中国期货业协会联合研究计划资助项目

作品数：6被引量：62H指数：3
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相关作者：迟国泰刘轶芳余方平张宗成王郧更多>>
相关机构：大连理工大学中国保险监督管理委员会中国科学院研究生院华中科技大学更多>>
相关期刊：《华中科技大学学报（社会科学版）》《沈阳农业大学学报（社会科学版）》《广西师范大学学报（自然科学版）》《系统工程学报》更多>>
相关主题：期货最优套期比最优套期保值套期保值VAR更多>>
相关领域：经济管理理学社会学自动化与计算机技术更多>>
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期货公司客户风险管理的模糊聚类分析
《广西师范大学学报（自然科学版）》2011年第3期101-104,共4页沈泽豪 叶中行 
国家973项目(2007CB814903);中国期货业协会联合研究计划资助项目(第六期;ST201003)
期货公司客户信用风险的控制和管理对期货公司发展与进步有着举足轻重的作用,聚类分析可以作为客户分类方法之一为期货公司所用,而模糊聚类是聚类分析的新方法之一。本文基于期货公司客户的实际交易数据,首先提取若干特征指标作为聚类...
关键词：期货 客户分类 模糊聚类 K-均值聚类算法 
多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型被引量：3
《系统工程学报》2010年第1期50-54,共5页迟国泰 于超 杨万武 
国家自然科学基金资助项目(70571010);中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
以期货套期保值收益最小方差为目标函数,建立了多种期货对多种现货的最优套期保值决策模型.模型的特色与创新一是根据两个或两个以上组合的非线性风险叠加后的整体风险来求解最优套期保值比率.解决了新增一组套期保值资产时,如何确定全...
关键词：最优套期比 多对多套期保值 组合风险叠加 非线性风险叠加 最小方差套期保值 
股指期货波动溢出效应的实证研究——来自双变量EC-EGARCH模型的证据被引量：17
《华中科技大学学报（社会科学版）》2009年第4期75-80,共6页张宗成 王郧 
国家自然科学基金项目(70441002);中国期货业协会联合研究计划资助项目(ZZ200507)
当前中国股指期货尚未上市,而香港市场的恒生股指期货则是一个很好的参照物。研究表明香港股市和期市之间存在相互引导关系,两市各自的波动性对消息的反应存在不对称性,并且期市和现市之间,期货交易产生的信息会加剧恒生指数的波动,而...
关键词：股指期货 波动溢出 双变量误差修正 EGARCH 
基于VaR的期货最优套期保值模型及应用研究被引量：30
《系统工程学报》2008年第4期417-423,共7页迟国泰 余方平 刘轶芳 
基金项目:国家自然科学基金资助项目(70571010);中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
提出基于 VaR 确定期货最优套期保值比率原理,并建立了以组合 VaR 为目标函数的套期保值优化决策模型,一是从理论上推导了 VaR 最优套期比,二是研究发现 VaR 最优套期保值比在期货合约期望收益率为零,期货和现货收益率完全相关或 VaR ...
关键词：套期保值 最优套期比 期货合约 风险价值(VaR) 
期货市场促进农民增收的机理分析被引量：2
《沈阳农业大学学报（社会科学版）》2006年第2期175-177,共3页吴东立 张广胜 
中国期货业协会联合研究计划资助项目(ZC200505)
期货市场是市场经济发展的产物,在国民经济发展中具有重要的地位和作用。作者从期货市场与农业生产的关系出发,从农产品价格风险管理、农业产业结构调整、农产品国际竞争力和政府农业宏观管理等视角分析了期货市场促进农民增收的内在机理。
关键词：期货市场 农民增收 机理分析 农产品 风险管理 
基于GARCH-EWMA原理的期货交易保证金随动调整模型被引量：10
《中国管理科学》2005年第3期6-14,共9页刘轶芳 迟国泰 余方平 
中国期货业协会联合研究计划资助项目(GT200410;ZZ200505);大连市科技计划项目(2004C1ZC227)
在EWMA模型和GARCH模型思想的基础上,结合SPAN系统的思想,以保证金在期货交易中可以弥补最大损失额和保证交易的正常进行等作用为考虑因素,运用数理统计和VaR等风险管理方法,建立了保证金随动调整模型。在满足给定风险系数和置信水平的...
关键词：保证金模型 随动模型 期货交易 GARCH—EWMA模型 波动函数 
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