国家自然科学基金(70973028)

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相关期刊：《统计与决策》《财经问题研究》《现代财经（天津财经大学学报）》《现代管理科学》更多>>
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资产流动性、资本结构与企业投资行为实证研究被引量：5
《南京财经大学学报》2015年第3期43-48,共6页罗琰 张杰 刘晓星 
国家自然科学基金资助项目"全球化条件下中国新型金融监管体系构建及其有效性研究"(70973028);江苏高校哲学社会科学项目"流动性风险与中小企业投融资;定价及风险管理研究"(2014SJB97);江苏高校自然科学面上项目"非完备市场最优投资与效用无差别定价研究"(12KJB63001);中国博士后科学基金项目"连续时间公司最优投资决策研究"(2013M541576);江苏省高校优势学科建设工程(PAPD)
本文以中国A股上市企业2011—2013年的公开财务数据为样本,实证分析了资产流动性与企业投资行为之间的关系。结论表明,企业投资水平与资产流动性负相关;相对于主板上市企业,中小板和创业板上市企业具有更高的投资-流动性敏感度;中小板...
关键词：流动性 企业投资 资本结构 
基于复杂网络的银企间信贷风险传染机制研究被引量：9
《金融监管研究》2014年第12期37-53,共17页刘晓星 夏丹 
国家自然科学基金面上项目"全球化条件下中国金融监管体系构建及其有效性研究"(编号:70973028);"全球化条件下流动性冲击金融系统稳定的传导扩散机制及其监控研究"(编号:71273048)的资助
本文基于复杂网络理论,构建了银企间通过信贷和产权关系形成的金融网络,利用信贷资产的信用转移矩阵和银行的资产负债表建立了银企间信贷风险传染的动态模型。通过理论推导和仿真模拟,本文系统分析了影响风险传染规模的各种因素以及系...
关键词：银企信贷风险 传染 复杂网络 信用转移矩阵 
系统性风险与宏观经济稳定:影响机制及其实证检验被引量：9
《北京工商大学学报（社会科学版）》2014年第5期65-77,共13页刘晓星 方琳 
国家自然科学基金项目"全球化条件下流动性冲击金融系统稳定的传导扩散机制及其监控研究"(71273048);国家自然科学基金项目"全球化条件下中国新型金融监管体系构建及其有效性研究"(70973028);国家自然科学基金项目"资产价格波动与实体经济:影响机制及其动态均衡研究"(71473036)
2008年的次贷金融危机和随后的欧美主权债务危机使得系统性风险日益受到世界各国的高度关注。文章构建了反映系统性风险与宏观经济稳定的指标体系,运用面板数据向量自回归方法设计了系统性风险与宏观经济稳定间的影响机制模型,并结合全...
关键词：系统性风险 宏观经济稳定 影响机制 向量自回归模型 
全球化条件下金融监管指数构建及其国际比较被引量：10
《江苏社会科学》2014年第1期70-80,共11页刘晓星 赵鹏飞 卢菲 
国家自然科学基金项目(编号:70973028;71273048);东南大学重大科学研究引导基金项目(科学发展观引领下的金融监管体制改革;编号:SKYD20110006);江苏省青蓝工程资助项目的部分成果
秉持金融监管的宏观审慎服务理念,基于金融稳定、金融发展、金融消费者保护三大金融监管目标体系论证选取了16个指标作为解释变量,运用主成分分析方法计算公因子得分和赋权加总,构建了涵盖银行业、证券业和保险业三大金融领域的金融监...
关键词：监管指数 监管目标 主成分分析 国际比较 
基于机构投资者视角股价同步性现象研究被引量：1
《时代金融》2014年第1Z期51-53,57,共4页吕兴家 
国家自然科学基金项目(编号:70973028;71273048;71101026);东南大学重大科学研究引导基金项目(编号:SKYD20110006)支持
本文以2008到2010年深证A股主板404家公司985个面板数据为研究样本,从信息经济学和行为金融学视角分析了"套利交易"和"噪音交易"活动对股价同步性的影响机制,并以此来探讨机构投资者的证券投资行为对股价同步性的影响。实证结果表明:机...
关键词：股价同步性 机构投资者 套利交易 噪音交易 
美国量化宽松政策国际传导机制及其冲击效应——基于金砖四国的数据分析被引量：1
《科技与经济》2013年第4期91-95,共5页郑征 刘晓星 
国家自然科学基金项目--"全球化条件下中国新型金融监管体系构建及其有效性研究"(项目编号:70973028;项目负责人:刘晓星)成果之一;国家自然科学基金项目--"全球化条件下流动性冲击金融系统稳定的传导扩散机制及其监控研究"(项目编号:71273048;项目负责人:刘晓星)成果之一
在分析美国货币政策国际传导机制的基础上,运用SVAR模型,研究美国量化宽松政策对金砖四国产出水平、物价水平、货币政策、出口贸易的冲击。研究表明:美国量化宽松政策对金砖四国经济变量有较高的影响力,对四国货币政策产生长期的负向冲...
关键词：货币政策 国际传导机制 冲击效应 金砖四国 
非线性视角下我国居民通胀预期调整机制研究被引量：2
《金融经济学研究》2013年第2期15-29,共15页刘晓星 苏帆 陈小怡 
国家自然科学基金项目(70973028,71273048);东南大学重大科学研究引导基金项目(SKYD20110006);江苏省青蓝工程资助项目;教育部人文社科项目(11YJA630005)
基于2000年第1季度至2011年第1季度的央行问卷调查数据,运用时变参数改进的C-P概率法测度了中国居民的通胀预期,利用STECM模型研究了居民通胀预期非线性的调整机制。研究结果表明,通胀预期调整的粘性和突变性与通胀环境密切相关,中国居...
关键词：通胀预期 调整机制 STECM模型 粘性预期 
基于贝叶斯模型平均方法的影响SHIBOR定价因素的实证被引量：2
《统计与决策》2012年第22期27-30,共4页杨爱军 周影辉 
国家自然科学基金资助项目(70973028);教育部人文社会科学资助项目(10YJA790006);江苏省高校哲学社会科学重大项目(2011ZDAXM020);江苏高校哲学社会科学"金融风险管理研究中心"重大项目(2012JDXM009);江苏省博士后科研资助计划;江苏省"青蓝工程"项目;南京审计学院人才引进项目(NSRC10014)
上海银行间同业拆放利率(SHIBOR)作为我国货币市场基准利率,研究影响SHIBOR定价因素有重要意义。文章提出利用贝叶斯模型平均方法来选择影响SHIBOR定价因素,使用随机搜索变量选择方法来有效的对模型集合中模型进行抽签。研究结果表明:...
关键词：同业拆放利率 贝叶斯模型平均 影响因素 
金融监管模式选择:从牵头模式向统一监管模式的过渡被引量：6
《现代财经（天津财经大学学报）》2012年第10期31-41,共11页刘晓星 卢菲 
国家自然科学基金资助项目(70973028);东南大学重大科学研究引导基金资助项目(SKYD20110006)
结合74个国家的金融监管模式数据,运用有序多分类logit回归分析方法,构建以金融监管集中程度为因变量,6类影响因素为自变量的金融监管模式选择影响因素模型进行分析,结果表明:中央银行参与金融监管的程度、一国的经济规模以及政府制定...
关键词：金融监管 模式选择 影响因素 有序logit回归 
考虑高阶矩的广义Sharpe比率影响的投资基金绩效评价被引量：2
《统计与决策》2012年第20期156-160,共5页杨爱军 孟德锋 
国家自然科学基金资助项目(70973028);教育部人文社会科学基金项目(10YJA790006);江苏省高校哲学社会科学重大项目(2011ZDAXM020);江苏高校哲学社会科学"金融风险管理研究中心"重大项目(2012JDXM009);江苏省博士后科研资助项目;江苏省"青蓝工程"项目;南京审计学院人才引进项目(NSRC1001)
文章运用Sharpe比率对基金绩效排名需要假设收益率序列服从正态分布,但基金收益率序列具有明显的尖峰厚尾和有偏等特征。为研究收益率的高阶矩在基金绩效排名中的影响以及Sharpe比率在基金绩效排名中的适用性,在预期效用理论框架下,从...
关键词：夏普比率 广义夏普比率 高阶矩 
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