云南高校图书馆联盟文献共享服务平台- 国家自然科学基金(11171164)

国家自然科学基金(11171164): 作品数：14被引量：9H指数：2; 导出分析报告; 相关作者：郭军义张春生柏立华李彦红赵春明更多>>; 相关机构：南开大学包头师范学院中央财经大学首都经济贸易大学更多>>; 相关期刊：《应用概率统计》《中国科学：数学》《Frontiers of Mathematics in China》《南开大学学报（自然科学版）》更多>>; 相关主题：英文产前G-SFGMCOPULA更多>>; 相关领域：理学经济管理一般工业技术机械工程更多>>

部分信息下多个寿险购买与投资消费问题: 《应用概率统计》2021年第2期155-173,共19页余骁航何华; 国家自然科学基金项目(批准号:11171164)资助.; 考虑了部分信息下工资收入者的最优消费、投资和多个寿险选择与购买的问题,目标是使工资收入者的消费、遗产和退休时的终端财富的期望效用最大化,求得了幂效用和对数效用下的最优值函数和相应的最优策略,并给出了一个数值例子及相应的...; 关键词：部分信息消费投资寿险购买最优策略

两个保险公司的最优合并时刻问题被引量：1: 《中国科学：数学》2019年第1期89-106,共18页李亚男柏立华郭军义; 国家自然科学基金(批准号:11171164和11471171)资助项目; Gerber和Shiu(2006)将两个公司的合并可行性问题与最优分红策略问题联系起来,给出公司合并会产生效益的条件,并提出一个更现实的问题:若选择合并,最优合并时刻是什么?本文分两步研究了这个问题.首先,利用混合奇异/二维最优停止理论,证...; 关键词：最优合并时刻最优分红最优停止理论 HJB(Hamilton-Jacob-Bellman)方程隐函数存在定理

带相关风险的保险公司的最优分红和再保险问题被引量：4: 《中国科学：数学》2016年第8期1161-1178,共18页李亚男柏立华郭军义; 国家自然科学基金(批准号:11171164和11471171)资助项目; 本文的研究对象是带两种相关风险业务的保险公司.本文用复合Poisson过程描述这两种风险;应用扩散逼近理论,建立了一个扩散逼近模型.利用动态再保险策略,公司可以降低其破产概率,同时通过给客户分红,公司可以保持竞争力.公司的目标是寻...; 关键词：相关风险最优分红最优再保险 Hamilton-Jacobi-Bellman(HJB)方程

Ornstein-Uhlenback type Omega model被引量：1: 《Frontiers of Mathematics in China》2016年第3期737-751,共15页Xiulian WANG Wei WANG Chunsheng ZHANG; Acknowledgements The authors would like to thank the anonymous referees for valuable comments and suggestions to improve the earlier version of this paper. This work was supported by the National Natural Science Foundation of China （Grant Nos. 11401436, 11226204, 11171164, 11271385）, the Doctoral Fund Program of Tianjin Normal University （Grant No. 52XB1204）, and the MOE Youth Project in Humanities and Social Sciences （NO. 14YJCZH048）.; We consider the Omega model with underlying Ornstein-Uhlenbeck type surplus process for an insurance company and obtain some useful results. Explicit expressions for the expected discounted penalty function at bankrup...; 关键词：Omega model Ornstein-Uhlenbeck type Omega model probabilityof bankruptcy Gerber-Shiu function at bankruptcy occupation time

最优分红策略:正则与脉冲混合控制问题被引量：2: 《中国科学：数学》2015年第10期1705-1724,共20页周明孟辉郭军义; 北京高等学校"青年英才计划"(批准号:YETP0958);国家自然科学基金(批准号:11271385和11171164)资助项目; 本文对扩散模型下的最优分红问题作了进一步分析.注意到,累积分红量是一个关于时间的右连左极过程,它的路径由连续和跳跃两部分组成.因此,本文在建模中同时加入了连续分红和脉冲分红两种形式,这就构成了一个正则和脉冲分红混合的最优控...; 关键词：最优分红正则脉冲控制交易成本

均值回归模型下最优人寿保险的购买和投资消费问题被引量：1: 《中国科学：数学》2015年第5期623-638,共16页梁晓青郭军义; 国家自然科学基金(批准号:11171164);RARE-318984(an FP7 Marie Curie IRSES)资助项目; 本文考虑在均值回归回报模型下工资收益者的最优保险购买、消费和投资问题.假设工资收益者的收益是随机的,并且在退休前和退休后其风险偏好是可以改变的,则通过使用鞅方法,本文求得了在HARA(hyperbolic absolute risk aversion)效用下,...; 关键词：人寿保险均值回归过程鞅方法

Gerber-Shiu function of a discrete risk model with and without a constant dividend barrier: 《Frontiers of Mathematics in China》2015年第2期377-393,共17页Shanshan WANG Chuangji AN Chunsheng ZHANG; Acknowledgements This work was supported in part by the National Natural Science Foundation of China （Crant Nos. 11226203, 11226204, 11171164, 11271385, 11401436）.; We consider the discrete risk model with exponential claim sizes. We derive the finite explicit elementary expression for the joint density function of three characteristics： the time of ruin, the surplus immediately...; 关键词：Discrete risk model Gerber-Shiu function time of ruin surplus before ruin deficit at ruin DIVIDEND

Erlang(n)风险模型下破产时和破产前索赔次数的联合密度(英文): 《南开大学学报（自然科学版）》2015年第2期19-30,共12页李彦红赵春明; Supported by National Natural Science Foundation of China(11171164,11271385,11371020);the FP7 Grant PIRSES-GA-2012-318984; 研究了Erlang(n)风险模型下当索赔服从无穷可分分布时破产时和破产前索赔次数的联合密度表达式,并利用2个例子来加以说明.例1考虑了古典模型,得出的结论与Dickson(2012)一致,验证了本文方法的正确性.例2考虑了Erlang(2)模型下索赔服从Ga...; 关键词：Erlang(n)风险模型破产前索赔次数破产时无穷可分分布

广义Erlang(2)风险模型下破产时和破产前索赔次数的联合密度(英文): 《南开大学学报（自然科学版）》2015年第1期92-102,共11页李彦红赵春明张春生; Supported by National Natural Science Foundation of China(11171164,11271385,11371020); 研究了广义Erlang(2)风险模型,利用Lagrange展开定理得出了初值为零时破产时和破产前索赔次数的联合密度表达式,并利用概率论证的方法进一步得出了初值大于零时破产时和破产前索赔次数的联合密度.最后,用两个例子来说明前面的结论.; 关键词：广义Elrlang(2)风险模型联合密度破产时破产前索赔次数

常分红壁下相依对偶模型的G-S函数: 《南开大学学报（自然科学版）》2014年第5期1-10,共10页薛英刘鹏; 国家自然科学基金(11171164);内蒙古自治区自然科学基金(2013MS0101);包头师范学院基金(BSYKJ-2012-21); 考虑了索赔时间间隔和接下来的索赔额具有相依关系的对偶型,其相依关系由FGM copula描述.在其具有常分红壁的前提下,推导出了G-S函数所满足的积分微分方程,并给出了其满足的更新方程.; 关键词：常分红壁相依对偶模型 FGM COPULA Gerber-Shiu期望折现罚金函数

国家自然科学基金(11171164)