国家自然科学基金(71201131)

作品数：12被引量：20H指数：3
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基于负半熵-下半方差-近似偏度的投资组合模型及应用被引量：1
《重庆理工大学学报（自然科学）》2020年第11期230-236,共7页欧攀 王沁 段静静 周文浩 
国家自然科学基金项目(71201131)。
针对分散高阶矩风险及涨跌不对称性对投资组合的影响,通过利用偏度刻画高阶矩风险,负半熵和下半方差刻画涨跌不对称性,构建了新的投资组合模型——负半熵-下半方差-近似偏度投资组合模型。从中国股市出发,选择13只成长性稳定的股票,对...
关键词：负半熵 下半方差 近似偏度 投资组合 
百度关注度对股票收益率的影响——基于VEC模型的实证分析
《经济数学》2020年第3期74-77,共4页陈麒同 王沁 
国家自然科学基金(71201131)。
基于百度指数所提供关键词搜索数据,构建百度看涨指数和百度看跌指数,形成了百度关注度.依据2017.2-2019.2的上证指数收益率数据,利用VEC模型和格兰杰因果检验,分析了百度关注度对股票收益率的影响.结果表明,投资者关注度是股票市场的...
关键词：金融学 投资者关注度 股票收益率 VEC模型 脉冲响应分析 
偏度约束的负半熵-下半方差投资组合研究
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2020年第2期148-153,共6页欧攀 王沁 段静静 周文浩 
国家自然科学基金项目(71201131)。
针对投资者分散资产风险进行组合投资问题,通过负半熵和半方差度量收益率下跌的信息,引入偏度度量高阶矩风险,建立了带偏度约束的均值-负半熵-下半方差多目标投资组合决策模型。实证结果表明:与传统马科维茨模型、半方差模型相比,所构...
关键词：投资组合 负半熵 拉格朗日乘数法 偏度约束 马科维茨 
基于HAR-RV-J-ARCH模型的中国股票市场异质性研究被引量：1
《重庆工商大学学报（自然科学版）》2017年第5期19-25,共7页周思娟 王沁 郑兴 
国家自然科学基金项目(71201131);重庆市群与国的理论及重要实验室开放课题基金资助(KFJJ1404)
针对中国股票市场的异质性现象,提出HAR-RV、HAR-RV-J以及HAR-RV-J-ARCH这3种模型进行研究;采用最小二乘法结合Newey West协方差形式进行参数估计再进行预测,并比较3种模型拟合效果和预测效果;实证结果得出股票市场收益波动率的异质性...
关键词：异质性 HAR-RV HAR-RV-J HAR-RV-J-ARCH 
基于CARR模型与GARCH模型对VaR的比较研究
《西南民族大学学报（自然科学版）》2016年第5期567-572,共6页郑兴 王沁 周炳均 周思娟 
2012年国家自然科学基金项目(71201131);重庆市群与国的理论及重要实验室开放课题基金资助(KFJJ1404)
研究了在一般情形下和极端风险下的风险度量,分别采用基于极差、收益率为变量建模的CARR模型、GARCH模型应用于VaR的计算,结合深证成指的实际数据进行实证分析,分别对比在不同分布下GARCH模型和CARR模型计算出的VaR,最终得出基于在广义...
关键词：VAR CARR模型 GARCH模型 
基于半参数Copula的金融资产组合风险VaR测度被引量：3
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2016年第2期192-196,共5页高艺 王璐 
国家自然科学基金项目(71201131);中国博士后科学基金项目(2014M562334);成都市软科学研究资金项目(2014-RK00-00024-ZF)
准确测度风险值VaR对投资组合选择及金融风险控制等提供了重要参考标准。Copula函数广泛用于VaR的计算,但在边缘分布建模参数、非参数及半参数方法的使用中存在较强的主观性。为此,提出了一种混合参数和非参数的金融资产边缘分布的半参...
关键词：半参数 COPULA 投资组合风险 VAR 
基于Bootstrap的金属期货市场风险VaR区间预测被引量：1
《武汉理工大学学报（信息与管理工程版）》2016年第1期37-41,共5页沈盟 王璐 
国家自然科学基金资助项目(71201131);中国博士后科学基金资助项目(2014M562334)
金属期货市场风险VaR的准确测度对防范期货交易风险及保持市场健康平稳运行有重要作用。传统的VaR测度方法主要以点预测为主,无法反映预测近似值的精确程度及范围。因此,提出了一种基于Bootstrap的金属期货市场风险VaR区间预测方法,同...
关键词：金属期货市场 VAR BOOTSTRAP 区间预测 
沪深股市相关结构之谜:基于贝叶斯Copula的研究被引量：1
《运筹与管理》2014年第2期213-219,共7页王璐 黄登仕 
国家自然科学基金资助项目(71201131);教育部人文社会科学青年研究基金(10YJCZH157);中央高校基本科研业务费专项资金(SWJTU12CX057;SWJTU12ZT14);四川省统计科学研究计划项目(2012sc139);西南交通大学希望之星项目
目前沪深股市相关结构的Copula模型选择差异很大,并没有形成统一的认识。在指出现有Copula检验要受到模型参数估计影响后,引入了贝叶斯估计方法将模型参数估计与拟合优度检验有效的分开。接着,沪深股市相关性的贝叶斯实证结果发现两市...
关键词：股市 相关结构 贝叶斯分析 COPULA 
基于TGARCH-t的混合Copula投资组合风险测度研究被引量：4
《数学的实践与认识》2014年第4期1-9,共9页王璐 王沁 何平 唐家银 
国家自然科学基金(71201131);教育部人文社会科学青年研究基金(10YJCZH157);中央高校基本科研业务费专项资金(SWJTU12CX057;SWJTU12ZT14);西南交通大学希望之星项目
在分析了现有Copula函数在测度投资组合风险不足的情况下,首先充分考虑资产波动的时变性、杠杆效应等特征,选择了TGARCH-t模型进行边缘分布建模.接着引入混合Copula模型来描述投资组合的复杂相关结构,同时利用构造的主对角线距离统计量...
关键词：TGARCH COPULA 投资组合风险 VAR 
成都市制造业和物流业联动发展研究——基于灰色关联模型被引量：2
《商业经济》2013年第14期27-28,33,共3页王璐 沈盟 高艺 
国家自然基金(71201131);教育部人文社会科学青年研究基金(10YJCZH157);成都市哲学社会科学规划研究项目(ZSR13-05);中央高校基本科研业务费专项资金(SWJTU12CX057)和(SWJTU12ZT14);西南交通大学希望之星项目
采用灰色关联法,对成都市当前制造业和物流业的协调发展进行定量分析,发现成都市制造业与物流业总体上处于协调联动发展阶段;但同时两个产业间协调度表现出明显波动性,内部关联程度和协调强度也存在差别。政府应制定相关激励政策,充分...
关键词：成都 制造业 物流业 联动发展 发展研究 
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