国家社会科学基金(07BJY164)

作品数：5被引量：39H指数：3
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组合信用风险测度的藤copula方法被引量：4
《系统工程学报》2013年第4期488-496,共9页唐振鹏 黄友珀 
国家社会科学基金资助项目(07BJY164);国家自然科学基金资助项目(71171056)
研究组合信用风险测度问题,用藤copula描述违约相依结构,提出一种测度组合信用风险的藤copula方法.实证结果表明:常用多元copula方法往往低估或高估风险值,而藤copula方法在各种常用的多元copula相依结构假定下的VaR和ES估计值与实际风...
关键词：组合信用风险测度 藤copula 相依结构 在险价值 回测检验 
基于KMV模型的上市中小企业信贷风险研究被引量：16
《南方金融》2012年第3期23-30,共8页彭伟 
国家自然科学基金项目<基于高阶矩的DSGE宏观经济政策评价>(课题批准号:71171090);国家社会科学基金项目<博弈视角下的企业投资风险研究>(项目编号:07BJY164)的资助
本文利用改进的KMV模型,对我国上市中小企业2008-2011年的信贷风险进行实证分析,并对改进后的模型进行准确性研究。研究结果表明:上市中小企业资产规模对违约距离的影响具有不确定性,但效果也不明显;股价的波动也会影响到违约距离的大小...
关键词：风险管理 信贷风险 KMV模型 违约距离 
我国专利发展现状的统计分析被引量：13
《东南学术》2010年第6期118-125,共8页唐振鹏 张艳琳 
国家社会科学基金项目"期权博弈视角下的企业专利投资研究"(项目批准号:07BJY164);福建省社会科学规划项目(项目批准号:2006B070)
专利是发明创造活动的产出成果,体现一个国家或地区的创新方向和综合实力,而专利数据则是技术产出的重要指标。本文利用《中国统计年鉴》及国家知识产权局所公布的有关专利数据进行统计分析,对我国目前的专利发展现状展开讨论,并从我国...
关键词：专利制度 有效专利 知识产权 
基于EGARCH-M波动模型的KMV信用风险度量研究被引量：3
《福州大学学报（哲学社会科学版）》2010年第1期17-22,共6页唐振鹏 
国家社科基金项目(07BJY164)
提高股权价值波动率精确度的KMV模型对上市公司信用风险状况具有较强的反映和识别的能力。利用所选数据,建立EGARCH-M波动模型,从而计算上市公司三年间每半年KMV模型的违约距离,并通过与KMV参数估计中其它两个常用波动模型的结果进行比...
关键词：KMV模型 信用风险 EGARCH—M模型 
竞争情形下基于期权博弈的战略并购决策分析被引量：3
《武汉理工大学学报》2009年第6期153-156,160,共5页唐振鹏 
国家社科基金(07BJY164);湖北省社科规划办课题(2006B070)
从分析行业竞争对手的反应对并购价值影响的角度出发,基于期权博弈理论对竞争情形下的战略并购决策进行研究。构建了一个2阶段博弈的战略并购,在此基础上分别建立了数量竞争与价格竞争下的战略并购期权博弈模型,考虑管理柔性和竞争性对...
关键词：期权博弈 战略并购 两阶段博弈 数量竞争 价格竞争 
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