国家自然科学基金(70501010)

作品数：8被引量：73H指数：6
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相关机构：华北电力大学中国科学院研究生院国网北京经济技术研究院更多>>
相关期刊：《经济数学》《数学的实践与认识》《系统工程理论与实践》《系统工程学报》更多>>
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基于WCVaR风险控制的投资组合被引量：6
《系统工程理论与实践》2009年第5期69-75,共7页高建伟 边念怡 
国家自然科学基金(70501010);北京市自然科学基金(9072009);教育部人文社科基金(07JC90025);北京市优秀人才计划项目(20071D1600900432)
将基于WCVaR风险控制问题转化为一个最小-最大-最小的投资组合问题,改进传统目标函数仅对投资期末风险水平进行控制的方法,建立对整个投资过程进行风险控制的目标模型以及动态投资组合优化模型.利用向量自回归和蒙特卡罗模拟方法给出计...
关键词：随机规划 投资策略 最坏情景条件风险价值 向量自回归 
基于生存概率的保险基金最优投资策略研究
《经济数学》2008年第3期229-235,共7页高建伟 
国家自然科学基金资助项目(No.70501010);北京市自然科学基金资助项目(No.9072009);教育部人文社科基金项目(No.07JC790025);北京市优秀人才基金项目(No.20071D1600900432)
利用破产理论和随机控制理论研究保险基金最优投资策略,建立生存概率最大化的目标函数,得到最优投资策略满足的随机微分方程;在初始金逼近0时得到保险基金的最优投资策略的显示解;采用递推算法,得到初始准备金为任意值时的最优投资策略.
关键词：随机控制理论 几何布朗运动 HJB方程 保险基金 破产理论 生存概率 
克隆选择粒子群优化BP神经网络电力需求预测被引量：8
《湖南大学学报（自然科学版）》2008年第6期41-45,52,共6页李翔 崔吉峰 熊军 杨淑霞 杨尚东 
国家自然科学基金资助项目(70501010)
在普通BP算法基础上,引入克隆选择粒子群算法,建立电力需求预测模型.将当期国内生产总值、前期国内生产总值、人口、当期产业结构变化、前期产业结构变化等影响电力需求的因素作为网络输入,电力需求作为网络输出,同时选择合适的隐层节点...
关键词：BP神经网络 克隆选择算法 粒子群优化 电力需求 
缴费确定型企业年金最优投资策略研究被引量：10
《中国科学院研究生院学报》2007年第2期149-153,共5页叶燕程 高随祥 
国家自然科学基金项目(70501010)资助
利用随机控制理论研究缴费确定型企业年金的最优投资策略,分别在固定缴费和随机缴费情形下,建立基于给付损失最小化的企业年金最优投资模型,通过求解HJB方程得到最优投资策略和给付水平的显式解,并对固定缴费时的最优策略进行蒙特卡洛...
关键词：缴费确定型 企业年金 随机最优控制 损失函数 
缴费预定型企业年金保险中基于滑动平均利率的生存年金精算现值模型被引量：5
《系统工程理论与实践》2006年第8期27-32,共6页高建伟 张兴平 高明 
国家自然科学基金(70501010)
为解决企业合理发放养老金,避免企业养老基金出现赤字,利用时间序列和矩阵理论将投资利率为可逆MA(1),MA(2)模型推广为MA(q)模型和条件ARMA(q)模型,得到缴费预定型企业年金保险中相应利率下的生存年金的1阶矩和2阶矩,由此可确定发放企...
关键词：缴费预定型企业年金 生存年金 精算现值 滑动平均 
MA(q)利率下企业生存年金精算现值模型被引量：10
《系统工程学报》2006年第2期131-135,共5页高建伟 丁克诠 
国家自然科学青年基金资助项目(70501010)
利用时间序列理论,将可逆MA(1),MA(2)随机利率模型推广为可逆MA(q)和一般MA(q)模型,并给出判定MA(q)模型中q阶数的计算步骤.根据缴费预定型养老金精算现值理论,分别得到可逆MA(q)和一般MA(q)随机利率模型下退休职工一单位元生存年金的...
关键词：缴费预定型 随机利率 企业生存年金 养老金 精算现值 
中国基本养老保险替代率精算模型及其应用被引量：16
《数学的实践与认识》2006年第5期18-23,共6页高建伟 高明 
国家自然科学基金(70501010)
利用年金理论并结合1997年国务院《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》文件,得到我国职工在不同缴费年限下基本养老保险替代率精算模型,并利用该模型对基本养老保险替代率进行模拟分析.这对于明确我国当前基本养老保险替...
关键词：替代率 确定年金 精算现值 基本养老保险 个人账户 
中国基本养老保险基金缺口模型及其应用被引量：21
《系统工程理论方法应用》2006年第1期49-53,共5页高建伟 丁克诠 
国家自然科学基金资助项目(70501010)
根据1997年国务院《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》文件,利用生存年金理论得到测算我国基本养老保险基金缺口的精算模型。利用该模型,针对我国目前发放养老金的实际运行机制,对影响基本养老保险基金缺口的因素进行风...
关键词：基本养老保险 生存年金 精算现值 
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