国家自然科学基金(11001224)

作品数：10被引量：93H指数：4
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相关作者：何勤英于文超唐晓彬邓国营龚勤林更多>>
相关机构：西南财经大学对外经济贸易大学四川大学吉林大学更多>>
相关期刊：《统计与决策》《投资研究》《系统工程理论与实践》《财会通讯（中）》更多>>
相关主题：涨跌幅限制GARCH模型现金流资本配置效率托宾Q更多>>
相关领域：经济管理医药卫生环境科学与工程更多>>
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我国经济增长与空气污染关系研究——基于重点环保城市及区域异质性的研究被引量：2
《价格理论与实践》2015年第10期108-110,共3页何明圆 杜江 
国家自然科学基金项目(批准号11001224);成都社会科学学术年会重大招标课题(批准号SKNHR13-03)阶段研究成果
本文重新用环境库兹涅茨曲线假说验证了中国重点环保城市空气污染与经济增长的数量关系,结果表明:中国重点环保城市空气污染与经济增长之间整体符合EKC倒"U"型曲线;京津冀及东北地区偏向于"N"型曲线形式;长三角地区和其他城市样本不显...
关键词：环境库兹涅茨曲线 空气污染 经济增长 面板模型 
对称涨跌幅限制的非对称性效果研究—来自中国上证A股市场的证据被引量：2
《数理统计与管理》2014年第5期942-950,共9页于文超 何勤英 郑涛 
国家自然科学基金项目(11001224);西南财经大学科研基金资助项目(2010XG087)
本文利用中国上证A股的相关数据,通过扩展的GARCH模型验证涨幅限制与跌幅限制对收益序列性和收益波动性的影响及其差异,并在控制了反映公司和股票特征的相关变量之后,进一步分析了涨跌幅限制影响的行业差异。研究发现:涨跌幅限制对股票...
关键词：扩展的GARCH模型 涨跌幅限制 收益序列性 收益波动性 非对称性 
涨跌幅限制、价格和流动性--基于A＋H股日交易数据的研究被引量：6
《投资研究》2014年第4期120-136,共17页秦芳 吴昱 何勤英西南财经大学经济与管理研究院 黄伟 
国家自然科学基金青年项目(项目编号:11001224)的资助
本文以H股作为控制组,研究A股涨跌幅限制对价格和交易行为的影响。论文研究发现涨跌幅限制降低股票价格有效性,减少了触及涨跌停板交易日股票流动性,但没有发现交易阻碍效应。此外,涨跌停时,H股价格变动幅度越大,A股价格发现延迟越严重...
关键词：涨跌幅限制 价格 流动性 
全球化中的中国垂直专业化再分解:集约边际与扩展边际被引量：3
《国际贸易问题》2014年第3期3-12,共10页代谦 占超群 何勤英 
教育部人文社科重点研究基地重大项目(编号:08JJD790141);2010年度教育部新世纪人才支持计划;国家自然科学基金项目(编号:11001224);2009年教育部人文社科基金(编号:09YJC790211)的资助
"垂直专业化"(Vertical Specialization,VS)是各国经济彼此联系的重要渠道之一。我们在Hummels等(2001)与Hummels和Klenow(2005)的工作基础上,提出了一个新的分解框架:将VS的波动分解为集约边际变动、扩展边际变动、国际因素等四个因素...
关键词：垂直专业化 集约边际 扩展边际 国际经济波动 
我国经济周期波动的非对称性研究被引量：1
《统计与决策》2013年第18期116-117,共2页董颖 唐晓彬 武一 
国家自然科学青年基金资助项目(11001224);2011年全国统计科研计划资助项目(2011LZ030);国家统计局统计信息技术与数据挖掘重点开放实验室开放课题资助项目(2011Z03);对外经济贸易大学校级科研课题研究成果资助(12QD11);东北师范大学人文学院青年基金项目(2011003);吉林省教育教学"十二五"规划项目(GH11445)
文章对我国1952～2009年经济周期波动进行研究，识别和检验我国经济周期波动的基本特征，发现二机制状态的Markov机制转换模型对于刻画我国经济周期波动比较适合，刻画了我国经济周期波动在改革开放前后呈现出明显的非对称性特征，改革...
关键词：经济周期 Markov机制转换模型 非对称性 
我国宏观经济周期的状态数目与维数的确定被引量：1
《系统工程理论与实践》2013年第5期1135-1140,共6页唐晓彬 
国家自然科学基金青年项目(11001224);国家统计局统计信息技术与数据挖掘重点开放实验室开放课题(2011LZ030);对外经济贸易大学校级科研课题研究成果资助(12QD11);2011年度全国统计科研计划(2011LZ030);对外经济贸易大学教师第四批学术创新团队(现代统计技术)
考虑了分析宏观经济周期时,直接假定经济周期存在几种状态不具有科学性.文章以1978年第1季度-2011年第4季度的GDP季度数据为研究样本,采用Markov机制转换的状态空间模型,利用EM算法,结合Monte Carlo模拟近似逼近的方法,确定出了我国宏...
关键词：经济周期 状态数目与维数 Markov机制转换的状态空间模型 EM算法 MONTE CARLO模拟 
投资者保护、政治联系与资本配置效率被引量：50
《金融研究》2013年第5期152-166,共15页于文超 何勤英 
国家自然科学基金青年项目(11001224)资助
本文以2004～2009年间中国民营上市公司为研究样本,考察了地区投资者保护与政治联系对企业资本配置效率的影响。研究发现:(1)良好的地区投资者保护会提高公司投资效率,降低融资约束,而政治联系对投资效率的影响不显著;(2)相比没有政治...
关键词：投资者保护 政治联系 托宾Q 现金流 
医疗机构性质、医疗费用与服务质量被引量：17
《经济评论》2013年第1期120-129,共10页邓国营 窦晨彬 龚勤林 
国家自然科学基金项目"不完全样本下的统计推断问题及其应用研究"(编号:11001224);国家社会科学基金项目"西部地区构建产业链统筹城乡发展研究"(编号:06CJL022)的资助
本文利用2007-2010年"国务院城镇居民医疗保险试点评估调查"数据,实证检验了公立与民营医疗机构医疗费用以及服务水平与质量的区别。研究发现,民营医疗机构就诊的患者医疗费用显著低于公立医疗机构,而且以患者满意度与就诊等待时间来测...
关键词：医疗机构性质 医疗费用 服务质量 
欧美债务危机背景下我国股票收益率波动特征研究——基于ARCH与GARCH模型的分析被引量：1
《财会通讯（中）》2012年第12期4-5,共2页唐晓彬 
国家自然科学基金青年项目资助(编号:11001224);2011年度全国统计科研计划资助项目(编号:2011LZ030);国对外经济贸易大学校级科研课题研究成果资助(编号:12QD11)阶段性研究成果
一、引言 股票收益率的波动性一直是金融学研究的焦点问题，其研究方法主要是Engle（1982）提出的白回归异方差（ARCH）模型和Bolterslev（1986）提出的广义的自回归条件异方差（GARCH）模型，陔类模型能够很好地拟合金融数据波动性特...
关键词：GARCH模型 股票收益率 波动特征 债务危机 自回归条件异方差 上证综合指数 欧美 ARCH效应 
国有企业高管参政议政、政治激励与过度投资被引量：10
《经济评论》2012年第6期65-73,共9页于文超 李任玉 何勤英 
国家自然科学基金青年项目"不完全样本下的统计推断问题及其应用研究"(项目编号:11001224);西南财经大学校管课题项目"我国股票市场涨跌幅限制的效果分析及其幅度设定"(项目编号:2010XG087)资助
本文以2004-2009年间A股国有上市公司为研究样本,考察了高管参政议政对公司过度投资水平的影响。结果表明,高管参政议政能够显著降低自由现金流的过度投资,而在制度环境越差的地区,高管参政议政与自由现金流过度投资之间的负向关系越强...
关键词：高管参政议政 过度投资 制度环境 
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