人文社科项目(19-ZC-JJ-08);山东科技大学人才引进科研启动基金项目(2017RCJJ066)。
与传统理财产品相比,以“余额宝”为代表的互联网金融产品面临的风险更具不确定性。为更好地测度风险,结合g-期望理论与在险价值(VaR),以互联网理财产品为例构建了可用于度量互联网金融风险的g-VaR模型。与传统风险度量模型相比,g-VaR...
关键词：互联网理财产品 不确定性风险 g-VaR模型 数值算法 
互联网货币基金对商业银行的风险溢出效应研究被引量：4
《金融理论与实践》2019年第3期7-14,共8页王玉婷 马慧子 王向荣 
国家自然科学基金项目"正倒向随机控制系统及其在金融中的应用研究"(11271007);中国博士后基金项目"基于g-期望的互联网金融信用风险度量及应用研究"(2016M602161);山东省自然科学基金"大数据背景下绿色互联网金融风险测度研究"(ZR2018BG002);山东科技大学人才引进项目"基于非线性期望理论的互联网金融市场风险测度"(2017RCJJ066)的阶段性研究成果
基于18家互联网货币基金及银行理财产品指数的相关数据,建立了二元DCC-GARCH-CoVaR模型以探究互联网货币基金之间及其与商业银行之间的风险溢出效应。实证结果表明,第一,与互联网货币基金相比,银行理财产品的风险相对较大。第二,互联网...
关键词：互联网货币基金 银行理财产品 风险溢出 DCC-GARCH-CoVaR 
基于知识图谱的我国互联网金融研究可视化分析被引量：3
《商业经济研究》2019年第2期154-156,共3页赵高敏 马慧子 郭雨婷 
国家自然科学基金项目(项目编号11271007);中国博士后基金项目(项目编号2016M602161);山东省自然科学基金(项目编号ZR2018BG002);山东科技大学人才引进科研启动基金项目(项目编号2017RCJJ066)
本文基于2012年至2018年2712篇核心及以上期刊论文,借助Citespace可视化技术对互联网金融研究文献进行梳理和剖析。分析结果表明:我国互联网金融相关的文献数量日趋增加并呈现学科交叉分布的研究特点,研究热点聚焦于金融风险、信息披露...
关键词：互联网金融 可视化分析 CITESPACE V 
Copula相依序列与Copula自回归模型探讨被引量：2
《统计与决策》2018年第11期23-27,共5页李述山 
国家自然科学基金资助项目(11271007)
文章提出了Copula相依序列的概念,讨论了Copula相依序列的性质及与严平稳序列之间的关系。建立了一个时间序列的非线性模型——Copula自回归模型,给出了相应的参数估计方法、相依阶数的确定方法。并基于Copula自回归模型给出了一种点预...
关键词：Copula相依序列 Copula自回归模型 点预测 区间预测 时变VaR 
基于分数布朗运动的Knight不确定环境下的期权定价被引量：1
《山东科技大学学报（自然科学版）》2018年第2期53-58,共6页高玲玲 王向荣 
国家自然科学基金项目(11271007)
研究了Knight不确定环境下的金融市场。假设标的资产服从分数布朗运动过程,在Knight不确定环境下,得到了欧式期权的动态定价模型和最小期权定价模型。并借助于拟鞅方法、等价概率测度理论求出了该模型的显示解。
关键词：KNIGHT不确定性 分数布朗运动 期权定价 
一个基于ECC的隐匿身份环签名方案被引量：2
《计算机工程与应用》2017年第23期88-90,共3页张伟哲 高德智 李彦 
国家自然科学基金(No.11271007)
环签名方案类型众多,但大多数方案都基于双线性对运算,在安全性以及运算速度方面存在不少问题。与椭圆曲线密码学(ECC)相比,双线性对的优势并不明显,无法使用同等长度或更短的密钥提供相同的甚至更好的安全保护。为了提高方案的安全性,...
关键词：椭圆曲线 数字签名 环签名 匿名性 不可伪造性 
基于FBSDE数值算法的期权定价决策被引量：1
《统计与决策》2017年第17期176-179,共4页马慧子 黄虹 王向荣 付余 
国家自然科学基金资助项目(11271007);中国博士后基金资助项目(2016M602161)
文章从正倒向随机微分方程(FBSDE)角度出发,建立了由FBSDE描述的期权定价决策模型,借助求解FBSDE的数值算法给出三种期权价值的估值决策算法。针对欧式看涨期权,对不同的算法从运行的时间和精确度两个角度进行对比分析。结果显示,当计...
关键词：正倒向随机微分方程 期权定价 估值算法 
Knight不确定环境下由Lévy过程驱动的期权定价
《中国科技论文》2017年第5期554-559,共6页黄虹 王向荣 
国家自然科学基金资助项目(11271007);高等学校博士学科点专项科研基金资助项目(20123718110010);山东科技大学研究生创新基金资助项目(YZ150107)
为了研究Knight不确定环境下Lévy型金融市场中的期权定价,假设标的资产的价格服从Lévy过程,建立了Knight不确定环境下期权的动态定价模型以及欧式期权的最小定价模型,并借助等价概率测度、倒向随机微分方程(backward stochastic diffe...
关键词：KNIGHT不确定性 LÉVY过程 期权定价 倒向随机微分方程 
中国情境下互联网金融的内涵、特征与风险被引量：8
《商业经济研究》2016年第21期165-167,共3页马慧子 王向荣 王宜笑 
国家自然科学基金项目(编号11271007)资助
互联网金融的发展是一个动态衍变的过程,其内涵、特征以及风险需要结合特定情境进行分析。本文在互联网金融概念解析的基础上结合中国情境,从传统金融互联网化、P2P网络借贷与众筹、第三方在线支付以及在线理财产品分销四个方面对互联...
关键词：中国情境 互联网金融 传统金融 风险 
Knight不确定环境下中国上市银行存款保险定价被引量：3
《统计与信息论坛》2016年第11期81-86,共6页黄虹 王向荣 刘悦莹 李丹阳 
国家自然科学基金项目<正倒向随机控制系统及其在金融中的应用研究>(11271007);高等学校博士学科专项科研基金项目<正倒向随机控制系统的能控性与鲁棒性研究>(20123718110010);山东科技大学研究生创新基金项目(YZ150107)
提出Knight不确定环境下的银行存款保险定价模型,在该模型下存款保费率不再是一个固定的值,而是一个区间。运用该模型真实测算了中国16家A股上市银行的存款保险费率区间,并利用数值分析的方法,研究不确定性参数对存款保费率区间的重要...
关键词：KNIGHT不确定性 保险定价区间 Ronn-Verma模型 上市银行 
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