湖南省自然科学基金(00JJY2097)

作品数：4被引量：28H指数：2
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相关期刊：《统计与决策》《财经理论与实践》《湖南大学学报（自然科学版）》更多>>
相关主题：净现值法期权定价理论HURST指数中国证券市场证券市场更多>>
相关领域：经济管理金属学及工艺更多>>
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基于Buhlmann-Straub信度模型的投资组合的VaR测量
《统计与决策》2006年第1期30-31,共2页杨国安 胡宗义 王腊芳 
湖南省自然科学基金项目(00JJY2097)
关键词：VAR计算方法 测量方法 投资组合 金融市场风险 模型 信度 金融风险管理 定量管理 风险测量 管理人员 
基于OAS的抵押支持证券的利率风险度量被引量：2
《湖南大学学报（自然科学版）》2005年第4期125-128,共4页胡宗义 谭政勋 
湖南省自然科学基金资助项目(00JJY2097)
在介绍传统麦考莱持续期与凸度衡量抵押支持证券价格对利率敏感性的基础上,分析了麦考莱持续期和凸度在测量隐含期权债券价格利率风险时存在的局限性,提出了更能准确度量利率风险的基于期权调整利差技术的持续期和凸度,即DOAS和COAS,给...
关键词：期权调整利差 期权调整持续期与凸度 提前偿付函数 现金流计算模型 
期权定价理论与净现值法在投资决策中的比较分析被引量：16
《财经理论与实践》2002年第1期50-52,共3页胡宗义 谭政勋 
湖南省自然科学基金 ( 0 0 JJY2 0 97)资助
本文构建了投资评估中的期权决策模型 ,并利用其与净现值法对一个具体问题进行实证比较分析 ,研究了期权决策模型与净现值法两者的差异。
关键词：期权定价理论 期权决策模型 净现值法 投资决策 比较分析 
R/S分析模型与中国证券市场有效性检验被引量：11
《湖南大学学报（自然科学版）》2001年第6期13-17,共5页胡宗义 谭政勋 
湖南省自然科学基金资助项目 ( 0 0 JJY2 0 97)
在介绍市场有效性及其一般检验模型的基础上 ,引进 Hurst指数和 R/ S分析模型并对中国证券市场的有效性进行实证研究 .
关键词：市场有效性 R/S分析模型 HURST指数 中国 证券市场 检验模型 有效市场假说 
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